Detrended Price Oscillator¶
定義 ¶
Detrended Price Oscillator（DPO）は、資産の価格データから長期的なトレンドを排除し、トレーダーが短期的な価格サイクルに集中できるようにするテクニカル分析ツールです。 DPOは資産の価格を移動平均と比較し、この平均からの乖離を強調することで、トレーダーが買われ過ぎや売られ過ぎの状態を識別するのに役立ちます。
歴史 ¶
Detrended Price Oscillatorは、John Ehlersによって開発され、2001年に彼の著書「Rocket Science for Traders」で紹介されました。 Ehlersは、トレーダーが長期的なトレンドを取り除き、短期的な価格サイクルに集中できるようにするためにDPOを作成しました。 テクニカル分析への貢献で知られるEhlersは、高度な取引戦略を支援するために、Cyber CycleやFisher Transformなどの他のツールも開発しました。
計算方法 ¶
DPOは、価格から移動平均を引き、それを一定の期間数だけ後ろにシフトすることで計算されます。
\[ DPO = { Price_i - MA_{i - ( { n \over 2 } + 1 ) } } \]
\(Price_i\) – \(i\)期間のソース価格
\( MA_i = Moving\ Average\ (Price_i, n) \) – 指定された期間数\(n\)にわたるソース価格の移動平均
\(MA_{i - ( {n \over 2} + 1 ) }\) – \( ( { n \over 2 } + 1 ) \)期間遅らせた移動平均値
\(n\) – 移動平均の期間数
解釈 ¶
Simple Moving Average (SMA)がデフォルトで移動平均の種類として使用されます。 SMA値の計算には、デフォルトで21期間と終値が使用されます。
Detrended Price Oscillatorは、短期的な価格サイクルに焦点を当てることで、トレーダーが買われ過ぎや売られ過ぎの状態を識別するのに役立ちます。 インジケーターの以下の解釈が一般的に適用されます：
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ゼロラインクロスオーバー – DPOがゼロラインを上回ると、価格が移動平均を上回っていることを示し、潜在的な買われ過ぎの状態を示唆します。 DPOがゼロラインを下回ると、価格が移動平均を下回っていることを示し、潜在的な売られ過ぎの状態を示唆します。
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買われ過ぎと売られ過ぎのレベル – 極端な正の値は買われ過ぎの状態を示し、価格の調整の可能性を示唆します。 極端な負の値は売られ過ぎの状態を示し、価格の反発の可能性を示唆します。
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ダイバージェンス – 価格が安値を更新する一方でDPOが高値を更新する場合、ブルダイバージェンスが発生し、売り圧力の弱まりを示します。 価格が高値を更新する一方でDPOが安値を更新する場合、ベアダイバージェンスが発生し、買い圧力の弱まりを示します。
応用 ¶
Detrended Price Oscillatorはいくつかの取引戦略に適用できます。
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買われ過ぎと売られ過ぎの状態の識別 – DPOが極端な正のレベルに達した場合、価格が買われ過ぎている可能性があるため、トレーダーは売りを検討することがあります。 DPOが極端な負のレベルに達した場合、価格が売られ過ぎている可能性があるため、トレーダーは買いを検討することがあります。
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ゼロラインクロスオーバー – ゼロを上回るクロスオーバーは強気のモメンタムを示唆し、ゼロを下回るクロスオーバーは弱気のモメンタムを示唆します。
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損切りの設定 – トレーダーはしばしばDPOの極端なレベル付近に損切りを設定します。 例えば、売りポジションの損切りは買われ過ぎのレベルに、買いポジションの損切りは売られ過ぎのレベルに設定することができます。
注意
このインジケーターからのシグナルに基づいてcBotが取引を実行するアルゴリズム取引を活用できます。これは私たちの例で示されています。 cBotでインジケーターを使用する方法についてさらに学んでください。
制限事項 ¶
Detrended Price Oscillatorは短期的な価格変動に焦点を当てているため、長期的なトレンドの検出には効果が低くなります。 DPOは、特に市場が強くトレンドしている場合、高いボラティリティや急激な価格変動の期間中に誤ったシグナルを生成する可能性があります。
概要 ¶
John Ehlersの著書「Rocket Science for Traders」（2001年）における革新の一部として開発されたDetrended Price Oscillatorは、長期的なトレンドの影響を取り除くことで、トレーダーが短期的な価格サイクルを分離するのに役立ちます。 資産の価格を移動平均と比較し、この平均からの乖離を強調することで、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を明らかにし、短期的な取引戦略に有用なツールとなっています。