Bollinger Bands¶

Definisi ¶

Bollinger Bands adalah indikator populer yang dirancang untuk mengukur volatilitas pasar dengan mempertimbangkan Simple Moving Averages (SMA) dan Standard Deviation (SD). Bollinger Bands muncul pada grafik dalam bentuk tiga garis.

MobileDesktop

Sejarah ¶

John Bollinger, seorang analis keuangan terkenal, mengembangkan Bollinger Bands pada tahun 1980-an. Bollinger kemudian menjelaskan karyanya secara rinci dalam bukunya "Bollinger on Bollinger Bands", yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku tersebut menjelaskan teori di balik pita serta aplikasinya secara detail. Bollinger Bands sering ditampilkan di atas grafik harga, akibatnya, ada kalanya harga menyentuh pita Bollinger atas dan bawah.

Perhitungan ¶

Bollinger Bands terdiri dari 3 garis:

• Pita tengah – didefinisikan sebagai moving average selama periode yang ditentukan, menggunakan data harga sumber.

\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]

• Pita atas – ditentukan dengan menambahkan pergeseran deviasi ke pita tengah.

\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]

• Pita bawah – ditentukan dengan mengurangi pergeseran deviasi dari pita tengah.

\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]

Pergeseran deviasi dihitung dengan mengalikan standar deviasi data harga selama periode yang sama dengan pengali (biasanya 2):

\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]

Interpretasi ¶

Secara default, Simple Moving Average selama periode 20 digunakan untuk menghitung nilai moving average. Namun, ini dapat disesuaikan berdasarkan strategi trader dan periode analisis.

Pola utama perilaku indikator dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

• Breakout – penutupan di atas pita atas dapat menandakan momentum bullish yang kuat. Penutupan di bawah pita bawah dapat menandakan momentum bearish yang kuat.

• Divergensi – jika harga membuat titik tinggi atau rendah baru sementara pita tidak mengikuti, ini dapat menandakan momentum yang melemah.

• Pergeseran – dengan menyesuaikan parameter pergeseran untuk mengubah penyelarasan Bollinger Bands dengan data harga pada grafik, Anda dapat mengeksplorasi bagaimana pembacaan indikator berkorelasi dengan pergerakan harga masa lalu atau masa depan.

Penerapan ¶

Bollinger Bands dapat digunakan dalam beberapa strategi trading untuk mengidentifikasi volatilitas dan potensi arah pasar.

• Sinyal beli – trader dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi beli ketika harga menyentuh atau melampaui pita bawah, menandakan kondisi oversold. Pembalikan arah yang terkonfirmasi dapat menandakan titik masuk yang baik.

• Sinyal jual – sinyal jual dapat terjadi ketika harga menyentuh atau melampaui pita atas, menandakan kondisi overbought dan potensi pembalikan arah.

• Penempatan Stop Loss – trader dapat menggunakan Bollinger Bands untuk mengatur Stop Loss pada atau dekat pita atas atau bawah, tergantung pada posisi pasar mereka, untuk mengelola risiko.

• Strategi keluar – jika harga ditutup di atas atau di bawah pita dan kemudian kembali ke dalam pita, ini dapat menandakan bahwa momentum melemah dan trader mungkin mempertimbangkan untuk keluar dari posisi.

Batasan ¶

Bollinger Bands mungkin tertinggal di belakang pasar yang bergerak cepat. Selain itu, karena sensitif terhadap volatilitas, pita dapat meremehkan pergerakan pasar dalam kondisi volatilitas rendah atau melebih-lebihkannya dalam lingkungan volatilitas tinggi.

Ringkasan ¶

Bollinger Bands adalah indikator yang kuat, membantu trader mengidentifikasi volatilitas harga suatu aset dengan menghitung simple moving average dan standar deviasinya. Indikator ini terdiri dari tiga pita; pita tengah menunjukkan SMA dan pita atas dan bawah menghitung sejumlah standar deviasi tertentu untuk mengidentifikasi potensi momentum bullish atau bearish.