Average Directional Movement Index Rating¶

정의 ¶

Average Directional Movement Index Rating(ADXR)은 Average Directional Movement Index(ADX)의 강도를 측정합니다. ADX는 Positive Directional Indicator와 Negative Directional Indicator라는 두 가지 추가 지표와 함께 작동하여 트렌드의 방향을 결정합니다.

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역사 ¶

트레이더이자 엔지니어, 저자인 J. Welles Wilder Jr.는 Average Directional Movement Index Rating을 개발하고 1978년 출판된 그의 영향력 있는 책 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 소개했습니다. 같은 책에서 Wilder는 시간이 지남에 따라 가격 움직임의 강도를 측정하는 강력한 지표인 Accumulative Swing Index도 소개했습니다.

계산 ¶

ADXR 값은 다음 단계를 통해 계산됩니다:

1. Positive 및 Negative Directional Movements(DM+ 및 DM-)는 현재와 이전 고점 또는 저점의 차이에 의해 결정됩니다.

• 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값이 현재 저점에서 이전 저점을 뺀 값보다 크면, DM+는 현재 고점과 이전 고점의 차이입니다. 그렇지 않으면 DM+는 0입니다.

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• 현재 저점에서 이전 저점을 뺀 값이 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값보다 크면, DM-는 이전 저점과 현재 저점의 차이입니다. 그렇지 않으면 DM-는 0입니다.

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

2. Positive 및 Negative Directional Indicators(DI+ 및 DI-)는 평활화된 방향성 움직임과 Average True Range의 비율로 수집됩니다.

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

3. Directional Movement Index(DX)는 DI+와 DI-의 차이를 그 합으로 나눈 비율입니다.

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

4. Average Directional Movement Index(ADX)는 DX의 \(n\) 기간 동안의 이동 평균으로 계산됩니다.

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

5. Average Directional Movement Index Rating은 현재 ADX와 \(n\) 기간 전의 ADX 값의 평균값입니다.

\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]

해석 ¶

ADX를 계산하기 위해 일반적으로 14 기간의 룩백이 사용됩니다. Wilder Smoothing Moving Average은 이동 평균의 한 유형으로 사용됩니다.

지표에 대한 다음과 같은 해석이 일반적으로 적용됩니다:

• 크로스오버 – ADXR이 ADX를 상향 돌파할 때, 이는 트렌드가 강화되고 있음을 나타낼 수 있으며, 현재 방향의 지속 가능성을 강화시킵니다. ADXR이 ADX를 하향 돌파하면 트렌드가 약화되고 있음을 나타내며, 현재 시장 모멘텀이 둔화될 가능성이 있음을 시사합니다.

• 다이버전스 – ADXR과 가격 움직임 사이의 다이버전스를 찾으십시오. 예를 들어, 가격이 새로운 고점을 형성하지만 ADXR이 하락한다면, 이는 트렌드가 약화되고 반전 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.

응용 ¶

• 매수 신호 – ADXR이 상승할 때 트레이더는 매수 포지션을 진입할 수 있습니다. 이는 트렌드가 강화되고 있음을 시사합니다. ADX의 확인과 +DI 및 -DI를 확인하는 것은 트렌드 방향을 확실히 하는 데 도움이 됩니다.

• 매도 신호 – ADXR이 하락하면 기존 트렌드의 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있으며, 특히 ADXR이 ADX를 하향 돌파할 때 매도 또는 포지션 청산을 고려할 수 있는 좋은 시기입니다.

• 손절매 설정 – 트레이더는 ADXR 크로스오버를 기반으로 손절매를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, ADXR이 고점에서 하락하기 시작할 때, 트렌드가 반전될 경우 이익을 보호하기 위해 손절매를 사용할 수 있습니다.

• 청산 전략 – ADXR이 하락하기 시작하면 트레이더는 트렌드가 약화됨에 따라 포지션을 청산할 수 있습니다. 이는 모멘텀이 포지션 유지의 핵심 요소인 트렌드 추적 전략에서 특히 유용합니다.

한계 ¶

Average Directional Movement Index Rating은 단독으로 트렌드의 방향을 나타내지 않습니다. 역사적 데이터에 의존하기 때문에 빠르게 움직이는 시장에서는 신호가 지연될 수 있습니다. 또한, ADXR만으로는 시장 역학의 전체 그림을 제공하지 못할 수 있으며, 신호를 정확히 해석하기 위해 추가적인 맥락이 필요합니다.

요약 ¶

Average Directional Movement Index Rating은 지정된 기간 동안 트렌드 강도를 측정하는 Average Directional Movement Index의 평활화된 확장입니다. 0에서 100까지의 범위에서 더 높은 값은 더 강한 트렌드를 나타내며, 더 낮은 값은 약한 트렌드 또는 시장 통합을 시사합니다. ADXR은 일반적으로 ADX로 식별된 트렌드를 확인하고 잠재적인 반전을 평가하는 데 사용됩니다. 트렌드의 방향을 결정하기 위해 Positive Directional Indicator와 Negative Directional Indicator와 함께 ADXR을 사용하는 것이 좋습니다.