RSI cBot¶

Aperçu de la stratégie ¶

Le RSI cBot met en œuvre une stratégie de trading de retournement simple basée sur le momentum qui s'appuie sur le Relative Strength Index (RSI) comme indicateur clé.

Le RSI cBot achète et vend automatiquement en fonction des valeurs RSI qui reflètent le momentum du marché et déterminent les conditions de surachat ou de survente. Le cBot est codé pour fermer les positions existantes avant d'en ouvrir de nouvelles, ce qui garantit qu'une seule position pertinente est ouverte à la fois.

Lorsque le RSI tombe en dessous de 30, le marché est considéré comme survendu et le cBot ouvre des positions d'achat. Le signal d'achat est basé sur l'attente que le prix augmentera après que le marché ait atteint une condition de survente.

Lorsque le RSI dépasse 70, le marché est considéré comme suracheté et le cBot ouvre des positions de vente. Le signal de vente est basé sur l'attente que le prix baissera après que le marché soit devenu suracheté.

La stratégie basée sur l'indicateur RSI est la mieux adaptée aux marchés où le cBot peut trader les retournements basés sur les signaux RSI.

Création de cBot ¶

Découvrez comment créer des cBots, en utilisant C# ou Python, dans nos guides étape par étape.

Le code du RSI cBot est disponible dans nos dépôts publics C# et Python. Le même code est fourni comme modèle dans l'assistant de création d'algorithmes dans cTrader Windows ou Mac, ou vous pouvez simplement copier et utiliser l'extrait ci-dessous :

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleRSIcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "RSI")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter("Periods", Group = "RSI", DefaultValue = 14)]
        public int Periods { get; set; }

        private RelativeStrengthIndex rsi;

        protected override void OnStart()
        {
            rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Source, Periods);
        }

        protected override void OnTick()
        {
            if (rsi.Result.LastValue < 30)
            {
                Close(TradeType.Sell);
                Open(TradeType.Buy);
            }
            else if (rsi.Result.LastValue > 70)
            {
                Close(TradeType.Buy);
                Open(TradeType.Sell);
            }
        }

        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("SampleRSI", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType)
        {
            var position = Positions.Find("SampleRSI", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity);

            if (position == null)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "SampleRSI");
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleRSIcBot():
    def on_start(self):
        self.rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Source, api.Periods)

    def on_tick(self):
        if self.rsi.Result.LastValue < 30:
            self.close_position(TradeType.Sell)
            self.open_position(TradeType.Buy)
        elif self.rsi.Result.LastValue > 70:
            self.close_position(TradeType.Buy)
            self.open_position(TradeType.Sell)

    def close_position(self, tradeType):
        for position in api.Positions.FindAll("SampleRSI", api.SymbolName, tradeType):
            api.ClosePosition(position)

    def open_position(self, tradeType):
        position = api.Positions.Find("SampleRSI", api.SymbolName, tradeType)
        volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
        if position is None:
            api.ExecuteMarketOrder(tradeType, api.SymbolName, volumeInUnits, "SampleRSI")

Intégration de l'indicateur ¶

Le Relative Strength Index (RSI) est l'indicateur principal utilisé dans le RSI cBot. Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l'évolution des mouvements de prix. Il varie entre 0 et 100 et est utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché.

En fonction de son évaluation des conditions de surachat ou de survente, le RSI détermine si le cBot achète ou vend. Le RSI cBot ne s'appuie sur aucun autre indicateur ou facteur, tel que les moyennes mobiles ou le volume ; il utilise uniquement les niveaux RSI pour les signaux de trading.

Le cBot se concentre sur deux seuils clés :

• RSI < 30 signale que le marché est survendu et déclenche des ordres d'achat.
• RSI > 70 signale que le marché est suracheté et déclenche des ordres de vente.

Le cBot surveille en permanence la valeur du RSI en la vérifiant à chaque nouveau tick. Cela garantit que l'algorithme est toujours prêt à agir dès que le RSI entre en territoire survendu ou suracheté.

