Breakout cBot¶

Aperçu de la stratégie ¶

Le Breakout cBot tire parti des moments où le cours d'un symbole dépasse un niveau prédéfini de support ou de résistance.

Ce cBot surveille la consolidation des prix en comparant la distance entre les bandes de Bollinger Bands supérieure et inférieure avec un seuil défini par l'utilisateur, puis effectue les actions suivantes :

Si le cours du symbole reste dans la fourchette de consolidation pendant un nombre de périodes spécifié, le cBot identifie le marché comme étant en consolidation.
Si le cours effectue une cassure au-dessus de la bande supérieure, il ouvre une position d'achat. Si le cours passe en dessous de la bande inférieure, il ouvre une position de vente.
Lors de l'ouverture d'une position, il applique les valeurs de stop loss et take profit définies par l'utilisateur.

Le cBot exploite les mouvements de cassure après une phase de consolidation, ce qui le rend adapté aux marchés ou aux symboles présentant des périodes de consolidation claires et des mouvements directionnels nets.

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Création de cBot ¶

Découvrez comment créer des cBots, en utilisant C# ou Python, dans nos guides étape par étape.

Le code du Breakout cBot est disponible dans nos dépôts publics C# et Python. Le même code est fourni comme modèle dans l'assistant de création d'algorithmes dans cTrader Windows ou Mac, ou vous pouvez simplement copier et utiliser l'extrait ci-dessous :

C#Python

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleBreakoutcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("Stop Loss (pips)", Group = "Protection", DefaultValue = 20, MinValue = 1)]
        public int StopLossInPips { get; set; }

        [Parameter("Take Profit (pips)", Group = "Protection", DefaultValue = 40, MinValue = 1)]
        public int TakeProfitInPips { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "Bollinger Bands")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter("Band Height (pips)", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 40.0, MinValue = 0)]
        public double BandHeightPips { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands Deviations", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 2)]
        public double Deviations { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands Periods", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 20)]
        public int Periods { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands MA Type", Group = "Bollinger Bands")]
        public MovingAverageType MAType { get; set; }

        [Parameter("Consolidation Periods", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 2)]
        public int ConsolidationPeriods { get; set; }

        BollingerBands bollingerBands;
        string label = "Sample Breakout cBot";
        int consolidation;

        protected override void OnStart()
        {
            bollingerBands = Indicators.BollingerBands(Source, Periods, Deviations, MAType);
        }

        protected override void OnBar()
        {
            var top = bollingerBands.Top.Last(1);
            var bottom = bollingerBands.Bottom.Last(1);

            if (top - bottom <= BandHeightPips * Symbol.PipSize)
            {
                consolidation = consolidation + 1;
            }
            else
            {
                consolidation = 0;
            }

            if (consolidation >= ConsolidationPeriods)
            {
                var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity);
                if (Ask > top)
                {
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, volumeInUnits, label, StopLossInPips, TakeProfitInPips);
                    consolidation = 0;
                }
                else if (Bid < bottom)
                {
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, volumeInUnits, label, StopLossInPips, TakeProfitInPips);
                    consolidation = 0;
                }
            }
        }
    }
}

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleBreakoutcBot():
    Label = "Sample Breakout cBot"
    def on_start(self):
        self.bollingerBands = api.Indicators.BollingerBands(api.Source, api.Periods, api.Deviations, api.MAType)

    def on_bar(self):
        top = self.bollingerBands.Top.Last(1)
        bottom = self.bollingerBands.Bottom.Last(1)

        if top - bottom <= api.BandHeightPips * api.Symbol.PipSize:
            self.consolidation += 1
        else:
            self.consolidation = 0

        if self.consolidation >= api.ConsolidationPeriods:
            volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
            if api.Ask > top:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                self.consolidation = 0 
            elif api.Bid < bottom:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                self.consolidation = 0 

Intégration de l'indicateur ¶

L'indicateur Bollinger Bands est au cœur de la stratégie employée par le Breakout cBot.

Le cBot utilise la largeur des Bollinger Bands (la distance entre les bandes supérieure et inférieure) pour identifier les périodes de consolidation. Lorsque les bandes sont étroites (indiquant une faible volatilité), le cBot considère cela comme une période de consolidation.

Si la différence entre les bandes supérieure et inférieure est inférieure ou égale à un seuil spécifié (BandHeightPips), le compteur de consolidation (consolidation) est augmenté. Le cBot a besoin d'un certain nombre de périodes de consolidation consécutives (ConsolidationPeriods) avant de considérer une cassure potentielle.

