Detrended Price Oscillator¶

Definisi ¶

Detrended Price Oscillator (DPO) ialah alat analisis teknikal yang digunakan untuk menghapuskan trend jangka panjang daripada data harga aset, membolehkan pedagang memberi tumpuan kepada kitaran harga jangka pendek. DPO membandingkan harga aset dengan purata bergerak, menyerlahkan sisihan daripada purata ini, yang membantu pedagang mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual.

Mudah alihDesktop

Sejarah ¶

Detrended Price Oscillator telah dibangunkan oleh John Ehlers dan diperkenalkan dalam bukunya "Rocket Science for Traders" pada tahun 2001. Ehlers mencipta DPO untuk membantu pedagang menghapuskan trend jangka panjang dan memberi tumpuan kepada kitaran harga jangka pendek. Terkenal dengan sumbangannya kepada analisis teknikal, Ehlers juga membangunkan alat lain seperti Cyber Cycle dan Fisher Transform untuk membantu dalam strategi dagangan lanjutan.

Pengiraan ¶

DPO dikira dengan menolak purata bergerak daripada harga dan mengalihkannya ke belakang sebanyak beberapa tempoh tertentu.

\[ DPO = { Price_i - MA_{i - ( { n \over 2 } + 1 ) } } \]

\(Price_i\) – harga sumber pada tempoh \(i\)

\( MA_i = Moving\ Average\ (Price_i, n) \) – purata bergerak harga sumber sepanjang bilangan tempoh \(n\) yang ditetapkan

\(MA_{i - ( {n \over 2} + 1 ) }\) – nilai purata bergerak yang tertinggal sebanyak \( ( { n \over 2 } + 1 ) \) tempoh

\(n\) – bilangan tempoh untuk purata bergerak

Tafsiran ¶

Simple Moving Average (SMA) berfungsi sebagai jenis purata bergerak secara lalai. Tempoh 21 dan harga penutup digunakan secara lalai untuk mengira nilai SMA.

Detrended Price Oscillator membantu pedagang mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual dengan memberi tumpuan kepada kitaran harga jangka pendek. Tafsiran berikut bagi indikator ini secara umumnya boleh digunakan:

• Lintasan garis sifar – apabila DPO melintasi di atas garis sifar, ia menunjukkan bahawa harga berada di atas purata bergeraknya, menandakan kemungkinan keadaan terlebih beli. Apabila DPO melintasi di bawah garis sifar, ia menunjukkan bahawa harga berada di bawah purata bergeraknya, menandakan kemungkinan keadaan terlebih jual.

• Tahap terlebih beli dan terlebih jual – nilai positif yang melampau menunjukkan keadaan terlebih beli, mencadangkan kemungkinan penurunan harga. Nilai negatif yang melampau menunjukkan keadaan terlebih jual, mencadangkan kemungkinan kenaikan harga.

• Perbezaan – perbezaan menaik berlaku apabila harga membuat paras rendah yang lebih rendah manakala DPO membuat paras rendah yang lebih tinggi, menunjukkan tekanan jualan yang semakin lemah. Perbezaan menurun berlaku apabila harga membuat paras tinggi yang lebih tinggi manakala DPO membuat paras tinggi yang lebih rendah, menandakan tekanan belian yang semakin lemah.

Penggunaan ¶

Detrended Price Oscillator boleh digunakan dalam beberapa strategi dagangan.

• Mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual – apabila DPO mencapai tahap positif yang melampau, pedagang mungkin mempertimbangkan untuk menjual, kerana harga mungkin terlebih beli. Apabila DPO mencapai tahap negatif yang melampau, pedagang mungkin mempertimbangkan untuk membeli, kerana harga mungkin terlebih jual.

• Persilangan garis sifar – lintasan di atas sifar menunjukkan momentum menaik, manakala lintasan di bawah sifar menunjukkan momentum menurun.

• Penempatan henti rugi – pedagang sering meletakkan henti rugi berhampiran tahap melampau DPO. Sebagai contoh, henti rugi untuk posisi jual boleh diletakkan pada tahap terlebih beli, manakala untuk posisi beli, ia boleh diletakkan pada tahap terlebih jual.

Batasan ¶

Detrended Price Oscillator memberi tumpuan kepada pergerakan harga jangka pendek, yang menjadikannya kurang berkesan untuk mengesan trend jangka panjang. DPO mungkin menjana isyarat palsu semasa tempoh turun naik yang tinggi atau perubahan harga yang mendadak, terutamanya apabila pasaran sedang menunjukkan trend yang kuat.

Ringkasan ¶

Detrended Price Oscillator, yang dibangunkan sebagai sebahagian daripada inovasi oleh John Ehlers dalam bukunya "Rocket Science for Traders" (2001), membantu pedagang mengasingkan kitaran harga jangka pendek dengan menghapuskan pengaruh trend jangka panjang. Ia menyerlahkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual dengan membandingkan harga aset dengan purata bergerak, menyerlahkan sisihan daripada purata ini, menjadikannya alat yang berguna untuk strategi dagangan jangka pendek.