Average Directional Movement Index Rating¶

Definisi ¶

Average Directional Movement Index Rating (ADXR) mengukur kekuatan Average Directional Movement Index (ADX). ADX berfungsi bersama dengan dua indikator tambahan; Positive Directional Indicator dan Negative Directional Indicator untuk menentukan arah trend.

Mudah alihDesktop

Sejarah ¶

Pedagang, jurutera dan penulis J. Welles Wilder Jr. membangunkan Average Directional Movement Index Rating dan memperkenalkannya dalam bukunya yang berpengaruh "New Concepts in Technical Trading Systems", yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam buku yang sama, Wilder juga memperkenalkan Accumulative Swing Index, indikator yang berkuasa yang mengukur kekuatan pergerakan harga dari masa ke masa.

Pengiraan ¶

Nilai ADXR dikira menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Positive dan Negative Directional Movements (DM+ dan DM-) ditentukan oleh perbezaan antara paras tinggi atau rendah semasa dan sebelumnya.

• Jika paras tinggi semasa tolak paras tinggi sebelumnya lebih besar daripada paras rendah semasa tolak paras rendah sebelumnya, DM+ ialah perbezaan antara paras tinggi semasa dan paras tinggi sebelumnya. Jika tidak, DM+ ialah sifar.

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• Jika paras rendah semasa tolak paras rendah sebelumnya lebih besar daripada paras tinggi semasa tolak paras tinggi sebelumnya, DM- ialah perbezaan antara paras rendah sebelumnya dan paras rendah semasa. Jika tidak, DM- ialah sifar.

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

2. Positive dan Negative Directional Indicators (DI+ dan DI-) dikumpulkan sebagai nisbah pergerakan arah yang diperhalusi kepada Average True Range.

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

3. Directional Movement Index (DX) ialah nisbah perbezaan antara DI+ dan DI- kepada jumlah mereka.

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

4. Average Directional Movement Index (ADX) dikira sebagai purata bergerak DX sepanjang \(n\) tempoh.

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

5. Average Directional Movement Index Rating ialah nilai purata ADX semasa dan nilai ADX \(n\)-tempoh yang lalu.

\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]

Tafsiran ¶

Untuk mengira ADX, tempoh semakan 14 tempoh biasanya digunakan. Wilder Smoothing Moving Average berfungsi sebagai sejenis purata bergerak.

Tafsiran berikut bagi indikator ini secara umumnya boleh digunakan:

• Persilangan – apabila ADXR melintasi di atas ADX, ia mungkin menandakan trend yang semakin kuat, menguatkan potensi untuk penerusan dalam arah semasa. ADXR melintasi di bawah ADX menunjukkan trend yang semakin lemah, menandakan bahawa momentum pasaran semasa mungkin semakin perlahan.

• Perbezaan – perhatikan perbezaan antara ADXR dan pergerakan harga. Sebagai contoh, jika harga membuat paras tinggi baru tetapi ADXR menurun, ini boleh menunjukkan trend yang semakin lemah dan potensi pembalikan.

Penggunaan ¶

• Isyarat beli – pedagang mungkin mempertimbangkan untuk memasuki posisi beli apabila ADXR meningkat, menunjukkan bahawa trend semakin kuat. Pengesahan daripada ADX, serta memeriksa +DI dan -DI, membantu memastikan arah trend.

• Isyarat jual – ADXR yang menurun boleh menandakan momentum yang semakin lemah dalam trend sedia ada, menjadikannya masa yang sesuai untuk mempertimbangkan penjualan atau keluar dari posisi, terutamanya jika ADXR melintasi di bawah ADX.

• Penempatan henti rugi – pedagang mungkin menetapkan henti rugi berdasarkan lintasan ADXR. Sebagai contoh, apabila ADXR mula jatuh dari titik tinggi, henti rugi boleh digunakan untuk melindungi keuntungan sekiranya trend berbalik.

• Strategi keluar – jika ADXR mula menurun, pedagang mungkin mempertimbangkan untuk keluar dari posisi kerana trend kehilangan kekuatan. Ini sangat berguna dalam strategi mengikut trend di mana momentum adalah faktor utama dalam memegang posisi.

Batasan ¶

Average Directional Movement Index Rating tidak menunjukkan arah trend dengan sendirinya. Kebergantungannya pada data sejarah boleh mengakibatkan isyarat yang tertangguh, terutamanya dalam pasaran yang bergerak pantas. Tambahan pula, ADXR sahaja mungkin tidak memberikan gambaran penuh tentang dinamik pasaran, memerlukan konteks tambahan untuk mentafsir isyarat dengan tepat.

Ringkasan ¶

Average Directional Movement Index Rating ialah lanjutan yang diperhalusi daripada Average Directional Movement Index yang mengukur kekuatan trend dalam tempoh yang ditetapkan. Berkisar antara 0 hingga 100, nilai yang lebih tinggi menunjukkan trend yang lebih kuat, manakala nilai yang lebih rendah menunjukkan trend yang lebih lemah atau penyatuan pasaran. ADXR biasanya digunakan untuk mengesahkan trend yang dikenal pasti oleh ADX dan untuk menilai potensi pembalikan. Adalah disarankan untuk menggunakan ADXR bersama dengan Positive Directional Indicator dan Negative Directional Indicator untuk menentukan arah trend.