Polynomial Regression Channels¶

Definisi ¶

Polynomial Regression Channels (PRC) adalah indikator yang menggambar garis regresi polinomial n-derajat yang paling sesuai dengan data harga terkini dan membuat saluran di sekitarnya. Pita digambar di atas dan di bawah garis regresi pada kelipatan standar deviasi yang ditentukan pengguna, menyesuaikan secara otomatis untuk mencerminkan perubahan volatilitas. Indikator ini membantu mengidentifikasi tren keseluruhan dari sebuah sekuritas, serta level-level support dan resistance yang potensial.

MobileDesktop

Sejarah ¶

Indikator PRC berakar pada konsep yang lebih luas tentang analisis regresi, yang berasal dari abad ke-19 dengan karya Francis Galton dan Karl Pearson. Regresi polinomial, sebuah perluasan dari regresi linear, adalah metode analisis yang memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menggunakan polinomial n-derajat. Dengan demikian, regresi polinomial menciptakan fungsi polinomial yang mendekati serangkaian titik data.

Perhitungan ¶

Saluran Atas PRC:

\[ SQH = { PRL + ( k \times StdDev ) } \]

Saluran Bawah PRC:

\[ SQL = { PRL - ( k \times StdDev ) } \]

\(PRL\) – garis regresi polinomial, fungsi polinomial yang disesuaikan dengan data harga selama periode tertentu:

\[ y = { a_0 + a_1 x^2 ... a_n x^n } \]

\(y\) – harga (variabel dependen)
\(x\) – waktu (indeks bar)
\(a_0\) – istilah konstan (intersep)
\(a_1, a_2 ... a_n\) – koefisien untuk istilah polinomial
\(n\) – derajat PRL

\(k\) – pengali yang ditentukan pengguna yang menentukan seberapa jauh saluran dari PRL

\(StdDev\) – kelipatan Standard Deviation, dihitung dari residual, yang merupakan perbedaan antara titik data harga aktual dan nilai yang diprediksi oleh garis regresi polinomial.

Interpretasi ¶

Pita akan digambar di antara dua kelipatan standar deviasi di kedua sisi garis regresi polinomial. Nilai parameter default untuk perhitungan adalah sebagai berikut:

• Jumlah default bar yang dianalisis diatur ke 120. Periode yang ditentukan menentukan jumlah bar terbaru yang digunakan dalam perhitungan regresi polinomial. Saat bar baru terbentuk, regresi polinomial akan menyesuaikan secara dinamis dengan periode bar terbaru.

• Derajat default PRL diatur ke 3. Trader dapat memilih dari derajat 1 hingga 6.

• Pengali untuk Saluran Atas diatur ke 2, sementara pengali untuk Saluran Bawah diatur ke 1,62.

Pola utama perilaku indikator dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

• Persilangan – ketika harga melintasi di atas Saluran Atas, ini menunjukkan potensi momentum naik. Sebaliknya, ketika harga melintasi di bawah Saluran Bawah, ini menunjukkan tekanan turun.

• Naik dan turun – jika PRL naik, ini menunjukkan tren bullish, yang menandakan bahwa harga kemungkinan akan terus meningkat. Jika PRL turun, ini menandakan tren bearish, yang menunjukkan bahwa harga mungkin terus menurun.

• Divergensi dan konvergensi – jika harga mencapai titik tertinggi baru sementara PRL tidak, ini mungkin menandakan potensi pembalikan atau momentum yang melemah. Divergensi ini menunjukkan bahwa tren mungkin kehilangan kekuatan. Jika harga dan PRL sama-sama mencapai titik tertinggi atau terendah baru secara bersamaan, ini menunjukkan bahwa tren saat ini kemungkinan akan berlanjut.

• Pergeseran – dengan menyesuaikan parameter shift untuk mengubah penyelarasan indikator PRC dengan data harga pada grafik, Anda dapat mengeksplorasi bagaimana pembacaan PRC berkorelasi dengan pergerakan harga masa lalu atau masa depan.

Penerapan ¶

• Sinyal beli – ketika harga rendah melintasi di bawah saluran regresi bawah (support), ini dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk masuk posisi Long.

• Sinyal jual – ketika harga tinggi melintasi di atas saluran regresi atas (resistance), ini dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk masuk posisi Short.

• Penempatan Stop Loss – untuk melindungi dari breakout, pertimbangkan untuk menempatkan Stop Loss tepat di bawah garis saluran bawah untuk posisi Long dan di atas garis saluran atas untuk posisi Short.

• Strategi keluar – pertimbangkan untuk keluar ketika harga mencapai garis saluran atas, terutama jika ada tanda-tanda pembalikan, seperti pola candlestick bearish. Demikian pula, Anda dapat keluar ketika harga mendekati garis saluran bawah, terutama jika ada indikasi pembalikan bullish.

• Mengkonfirmasi trading – untuk mengkonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh PRC, cari indikator tambahan seperti Relative Strength Index (RSI) atau moving average. Indikator RSI membantu mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual; misalnya, RSI di bawah 30 dapat mendukung sinyal beli pada garis saluran bawah. Selain itu, harga yang melintasi di atas moving average sambil menyentuh garis saluran bawah dapat memperkuat sinyal beli.

Batasan ¶

Indikator PRC memiliki keterbatasan, termasuk sensitivitasnya terhadap outlier, yang dapat mendistorsi garis tren dan menyebabkan sinyal palsu. Selain itu, PRC mungkin tertinggal di pasar yang bergejolak, mengakibatkan entry atau exit yang tertunda. Indikator ini sangat bergantung pada data harga historis, membuatnya kurang efektif dalam memprediksi perubahan pasar mendadak atau peristiwa yang didorong oleh berita.

Ringkasan ¶

Indikator Polynomial Regression Channels menggunakan regresi polinomial untuk membuat garis saluran atas dan bawah yang menangkap tren harga dan level-level support dan resistance utama. Dengan menganalisis data harga historis, PRC membantu trader mengidentifikasi titik entry dan exit potensial berdasarkan interaksi harga dengan garis-garis saluran. Indikator ini secara efektif menyoroti tren dan mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, menjadikannya alat yang berharga ketika digunakan bersama indikator lain untuk analisis pasar yang lebih baik.