Bollinger Bands¶

Definisi ¶

Bollinger Bands ialah indikator popular yang direka untuk mengukur turun naik pasaran dengan mempertimbangkan Simple Moving Averages (SMA) dan Standard Deviation (SD). Bollinger Bands muncul pada carta dalam bentuk tiga garisan.

Mudah alihDesktop

Sejarah ¶

John Bollinger, seorang penganalisis kewangan yang terkenal, membangunkan Bollinger Bands pada tahun 1980-an. Bollinger kemudiannya memperincikan kerjanya dalam bukunya "Bollinger on Bollinger Bands", yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku tersebut menjelaskan teori di sebalik jalur tersebut serta penggunaannya secara terperinci. Bollinger Bands sering dipaparkan di atas carta harga, hasilnya, terdapat keadaan di mana harga mungkin menyentuh jalur Bollinger atas dan bawah.

Pengiraan ¶

Bollinger Bands terdiri daripada 3 garisan:

• Jalur tengah – ditakrifkan sebagai purata bergerak dalam tempoh yang ditetapkan, menggunakan data harga sumber.

\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]

• Jalur atas – ditentukan dengan menambah anjakan sisihan kepada jalur tengah.

\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]

• Jalur bawah – ditentukan dengan menolak anjakan sisihan daripada jalur tengah.

\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]

Anjakan sisihan dikira dengan mendarabkan sisihan piawai data harga dalam tempoh yang sama dengan pengganda (biasanya 2):

\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]

Tafsiran ¶

Secara lalai, Simple Moving Average dalam tempoh 20 digunakan untuk mengira nilai purata bergerak. Walau bagaimanapun, ia boleh disesuaikan berdasarkan strategi pedagang dan tempoh analisis.

Corak utama tingkah laku indikator boleh ditafsirkan seperti berikut:

• Terobosan – penutupan di atas jalur atas mungkin menunjukkan momentum menaik yang kuat. Penutupan di bawah jalur bawah mungkin menunjukkan momentum menurun yang kuat.

• Perbezaan – jika harga mencapai paras tertinggi atau terendah baharu manakala jalur tidak mengikut, ia mungkin menunjukkan momentum yang semakin lemah.

• Anjakan – dengan melaraskan parameter anjakan untuk mengubah penjajaran Bollinger Bands dengan data harga pada carta, anda boleh meneroka bagaimana bacaan indikator sepadan dengan pergerakan harga masa lalu atau masa hadapan.

Penggunaan ¶

Bollinger Bands boleh digunakan dalam beberapa strategi dagangan untuk mengenal pasti turun naik dan arah pasaran yang berpotensi.

• Isyarat beli – pedagang mungkin mempertimbangkan untuk memasuki posisi beli apabila harga menyentuh atau melebihi jalur bawah, menunjukkan keadaan terlebih jual. Pembalikan yang disahkan boleh menandakan titik masuk yang baik.

• Isyarat jual – isyarat jual mungkin berlaku apabila harga menyentuh atau melebihi jalur atas, menunjukkan keadaan terlebih beli dan pembalikan yang berpotensi.

• Penempatan henti rugi – pedagang boleh menggunakan Bollinger Bands untuk menetapkan henti rugi pada atau berhampiran jalur atas atau bawah, bergantung pada kedudukan pasaran mereka, untuk menguruskan risiko.

• Strategi keluar – jika harga ditutup di atas atau di bawah jalur dan kemudian kembali ke dalam jalur, ia mungkin menandakan bahawa momentum semakin lemah dan pedagang mungkin mempertimbangkan untuk keluar daripada posisi.

Batasan ¶

Bollinger Bands mungkin ketinggalan di belakang pasaran yang bergerak pantas. Selain itu, kerana ia sensitif terhadap turun naik, jalur mungkin sama ada meremehkan pergerakan pasaran dalam keadaan turun naik yang rendah atau membesar-besarkannya dalam persekitaran turun naik yang tinggi.

Ringkasan ¶

Bollinger Bands ialah indikator yang berkuasa, membantu pedagang mengenal pasti turun naik harga aset dengan mengira purata bergerak mudah dan sisihan piawainya. Indikator ini terdiri daripada tiga jalur; jalur tengah menunjukkan SMA dan jalur atas dan bawah mengambil kira bilangan sisihan piawai yang ditetapkan untuk mengenal pasti momentum menaik atau menurun yang berpotensi.