Logique ¶

Configuration initiale ¶

L'indicateur RSI est initialisé à l'aide des paramètres Source et Periods spécifiés dans la méthode OnStart(), qui est appelée au démarrage du cBot. Les calculs sont effectués à l'aide des formules intégrées de cTrader pour l'indicateur.

Surveillance des conditions ¶

La logique conditionnelle pour les trades est exécutée dans la méthode OnTick(), qui est appelée à chaque fois qu'un nouveau tick (mise à jour du prix) est reçu. Si RSI < 30, un signal d'achat est généré. Si RSI > 70, un signal de vente est généré.

Gestion des positions ¶

Avant que le cBot n'ouvre une nouvelle position basée sur le signal généré, la méthode Close() vérifie et ferme toutes les positions opposées ouvertes avec l'étiquette « SampleRSI ». Cette configuration garantit qu'un seul trade est actif à tout moment pour un symbole donné.

Exécution des trades ¶

La méthode Open() vérifie si une position du même type basée sur le signal généré (achat ou vente) est déjà ouverte. Si aucune position n'est trouvée, le cBot ouvre une nouvelle position avec la quantité spécifiée et d'autres paramètres qui sont transmis à l'intérieur de la méthode.

Application ¶

Marchés en range (latéraux) ¶

Dans un marché en range, les prix oscillent entre un niveau de résistance (limite supérieure) et un niveau de support (limite inférieure). De tels événements sont idéaux pour les stratégies basées sur le RSI car ils fournissent de nombreux cas de surachat et de survente. Comme les prix inversent fréquemment leur direction lorsqu'ils atteignent les niveaux de support ou de résistance dans les marchés en range, le RSI est plus susceptible de fournir des signaux précis.

Marchés à faible volatilité ¶

Les marchés à faible volatilité se caractérisent par de petits mouvements de prix et une absence de tendances majeures. Le RSI est particulièrement utile dans de tels environnements car il peut identifier les déséquilibres de marché à court terme sans être influencé par de fortes tendances directionnelles.

Dans les environnements à faible volatilité, le prix a tendance à osciller entre les niveaux de surachat et de survente, ce qui génère de fréquentes opportunités de trading pour le cBot.

Marchés en consolidation après de fortes tendances ¶

Après une forte tendance haussière ou baissière, les marchés entrent souvent dans une phase de consolidation où le prix se stabilise. Les traders prennent alors leurs bénéfices ou attendent une nouvelle direction du marché, et la période de consolidation devient idéale pour les stratégies de trading basées sur le RSI.

Pendant la période de consolidation qui suit une forte tendance, l'indicateur RSI peut identifier quand le marché est entré en territoire de surachat ou de survente. Le RSI cBot peut alors saisir les points de retournement au sein de la consolidation.

Résumé ¶

L'indicateur RSI est au cœur de la stratégie du cBot et il détermine toutes les décisions d'achat et de vente. Bien que le cBot soit efficace pour utiliser l'indicateur afin de capitaliser sur les retournements dans les marchés survendus et surachetés, sa dépendance à un seul algorithme comporte le risque de faux signaux et d'un contexte de marché limité.

La possibilité de spécifier des valeurs pour les paramètres clés et de sélectionner une source de données permet aux utilisateurs d'adapter le cBot RSI à leurs styles de trading individuels, à leur tolérance au risque et aux conditions du marché. Que vous soyez un scalpeur, un swing trader ou un investisseur à long terme, l'ajustement des paramètres du cBot peut conduire à un meilleur alignement avec votre stratégie et à des chances de succès accrues.

Les traders peuvent backtester le cBot avec différentes valeurs, paramètres et données pour trouver une combinaison de paramètres optimale ou rentable pour le symbole et la période choisis. De plus, les utilisateurs de cTrader peuvent modifier le code du cBot et implémenter des indicateurs de volatilité pour se protéger contre les fortes tendances et filtrer les signaux de non-retournement.