Trade Volume Index¶

التعريف ¶

Trade Volume Index (TVI) هو مؤشر تقني يقيس تدفق الأموال بناءً على تغيرات الأسعار والحجم. يساعد في تحديد ما إذا كان المشترون أو البائعون يسيطرون من خلال تراكم الحجم عندما ترتفع الأسعار وطرحه عندما تنخفض الأسعار. على عكس مؤشرات الحجم التقليدية، يؤكد TVI على تأكيد السعر من خلال تحركات الحجم، مما يساعد في تحليل الاتجاه والانعكاسات.

التاريخ ¶

تم تقديم TVI للجمع بين حركة السعر والحجم، مما يوفر رؤى حول معنويات السوق والزخم. تم نشره في السبعينيات من قبل ريتشارد دبليو. آرمز جونيور، المعروف بعمله على المؤشرات القائمة على الحجم واكتسب مزيدًا من الجاذبية في الثمانينيات عندما سعى المتداولون إلى أدوات لتفسير بيانات الحجم بشكل أفضل جنبًا إلى جنب مع اتجاهات الأسعار.

الحسابات ¶

يتم حساب مؤشر TVI باستخدام الصيغة التالية:

1.   \( TVI = { TVI_{prev} + TickVolume } \)   إذا كان اتجاه TVI تراكميًا، مثل زيادة السعر بشكل كبير (أكبر من \(Pip\))

2.   \( TVI = { TVI_{prev} - TickVolume } \)   إذا كان اتجاه TVI توزيعيًا، مثل انخفاض السعر بشكل كبير (أقل من -\(Pip\))

3.   \( TVI = { TVI_{prev} } \)   إذا كان التغير في السعر بين \(Pip\) و -\(Pip\)

\(TVI\) – مستوى Trade Volume Index الحالي

\(TVI_{prev}\) – مستوى Trade Volume Index السابق

\(TickVolume\) – حجم التيك الحالي

\(Pip\) – وحدة تحرك السعر للرمز

التفسير ¶

عادة ما يتم تعيين القيمة الأولية لـ TVI على الصفر، لتكون بمثابة خط الأساس للحسابات اللاحقة.

تنطبق التفسيرات التالية للمؤشر بشكل عام:

• التقاطعات – يمكن أن تولد تقاطعات TVI مع المتوسط المتحرك (مثل Simple Moving Average (SMA)) إشارات تداول. يشير التقاطع فوق SMA إلى اتجاه صعودي ناشئ، بينما يشير التقاطع أدناه إلى اتجاه هبوطي محتمل.

• الارتفاع والانخفاض – يعكس ارتفاع TVI زخم الشراء المتزايد، بينما يشير انخفاض TVI إلى زيادة ضغط البيع.

• الانحراف والتقارب – يمكن أن يشير التباعد بين TVI والسعر إلى انعكاسات محتملة للاتجاه. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر ولكن انخفض TVI، فقد يشير ذلك إلى ضعف قوة الشراء.

• نقاط الانعكاس – يمكن أن تعمل التغيرات المفاجئة في اتجاه TVI، خاصة بالقرب من الحدود القصوى، كمؤشرات مبكرة لانعكاسات محتملة في السوق.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء – عندما يتقاطع TVI فوق المتوسط المتحرك، مما يشير إلى زيادة ضغط الشراء وبداية محتملة لاتجاه صعودي، قد يدفع ذلك المتداولين إلى الدخول في مركز شراء.

• إشارة البيع – عندما يتقاطع TVI أسفل المتوسط المتحرك، مما يشير إلى ارتفاع ضغط البيع واحتمال حدوث اتجاه هبوطي، قد يدفع ذلك المتداولين إلى الدخول في مركز بيع على المكشوف.

• وضع إيقاف الخسارة – يوصى بتعيين إيقاف الخسارة فوق الارتفاعات الأخيرة لمراكز الشراء وأسفل الانخفاضات الأخيرة لمراكز البيع. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك وضع إيقاف خسارة أضيق في حالات انحراف TVI عن حركة السعر، وقم بتنفيذ إيقاف خسارة متحرك لتأمين الأرباح مع تطور الاتجاهات.

• إستراتيجيات الخروج – يمكن أن يساعد الخروج من المراكز عندما يعكس TVI اتجاهه أو يتقاطع مرة أخرى أسفل أو فوق المتوسط المتحرك في تأمين الأرباح وتقليل التعرض لانعكاسات الاتجاه.

• تأكيد الصفقات – يعمل TVI بشكل جيد مع مؤشرات متابعة الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد إقرانه بـ Relative Strength Index (RSI) في تأكيد ما إذا كانت إشارات الشراء أو البيع مدعومة باتجاهات الحجم، مما يضيف الثقة إلى الصفقات.

القيود ¶

يحتوي Trade Volume Index على قيود، بما في ذلك اعتماده على بيانات الأسعار والحجم التاريخية، والتي قد لا تتنبأ بدقة بتحركات الأسعار المستقبلية. يمكن أن يولد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة وقد يتأخر في الظروف سريعة التغير. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام TVI بمعزل عن غيره؛ فالجمع بينه وبين مؤشرات أخرى أمر ضروري للتحليل الشامل.

الملخص ¶

مؤشر Trade Volume Index هو مؤشر تقني قيم يقيس ضغط الشراء والبيع من خلال العلاقة بين تحركات الأسعار والحجم. من خلال تحديد الاتجاهات وتأكيد معنويات السوق، يعد TVI مفيدًا بشكل خاص في اكتشاف الانعكاسات المحتملة وتقييم قوة السوق. لتعظيم فعاليته، يجب على المتداولين استكمال TVI برؤى ومؤشرات أخرى للسوق لتحسين إستراتيجيتهم الشاملة.