Le cBot surveille et interprète le cours pour une cassure de cette manière :

Cassure haussière - si le cours acheteur dépasse la bande de Bollinger supérieure, le cBot interprète cela comme une cassure haussière et exécute un ordre d'achat.
Cassure baissière - si le cours vendeur passe en dessous de la bande de Bollinger inférieure, le cBot interprète cela comme une cassure baissière et exécute un ordre de vente.

Après l'exécution d'un trade, le compteur de consolidation est remis à zéro.

Calcul et logique ¶

Configuration des Bollinger Bands ¶

\[ B_{\text{top}} = MA + (D \times \sigma), \quad B_{\text{bottom}} = MA - (D \times \sigma) \]

\(B_{\text{top}}\) – bande supérieure

\(B_{\text{bottom}}\) – bande inférieure

\(MA\) – moyenne mobile

\(D\) – nombre d'écarts

\(\sigma\) – Standard Deviation

Condition de consolidation ¶

\[ \text{If } (B_{\text{top}} - B_{\text{bottom}}) \leq (H \times P), \text{ then } C_{\text{counter}} = C_{\text{counter}} + 1 \]

Sinon,

\[ C_{\text{counter}} = 0 \]

\(H\) – hauteur de bande en pips

\(P\) – taille des pips

\(C_{\text{Counter}}\) – compteur de consolidation

Vérification de la période de consolidation ¶

Si le compteur de consolidation est supérieur aux périodes de consolidation, exécuter la logique de cassure.

Logique de cassure ¶

Si le cours acheteur est supérieur à la bande supérieure, placer un ordre d'achat. Si le cours vendeur est inférieur à la bande inférieure, placer un ordre de vente.

Paramètres ¶

Paramètre	Unité	Définition	Conseils
Quantité	Lot	Volume de chaque trade.	Les traders ayant une faible tolérance au risque peuvent commencer avec de faibles montants afin de minimiser les pertes potentielles. Les utilisateurs ayant une tolérance au risque plus élevée peuvent définir des chiffres plus élevés pour viser des profits plus importants.
Stop loss	Pip	Nombre de pips auquel un trade se fermera automatiquement pour éviter de nouvelles pertes.	Les traders averses au risque peuvent définir des valeurs de stop loss serrées pour limiter les pertes potentielles. Les utilisateurs capables de tolérer les fluctuations du marché peuvent définir des valeurs de stop loss plus larges, permettant à leurs trades de respirer davantage avant de se fermer.
Take profit	Pip	Nombre de pips auquel un trade se fermera automatiquement pour éviter de nouvelles pertes.	Les traders qui préfèrent des sorties rapides peuvent utiliser des valeurs de take profit plus faibles pour capitaliser sur les mouvements à court terme. Les utilisateurs ciblant des tendances plus longues peuvent définir des valeurs de take profit élevées afin que leurs trades puissent durer plus longtemps.
Hauteur de bande	Pip	Largeur maximale des Bollinger Bands pendant une phase de consolidation qui permet au cBot d'identifier les périodes de faible volatilité.	Les traders se concentrant sur des consolidations serrées peuvent utiliser des valeurs de hauteur de bande faibles pour cibler les cassures majeures à partir de périodes de faible volatilité. Les utilisateurs à l'aise avec des plages plus larges peuvent utiliser des valeurs de hauteur de bande augmentées, permettant au cBot de considérer des consolidations légèrement plus larges comme des configurations potentielles.
Écarts des Bollinger Bands	—	Valeur d'écart type utilisée pour calculer la largeur des Bollinger Bands.	Les traders se concentrant sur des consolidations serrées peuvent utiliser des valeurs de hauteur de bande faibles pour cibler les cassures majeures à partir de périodes de faible volatilité. Les utilisateurs à l'aise avec des plages plus larges peuvent utiliser des valeurs de hauteur de bande augmentées, permettant au cBot de considérer des consolidations légèrement plus larges comme des configurations potentielles.
Périodes des Bollinger Bands	—	Nombre de périodes utilisées pour calculer les Bollinger Bands.	Les traders se concentrant sur les mouvements de marché à court terme peuvent utiliser de petites périodes, ce qui rend les Bollinger Bands plus sensibles aux changements de prix récents. Les utilisateurs intéressés par les tendances à long terme devraient envisager de grandes périodes, qui lissent les Bollinger Bands et réduisent leur sensibilité aux fluctuations à court terme.
Périodes de consolidation	—	Nombre de barres consécutives qui doivent répondre aux critères de consolidation avant qu'un trade de cassure ne soit envisagé.	Les traders recherchant des trades plus fréquents peuvent réduire les périodes de consolidation, permettant au cBot d'entrer en trades plus tôt. Les utilisateurs qui préfèrent des cassures confirmées peuvent augmenter les périodes de consolidation pour s'assurer que le prix reste dans la plage de consolidation plus longtemps avant qu'une action ne soit entreprise.

