Directional Movement System¶

Definisi ¶

Directional Movement System (DMS) adalah alat analisis teknikal yang dirancang untuk membantu trader menentukan kekuatan dan arah tren pasar. Sistem ini mencakup tiga komponen utama: Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator dan Average Directional Index. Indikator-indikator ini bersama-sama memberikan wawasan tentang apakah pasar sedang trending dan kekuatan tren tersebut.

MobileDesktop

Sejarah ¶

Directional Movement System dikembangkan oleh J. Welles Wilder, tokoh terkemuka dalam dunia analisis teknikal dan diperkenalkan dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems" pada tahun 1978. Buku ini juga memperkenalkan beberapa indikator penting lainnya, seperti Relative Strength Index (RSI) dan Average True Range (ATR). DMS sejak saat itu menjadi salah satu sistem pengikut tren yang paling banyak digunakan dalam trading.

Perhitungan ¶

1. Positive dan Negative Directional Movements (DM+ dan DM-) ditentukan oleh selisih antara harga tertinggi dan terendah saat ini dengan sebelumnya.

• Jika harga tertinggi saat ini dikurangi harga tertinggi sebelumnya lebih besar dari harga terendah saat ini dikurangi harga terendah sebelumnya, DM+ adalah selisih antara harga tertinggi saat ini dan harga tertinggi sebelumnya. Jika tidak, DM+ adalah nol.

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• Jika harga terendah saat ini dikurangi harga terendah sebelumnya lebih besar dari harga tertinggi saat ini dikurangi harga tertinggi sebelumnya, DM- adalah selisih antara harga terendah sebelumnya dan harga terendah saat ini. Jika tidak, DM- adalah nol.

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

2. Positive dan Negative Directional Indicators (DI+ dan DI-) dikumpulkan sebagai rasio pergerakan arah yang diperhalus terhadap Average True Range.

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

3. Directional Movement Index (DX) adalah rasio selisih antara DI+ dan DI- terhadap jumlahnya.

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

4. Average Directional Movement Index (ADX) dihitung sebagai rata-rata bergerak dari DX selama \(n\) periode.

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

Interpretasi ¶

Untuk menghitung ADX, biasanya digunakan lookback 14 periode. Wilder Smoothing Moving Average berfungsi sebagai jenis rata-rata bergerak.

Directional Movement System memberikan pandangan komprehensif tentang arah dan kekuatan tren.

• Indikator arah (+DI dan -DI) – ketika +DI berada di atas -DI, ini menunjukkan bahwa tren naik lebih kuat, menunjukkan potensi sinyal beli. Ketika -DI berada di atas +DI, ini menunjukkan tren turun, mengindikasikan potensi sinyal jual.

• Average Directional Index – nilai ADX di atas 25 umumnya menunjukkan tren yang kuat, sementara nilai di bawah 20 menunjukkan tidak ada tren yang signifikan atau pasar ranging.

• Persilangan – ketika +DI bersilangan di atas -DI, ini menunjukkan peluang beli, terutama jika ADX naik. Ketika -DI bersilangan di atas +DI, ini menandakan peluang jual, terutama jika ADX juga naik.

Penerapan ¶

Directional Movement System dapat digunakan dalam berbagai strategi trading.

• Mengidentifikasi kekuatan tren – trader menggunakan ADX untuk menilai apakah pasar sedang trending kuat. ADX di atas 25 sering menunjukkan tren yang kuat, memberikan lingkungan yang menguntungkan untuk strategi mengikuti tren.

• Sinyal beli dan jual – ketika +DI berada di atas -DI dan ADX naik, trader sering masuk posisi beli. Sebaliknya, ketika -DI berada di atas +DI dan ADX naik, ini menandakan peluang jual.

• Penempatan Stop Loss – trader dapat menggunakan level ADX untuk menempatkan Stop Loss. Misalnya, mengatur Stop Loss di bawah level terendah terkini dalam tren naik yang dikonfirmasi oleh ADX atau di atas level tertinggi terkini dalam tren turun.

Batasan ¶

Directional Movement System bergantung pada data harga masa lalu, yang dapat menghasilkan sinyal tertunda, terutama di pasar yang bergerak cepat. Ini juga kurang efektif di pasar ranging atau choppy, karena cenderung menghasilkan sinyal palsu ketika tidak ada tren yang jelas. Selain itu, ADX tidak menunjukkan arah tren, hanya kekuatannya, yang berarti trader masih perlu mengandalkan +DI dan -DI untuk petunjuk arah.

Ringkasan ¶

Directional Movement System, yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder, adalah alat yang kuat untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren pasar. Sistem ini terdiri dari tiga komponen: Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator dan Average Directional Index. Kekuatan DMS terletak pada data yang disediakan oleh komponen-komponen tersebut. Mengumpulkan nilai dari masing-masing komponen dan memberikan nilai holistik memungkinkan DMS tidak hanya memberikan wawasan tentang apakah pasar sedang trending tetapi juga kekuatan tren tersebut.