RSI cBot¶

Gambaran keseluruhan strategi ¶

RSI cBot melaksanakan strategi dagangan pembalikan berasaskan momentum yang bergantung pada Relative Strength Index (RSI) sebagai penunjuk utama.

RSI cBot secara automatik membeli dan menjual berdasarkan nilai RSI yang mencerminkan momentum pasaran dan menentukan keadaan terlebih beli atau terlebih jual. cBot ini dikodkan untuk menutup posisi sedia ada sebelum membuka yang baharu, dan ini memastikan hanya satu posisi yang relevan dibuka pada bila-bila masa.

Apabila RSI jatuh di bawah 30, pasaran dilihat sebagai terlebih jual, dan cBot membuka posisi beli. Isyarat beli adalah berdasarkan jangkaan bahawa harga akan meningkat selepas pasaran mencapai keadaan terlebih jual.

Apabila RSI meningkat melebihi 70, pasaran dilihat sebagai terlebih beli, dan cBot membuka posisi jual. Isyarat jual adalah berdasarkan jangkaan bahawa harga akan jatuh selepas pasaran menjadi terlebih beli.

Strategi berdasarkan penunjuk RSI paling sesuai untuk pasaran di mana cBot boleh berdagang pembalikan berdasarkan isyarat RSI.

Penciptaan cBot ¶

Pelajari cara mencipta cBot, menggunakan sama ada C# atau Python, dalam panduan langkah demi langkah kami.

Kod RSI cBot tersedia dalam repositori awam kami C# dan Python. Kod yang sama disediakan sebagai templat dalam panduan penciptaan algoritma dalam cTrader Windows atau Mac, atau anda hanya boleh menyalin dan menggunakan coretan di bawah:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleRSIcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "RSI")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter("Periods", Group = "RSI", DefaultValue = 14)]
        public int Periods { get; set; }

        private RelativeStrengthIndex rsi;

        protected override void OnStart()
        {
            rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Source, Periods);
        }

        protected override void OnTick()
        {
            if (rsi.Result.LastValue < 30)
            {
                Close(TradeType.Sell);
                Open(TradeType.Buy);
            }
            else if (rsi.Result.LastValue > 70)
            {
                Close(TradeType.Buy);
                Open(TradeType.Sell);
            }
        }

        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("SampleRSI", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType)
        {
            var position = Positions.Find("SampleRSI", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity);

            if (position == null)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "SampleRSI");
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleRSIcBot():
    def on_start(self):
        self.rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Source, api.Periods)

    def on_tick(self):
        if self.rsi.Result.LastValue < 30:
            self.close_position(TradeType.Sell)
            self.open_position(TradeType.Buy)
        elif self.rsi.Result.LastValue > 70:
            self.close_position(TradeType.Buy)
            self.open_position(TradeType.Sell)

    def close_position(self, tradeType):
        for position in api.Positions.FindAll("SampleRSI", api.SymbolName, tradeType):
            api.ClosePosition(position)

    def open_position(self, tradeType):
        position = api.Positions.Find("SampleRSI", api.SymbolName, tradeType)
        volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
        if position is None:
            api.ExecuteMarketOrder(tradeType, api.SymbolName, volumeInUnits, "SampleRSI")

Integrasi indikator ¶

Relative Strength Index (RSI) ialah penunjuk utama yang digunakan dalam RSI cBot. RSI ialah pengayun momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Ia berada dalam julat antara 0 dan 100 dan digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran.

Berdasarkan penilaiannya terhadap keadaan terlebih beli atau terlebih jual, RSI menentukan sama ada cBot membeli atau menjual. RSI cBot tidak bergantung pada mana-mana penunjuk atau faktor lain, seperti purata bergerak atau volum; ia hanya menggunakan tahap RSI untuk isyarat dagangan.

cBot memberi tumpuan kepada dua ambang utama:

• RSI < 30 menandakan bahawa pasaran terlebih jual dan mencetuskan pesanan beli.
• RSI > 70 menandakan bahawa pasaran terlebih beli dan mencetuskan pesanan jual.

cBot sentiasa memantau nilai RSI dengan memeriksa pada setiap tick baharu. Ini memastikan algoritma sentiasa bersedia untuk bertindak apabila RSI bergerak ke kawasan terlebih jual atau terlebih beli.

