Parabolic SAR¶
定義 ¶
Parabolic Stop and Reverse（SAR）は、チャート上の価格の上または下にドットを配置することで、市場の潜在的な反転ポイントを特定するのに役立つトレンドフォローインジケーターです。 インジケーターのドットと価格ラインの相対的な位置は、上昇トレンドまたは下降トレンドの継続を示します。 Parabolic SARは、前回の極値価格と加速係数を使用して計算され、トレーダーが効果的に損切り注文を設定できるようにします。
歴史 ¶
Parabolic SARは、J. Welles Wilder Jr.によって開発され、1978年の著書「New Concepts in Technical Trading Systems」で紹介されました。 Wilderは、トレーダーが潜在的な価格反転を特定し、リスクを管理するのに役立つトレンドフォローインジケーターを作成することを目指しました。 それ以来、株式、商品、外国為替を含むさまざまな市場で、その単純さと効果的さから、トレーダーの間で人気を得ています。
計算方法 ¶
このインジケーターは、上昇トレンド（上昇SAR）では加算を、下降トレンド（下降SAR）では減算を使用して、以下の公式で計算されます：
\[ SAR_n = { SAR_{n-1} + AF \times ( EP - SAR_{n-1} ) } \]
\(SAR_n\) – 現在の期間のSAR値
\(SAR_{n-1}\) – 前の期間のSAR値
\(EP\) – 極値、上昇トレンドでの最高値または下降トレンドでの最安値
\(AF\) – 加速係数、以下を参照
解釈 ¶
SARインジケーターは、通常、加速係数を0.02から開始し、上昇トレンドで新しい高値または下降トレンドで新しい安値を記録するたびに0.02ずつ増加し、最大0.2まで上昇します。
インジケーターの以下の解釈が一般的に適用されます：
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上昇と下降 – ドットが価格の下に表示される場合、市場が上昇トレンドにあり、トレンドが継続する可能性が高いことを示します。 逆に、ドットが価格の上に表示される場合、下降トレンドを示し、価格が下落傾向にあり、下落が継続する可能性があることを示唆します。
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反転ポイント – 上昇トレンド中に価格がSARドットを下回ると、下降トレンドへの潜在的な反転を示します。 逆に、下降トレンド中に価格がSARドットを上回ると、上昇トレンドへの潜在的な反転を示します。
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シフト – シフトパラメーターを調整してチャート上の価格データとSARインジケーターの位置を変更することで、SARの読み取り値が過去または将来の価格動向とどのように対応しているかを探ることができます。
応用 ¶
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買いシグナル – Parabolic SARのドットが価格の下に移動し、下降トレンドから上昇トレンドへの潜在的な反転を示す場合、買いポジションに入ることを検討します。
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売りシグナル – Parabolic SARのドットが価格の上に移動し、上昇トレンドから下降トレンドへの潜在的な反転を示す場合、売りポジションに入ることを検討します。
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損切りの設置 – トレンドに合わせて移動するSARドットに従って損切りを調整できます。 上昇トレンドでは、SARドットのすぐ下に損切りを設置し、下降トレンドでは、ドットのすぐ上に設置します。
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出口戦略 – SARが価格を横切ると、明確な出口ポイントが提供されます。 買いポジションでは、価格がSARドットを下回ったときにトレーダーは出口を取ることがあります。 売りポジションでは、価格がドットを上回ったときにトレーダーは出口を取ります。
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取引の確認 – トレーダーは、誤った反転をフィルタリングするために、SARと共に移動平均を使用することがあります。 同様に、Relative Strength Index (RSI)を使用して、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を確認できます。例えば、RSIが売られ過ぎを示し、価格がSARドットを上回ったときに買いシグナルを確認するなどです。
注意
例で示されているように、このインジケーターからのシグナルに基づいてcBotが取引を実行するアルゴリズム取引を活用できます。 cBotでインジケーターを使用する方法についてさらに学んでください。
制限事項 ¶
Parabolic SARは、横ばいまたは不安定な市場で誤ったシグナルを生成し、ウィップソーの損失につながる可能性があります。 そのラグの性質により、エントリーや出口が遅れ、潜在的な利益が減少する可能性があります。 さらに、このインジケーターは市場のボラティリティや出来高を考慮していないため、動的な取引環境での効果が制限される可能性があります。 トレーダーは、意思決定を強化しリスクを軽減するために、他のインジケーターと併用する必要があります。
概要 ¶
Parabolic SARは、価格方向の潜在的な反転を特定するのに役立つトレンドフォローインジケーターです。 価格の上または下にドットを配置することで、上昇トレンドと下降トレンドを示します。ドットが価格ラインを横切ると、現在のトレンド方向の潜在的な反転を示します。 このインジケーターは加速係数と極値を考慮して計算され、トレーダーがトレンドの強さを測定し、特に他のインジケーターと併用する場合に、情報に基づいた取引決定を行うことができます。