Trend cBot¶

Aperçu de la stratégie ¶

Trend cBot met en œuvre une stratégie où deux moyennes mobiles (MM) sont utilisées pour détecter les tendances et prendre des décisions de trading. L'algorithme calcule une MM rapide et une MM lente, compare leurs valeurs au fil du temps et identifie les points de croisement pour générer des signaux d'achat ou de vente.

Étant donné que Trend cBot s'appuie sur les croisements de MM pour détecter les changements de momentum, il est plus efficace dans les marchés avec des tendances claires et soutenues. En d'autres termes, l'algorithme fonctionne bien avec les symboles qui présentent de forts mouvements directionnels, à la hausse ou à la baisse.

Création de cBot ¶

Découvrez comment créer des cBots, en utilisant C# ou Python, dans nos guides étape par étape.

Le code de Trend cBot est disponible dans nos dépôts publics C# et Python. Le même code est fourni comme modèle dans l'assistant de création d'algorithmes dans cTrader Windows ou Mac, ou vous pouvez simplement copier et utiliser l'extrait ci-dessous :

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleTrendcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("MA Type", Group = "Moving Average")]
        public MovingAverageType MAType { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "Moving Average")]
        public DataSeries SourceSeries { get; set; }

        [Parameter("Slow Periods", Group = "Moving Average", DefaultValue = 10)]
        public int SlowPeriods { get; set; }

        [Parameter("Fast Periods", Group = "Moving Average", DefaultValue = 5)]
        public int FastPeriods { get; set; }


        private MovingAverage slowMa;
        private MovingAverage fastMa;
        private const string label = "Sample Trend cBot";

        protected override void OnStart()
        {
            fastMa = Indicators.MovingAverage(SourceSeries, FastPeriods, MAType);
            slowMa = Indicators.MovingAverage(SourceSeries, SlowPeriods, MAType);
        }

        protected override void OnTick()
        {
            var longPosition = Positions.Find(label, SymbolName, TradeType.Buy);
            var shortPosition = Positions.Find(label, SymbolName, TradeType.Sell);

            var currentSlowMa = slowMa.Result.Last(0);
            var currentFastMa = fastMa.Result.Last(0);
            var previousSlowMa = slowMa.Result.Last(1);
            var previousFastMa = fastMa.Result.Last(1);

            if (previousSlowMa > previousFastMa && currentSlowMa <= currentFastMa && longPosition == null)
            {
                if (shortPosition != null)
                    ClosePosition(shortPosition);

                ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, VolumeInUnits, label);
            }
            else if (previousSlowMa < previousFastMa && currentSlowMa >= currentFastMa && shortPosition == null)
            {
                if (longPosition != null)
                    ClosePosition(longPosition);

                ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, VolumeInUnits, label);
            }
        }

        private double VolumeInUnits
        {
            get { return Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity); }
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleTrendcBot():
    Label = "Sample Trend cBot"

    def on_start(self):
        self.volume_in_units = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
        self.fastMa = api.Indicators.MovingAverage(api.SourceSeries, api.FastPeriods, api.MAType)
        self.slowMa = api.Indicators.MovingAverage(api.SourceSeries, api.SlowPeriods, api.MAType)

    def on_tick(self):
        longPosition = api.Positions.Find(self.Label, api.SymbolName, TradeType.Buy)
        shortPosition = api.Positions.Find(self.Label, api.SymbolName, TradeType.Sell)

        currentSlowMa = self.slowMa.Result.Last(0)
        currentFastMa = self.fastMa.Result.Last(0)
        previousSlowMa = self.slowMa.Result.Last(1)
        previousFastMa = self.fastMa.Result.Last(1)

        if previousSlowMa > previousFastMa and currentSlowMa <= currentFastMa and longPosition is None:
            if shortPosition is not None:
                api.ClosePosition(shortPosition)
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, self.volume_in_units, self.Label)
        elif previousSlowMa < previousFastMa and currentSlowMa >= currentFastMa and shortPosition is None:
            if longPosition is not None:
                api.ClosePosition(longPosition)
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, self.volume_in_units, self.Label)

Intégration de l'indicateur ¶

Une moyenne mobile est un indicateur technique populaire qui lisse les données de prix pour identifier les tendances sur une période spécifique. Les indicateurs de moyenne mobile incluent la Simple Moving Average (SMA), l'Exponential Moving Average (EMA), Time Series, Triangular, Weighted, Welles Wilder Smoothing, Hull, etc.

Trend cBot utilise deux MM pour surveiller les tendances du marché :

• MM rapide – réagit plus rapidement aux changements de prix et représente généralement les tendances à court terme.
• MM lente – réagit plus lentement aux changements de prix et représente les tendances à long terme.

