Average Directional Movement Index Rating¶

Definisi ¶

Average Directional Movement Index Rating (ADXR) mengukur kekuatan Average Directional Movement Index (ADX). ADX bekerja bersama dengan dua indikator tambahan; Positive Directional Indicator dan Negative Directional Indicator untuk menentukan arah tren.

MobileDesktop

Sejarah ¶

Trader, insinyur dan penulis J. Welles Wilder Jr. mengembangkan Average Directional Movement Index Rating dan memperkenalkannya dalam bukunya yang berpengaruh "New Concepts in Technical Trading Systems", yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam buku yang sama, Wilder juga memperkenalkan Accumulative Swing Index, indikator kuat yang mengukur kekuatan pergerakan harga dari waktu ke waktu.

Perhitungan ¶

Nilai ADXR dihitung menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Positive dan Negative Directional Movements (DM+ dan DM-) ditentukan oleh selisih antara harga tertinggi dan terendah saat ini dengan sebelumnya.

• Jika harga tertinggi saat ini dikurangi harga tertinggi sebelumnya lebih besar dari harga terendah saat ini dikurangi harga terendah sebelumnya, DM+ adalah selisih antara harga tertinggi saat ini dan harga tertinggi sebelumnya. Jika tidak, DM+ adalah nol.

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• Jika harga terendah saat ini dikurangi harga terendah sebelumnya lebih besar dari harga tertinggi saat ini dikurangi harga tertinggi sebelumnya, DM- adalah selisih antara harga terendah sebelumnya dan harga terendah saat ini. Jika tidak, DM- adalah nol.

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

2. Positive dan Negative Directional Indicators (DI+ dan DI-) dikumpulkan sebagai rasio pergerakan arah yang diperhalus terhadap Average True Range.

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

3. Directional Movement Index (DX) adalah rasio selisih antara DI+ dan DI- terhadap jumlahnya.

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

4. Average Directional Movement Index (ADX) dihitung sebagai rata-rata bergerak dari DX selama \(n\) periode.

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

5. Average Directional Movement Index Rating adalah nilai rata-rata dari ADX saat ini dan nilai ADX \(n\)-periode yang lalu.

\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]

Interpretasi ¶

Untuk menghitung ADX, biasanya digunakan lookback 14 periode. Wilder Smoothing Moving Average berfungsi sebagai jenis rata-rata bergerak.

Interpretasi berikut dari indikator ini umumnya berlaku:

• Persilangan – ketika ADXR bersilangan di atas ADX, ini dapat menandakan tren yang menguat, memperkuat potensi kelanjutan arah saat ini. ADXR yang bersilangan di bawah ADX menunjukkan tren yang melemah, mengindikasikan bahwa momentum pasar saat ini mungkin melambat.

• Divergensi – perhatikan divergensi antara ADXR dan pergerakan harga. Misalnya, jika harga membuat level tertinggi baru tetapi ADXR turun, ini bisa mengindikasikan tren yang melemah dan potensi pembalikan arah.

Penerapan ¶

• Sinyal beli – trader dapat mempertimbangkan untuk masuk posisi beli ketika ADXR naik, menunjukkan bahwa tren semakin kuat. Konfirmasi dari ADX, serta memeriksa +DI dan -DI, membantu memastikan arah tren.

• Sinyal jual – ADXR yang turun dapat menandakan momentum yang melemah dalam tren yang ada, menjadikannya waktu yang tepat untuk mempertimbangkan penjualan atau keluar dari posisi, terutama jika ADXR bersilangan di bawah ADX.

• Penempatan Stop Loss – trader dapat mengatur Stop Loss berdasarkan persilangan ADXR. Misalnya, ketika ADXR mulai turun dari titik tertinggi, Stop Loss dapat digunakan untuk melindungi profit jika tren berbalik arah.

• Strategi keluar – jika ADXR mulai menurun, trader dapat mempertimbangkan untuk keluar dari posisi karena tren kehilangan kekuatan. Ini sangat berguna dalam strategi mengikuti tren di mana momentum adalah faktor kunci dalam mempertahankan posisi.

Batasan ¶

Average Directional Movement Index Rating tidak menunjukkan arah tren dengan sendirinya. Ketergantungannya pada data historis dapat menghasilkan sinyal yang tertunda, terutama di pasar yang bergerak cepat. Selain itu, ADXR saja mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang dinamika pasar, memerlukan konteks tambahan untuk menginterpretasikan sinyal secara akurat.

Ringkasan ¶

Average Directional Movement Index Rating adalah perpanjangan yang diperhalus dari Average Directional Movement Index yang mengukur kekuatan tren selama periode tertentu. Berkisar dari 0 hingga 100, nilai yang lebih tinggi menunjukkan tren yang lebih kuat, sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan tren yang lebih lemah atau konsolidasi pasar. ADXR umumnya digunakan untuk mengkonfirmasi tren yang diidentifikasi oleh ADX dan untuk menilai potensi pembalikan arah. Disarankan untuk menggunakan ADXR bersama dengan Positive Directional Indicator dan Negative Directional Indicator untuk menentukan arah tren.