Application ¶

Marchés en tendance ¶

Le Breakout cBot fonctionne bien dans les marchés en tendance (à la hausse ou à la baisse). Dans de tels marchés, les cassures s'alignent souvent avec la tendance générale après une période de consolidation, conduisant à des mouvements de prix substantiels.

Cas d'utilisation

Considérez un scénario où l'EURUSD est dans une forte tendance haussière mais se consolide temporairement dans une plage étroite. Les Bollinger Bands se rétrécissent, indiquant une volatilité réduite. Le cBot détecte cette consolidation et attend une cassure. Lorsque la tendance reprend, le prix casse au-dessus de la Bollinger Band supérieure. Le cBot exécute un ordre d'achat, capitalisant sur la continuation de la tendance.

Meilleures pratiques

Utilisez des périodes plus grandes. Le cBot est particulièrement efficace sur des périodes plus grandes (1 heure, 4 heures, etc.) dans les marchés en tendance. Cette configuration aide à capturer des mouvements de prix significatifs qui génèrent des rendements plus élevés.
Évitez les périodes de consolidation courtes. Dans les marchés fortement en tendance, vous voudrez peut-être éviter les paramètres qui provoquent de courtes périodes de consolidation car ils pourraient conduire à de fausses cassures.

Cassures après des modèles ¶

Le cBot peut être utilisé pour trader les cassures à partir de modèles graphiques qui conduisent généralement à de forts mouvements de prix, tels que les triangles, les drapeaux ou les fanions. Ces modèles aboutissent souvent à une phase de consolidation suivie d'une cassure.

Cas d'utilisation

Considérez un scénario où le symbole EURGBP forme un modèle de triangle symétrique sur le graphique 1 heure. À mesure que le triangle se rétrécit, les Bollinger Bands se resserrent également, indiquant une volatilité réduite. Le cBot identifie la consolidation au sein du modèle de triangle. Une fois que le prix casse au-dessus de la Bollinger Band supérieure en sortant du modèle de triangle, le cBot exécute un ordre d'achat pour capturer la cassure.

Meilleures pratiques

Combinez le cBot avec d'autres modèles. Identifiez manuellement les modèles graphiques importants, puis utilisez le cBot pour automatiser les trades de cassure une fois le modèle terminé.
Prolongez les périodes de consolidation. Pour les modèles qui se forment sur des périodes plus longues, envisagez d'augmenter la période de consolidation pour vous assurer que le cBot ne se déclenche qu'après la formation complète du modèle.

Trading post-actualités ¶

Le cBot peut être efficace les jours avec des actualités économiques majeures, des événements ou des annonces. Après certaines actualités, certains marchés prennent le temps de se consolider pendant que les traders digèrent l'information. Lorsque la direction du marché devient claire, une cassure peut se produire.

Cas d'utilisation

Considérez un scénario après la publication des données Non-Farm Payrolls américaines, la paire JPYUSD se consolide pendant que les traders évaluent les implications du rapport. Les Bollinger Bands se rétrécissent, indiquant une faible volatilité. Le cBot identifie cette consolidation et attend une cassure. Lorsque le marché se fixe sur une direction (par exemple, un USD plus fort en raison de données meilleures que prévu), le prix casse en dessous de la Bollinger Band inférieure. Le cBot exécute un ordre de vente pour capturer le mouvement.

Meilleures pratiques

Surveillez les calendriers économiques. Configurez le cBot pour qu'il s'exécute autour des principales publications économiques. Assurez-vous que les paramètres de période de consolidation sont ajustés pour capturer la phase de consolidation post-actualités avant la cassure.
Ajustez le stop loss. En raison de la volatilité accrue suite aux événements d'actualités, envisagez d'élargir le stop loss pour tenir compte des fluctuations potentielles du marché avant qu'une cassure ne se matérialise complètement.

Résumé ¶

Le Breakout cBot permet aux traders de profiter de la volatilité du marché, du volume de trading élevé et de l'activité accrue. Bien que le cBot soit efficace pour exécuter des stratégies de cassure, sa dépendance aux Bollinger Bands peut causer des problèmes de performance dans certaines conditions de marché.

Adapter le Breakout cBot à des symboles spécifiques et à vos préférences de trading peut améliorer considérablement son efficacité. En incorporant vos propres stratégies dans le cBot et en modifiant son code pour lui permettre d'utiliser des indicateurs supplémentaires, vous pouvez améliorer davantage sa précision et ses performances.

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