Le cBot surveille les événements de croisement entre la MM rapide et la MM lente et les utilise pour générer des signaux :

• Signal d'achat – lorsque la MM lente croise en dessous de la MM rapide, cela est interprété comme un momentum haussier et un signal d'achat est généré.
• Signal de vente – lorsque la MM rapide croise en dessous de la MM lente, cela est interprété comme un momentum baissier et un signal de vente est généré.

Si un nouveau signal est généré alors que la position de trade opposée est ouverte, comme un signal d'achat lorsqu'une position de vente est ouverte, le cBot ferme la position existante et en ouvre une nouvelle. Cette configuration garantit qu'une seule position est ouverte à la fois.

Calcul et logique ¶

Configuration initiale ¶

Le cBot initialise les deux MM dans la méthode OnStart(), qui est appelée au démarrage du cBot.

Les MM sont calculées en utilisant différentes périodes sur une série de données. fastMA est calculée avec FastPeriods, tandis que slowMA est calculée avec SlowPeriods.

Calculs de MM en temps réel ¶

La logique principale pour les décisions de trading est exécutée dans la méthode OnTick(), qui est appelée chaque fois qu'un nouveau tick (données de prix) est reçu. Les deux MM sont continuellement calculées en utilisant les formules intégrées de cTrader pour le MAType sélectionné et mises à jour à chaque tick.

Le cBot récupère les valeurs actuelles et précédentes des MM, puis passe à la condition de croisement. Le cBot compare les valeurs actuelles et précédentes des MM pour déterminer s'il y a eu un croisement :

• Détection de tendance haussière – si slowMA croise en dessous de fastMA, cela est interprété comme un momentum haussier et entraîne un signal d'achat.
• Détection de tendance baissière – si fastMA croise en dessous de slowMA, cela est interprété comme un momentum baissier et entraîne un signal de vente.

Exécution des trades ¶

Après avoir détecté un croisement, le cBot exécute un trade basé sur le signal généré :

• Exécution du trade pour un signal d'achat – le cBot vérifie et ferme toute position courte (vente) ouverte. Il ouvre ensuite une nouvelle position d'achat.
• Exécution du trade pour un signal de vente – le cBot vérifie et ferme toute position longue (achat) ouverte. Il ouvre ensuite une nouvelle position de vente.

Paramètres ¶

Application ¶

Marchés en tendance ¶

Le Trend cBot fonctionne bien sur les marchés en tendance où les mouvements de prix sont cohérents et soutenus. Sur ces marchés, les moyennes mobiles capturent souvent la tendance, ce qui fait des croisements des indicateurs efficaces pour les signaux d'achat et de vente.

Actifs à forte volatilité ¶

Les actifs qui connaissent des mouvements de prix brusques et importants ont tendance à bénéficier de la capacité du cBot à réagir aux tendances rapides lorsqu'une moyenne mobile appropriée est sélectionnée.

Swing trading ¶

Les swing traders qui conservent des positions pendant plusieurs jours ou semaines bénéficient de la capacité du cBot à détecter les tendances à moyen terme lorsque des paramètres appropriés sont utilisés. Le croisement de moyennes mobiles fournit des points d'entrée et de sortie clairs pour les trades sur les marchés qui connaissent des fluctuations de prix périodiques.

Stratégies de cassure ¶

Le Trend cBot est utile lors d'événements de cassure où les prix sortent d'une fourchette de consolidation et entrent dans une nouvelle tendance. Les croisements de moyennes mobiles peuvent signaler le début d'un mouvement fort lorsqu'une cassure se produit.

Résumé ¶

Le Trend cBot suit un processus mathématique simple basé sur les croisements de moyennes mobiles pour détecter les changements de tendance et exécuter des trades. En comparant les valeurs actuelles et précédentes des MA rapides et lentes, le cBot détermine s'il faut acheter ou vendre, en veillant à ce que les positions soient toujours alignées sur la tendance détectée.

Le cBot peut offrir de meilleures performances lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs. Le Relative Strength Index (RSI) ou le Moving Average Convergence Divergence (MACD) peuvent filtrer les faux signaux et confirmer la force de la tendance. Par exemple, le RSI peut être utilisé pour vérifier les conditions de surachat ou de survente avant que les croisements de MA ne soient pris en compte.

En utilisant les paramètres personnalisables du cBot, vous pouvez affiner l'algorithme pour l'adapter à vos besoins de trading et à votre appétit pour le risque. De plus, vous pouvez effectuer un backtest du cBot avec différentes valeurs, paramètres et données pour trouver une combinaison de paramètres optimale ou rentable pour un symbole et une période spécifiques.