Logik ¶

Persediaan awal ¶

Penunjuk RSI dimulakan menggunakan parameter Source dan Periods yang ditentukan dalam kaedah OnStart(), yang dipanggil apabila cBot bermula. Pengiraan dilakukan menggunakan formula terbina dalam cTrader untuk penunjuk tersebut.

Pemantauan keadaan ¶

Logik bersyarat untuk dagangan dilaksanakan dalam kaedah OnTick(), yang dipanggil setiap kali tick baharu (kemas kini harga) diterima. Jika RSI < 30, isyarat beli dijana. Jika RSI > 70, isyarat jual dijana.

Pengurusan posisi ¶

Sebelum cBot membuka posisi baharu berdasarkan isyarat yang dijana, kaedah Close() memeriksa dan menutup semua posisi bertentangan yang terbuka dengan label "SampleRSI". Persediaan ini memastikan hanya satu dagangan aktif pada bila-bila masa untuk simbol tertentu.

Pelaksanaan dagangan ¶

Kaedah Open() memeriksa sama ada posisi jenis yang sama berdasarkan isyarat yang dijana (beli atau jual) sudah dibuka. Jika posisi tidak dijumpai, cBot membuka posisi baharu dengan kuantiti yang ditentukan dan parameter lain yang dihantar dalam kaedah tersebut.

Penggunaan ¶

Pasaran terikat julat (sisi) ¶

Dalam pasaran terikat julat, harga berayun antara tahap rintangan (sempadan atas) dan tahap sokongan (sempadan bawah). Peristiwa sedemikian adalah ideal untuk strategi berasaskan RSI kerana ia menyediakan banyak keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Oleh kerana harga sering berbalik arah apabila mencapai tahap sokongan atau rintangan dalam pasaran terikat julat, RSI lebih berkemungkinan memberikan isyarat yang tepat.

Pasaran turun naik rendah ¶

Pasaran turun naik rendah dicirikan oleh pergerakan harga yang kecil dan kekurangan trend utama. RSI sangat berguna dalam persekitaran sedemikian kerana ia dapat mengenal pasti ketidakseimbangan pasaran jangka pendek tanpa dipengaruhi oleh trend berarah yang kuat.

Dalam persekitaran turun naik rendah, harga cenderung berayun antara tahap terlebih beli dan terlebih jual, membawa kepada peluang dagangan yang kerap untuk cBot.

Pasaran menyatu selepas trend kuat ¶

Selepas trend menaik atau menurun yang kuat, pasaran sering memasuki fasa penyatuan di mana harga stabil. Pedagang kemudian mengambil keuntungan atau menunggu arah pasaran baru, dan tempoh penyatuan menjadi ideal untuk strategi dagangan berasaskan RSI.

Dalam tempoh penyatuan selepas trend yang kuat, penunjuk RSI boleh mengenal pasti bila pasaran telah bergerak ke wilayah terlebih beli atau terlebih jual. cBot RSI kemudian boleh menangkap titik pembalikan dalam penyatuan.

Ringkasan ¶

Penunjuk RSI adalah teras kepada strategi cBot, dan ia mendorong semua keputusan beli dan jual. Walaupun cBot berkesan menggunakan penunjuk untuk mengambil kesempatan daripada pembalikan dalam pasaran terlebih jual dan terlebih beli, kebergantungannya pada algoritma tunggal membawa risiko isyarat palsu dan konteks pasaran yang terhad.

Keupayaan untuk menentukan nilai untuk parameter utama dan memilih sumber data membolehkan pengguna menyesuaikan cBot RSI dengan gaya dagangan, toleransi risiko dan keadaan pasaran individu mereka. Sama ada anda seorang pedagang scalper, pedagang swing atau pelabur jangka panjang, melaraskan parameter cBot boleh membawa kepada penjajaran yang lebih baik dengan strategi anda dan meningkatkan peluang kejayaan.

Pedagang boleh menjalankan ujian belakang cBot dengan nilai, tetapan dan data yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum atau menguntungkan untuk simbol dan tempoh pilihan mereka. Selain itu, pengguna cTrader boleh mengubah suai kod cBot dan melaksanakan penunjuk turun naik untuk melindungi daripada trend yang kuat dan menapis isyarat bukan pembalikan.