Breakout cBot¶

Visão geral da estratégia ¶

O Breakout cBot capitaliza em momentos em que o preço de um símbolo se move além de um nível predefinido de suporte ou resistência.

Este cBot monitoriza a consolidação de preços comparando a distância entre as Bollinger Bands superior e inferior com um limite definido pelo utilizador e, em seguida, faz o seguinte:

• Se o preço do símbolo permanecer dentro do intervalo de consolidação durante um número específico de períodos, o cBot identifica o mercado como em consolidação.
• Se o preço romper acima da banda superior, abre uma posição de compra. Se o preço romper abaixo da banda inferior, abre uma posição de venda.
• Ao abrir uma posição, aplica os valores de stop loss e take profit definidos pelo utilizador.

O cBot explora movimentos de quebra após uma fase de consolidação, tornando-o adequado para mercados ou símbolos que apresentem períodos claros de consolidação e movimentos direcionais acentuados.

Criação de cBot ¶

Saiba como criar cBots, usando C# ou Python, nos nossos guias passo a passo.

O código do Breakout cBot está disponível nos nossos repositórios públicos de C# e Python. O mesmo código é fornecido como um modelo no assistente de criação de algoritmos no cTrader Windows ou Mac, ou pode simplesmente copiar e usar o snippet abaixo:

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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleBreakoutcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("Stop Loss (pips)", Group = "Protection", DefaultValue = 20, MinValue = 1)]
        public int StopLossInPips { get; set; }

        [Parameter("Take Profit (pips)", Group = "Protection", DefaultValue = 40, MinValue = 1)]
        public int TakeProfitInPips { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "Bollinger Bands")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter("Band Height (pips)", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 40.0, MinValue = 0)]
        public double BandHeightPips { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands Deviations", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 2)]
        public double Deviations { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands Periods", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 20)]
        public int Periods { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands MA Type", Group = "Bollinger Bands")]
        public MovingAverageType MAType { get; set; }

        [Parameter("Consolidation Periods", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 2)]
        public int ConsolidationPeriods { get; set; }

        BollingerBands bollingerBands;
        string label = "Sample Breakout cBot";
        int consolidation;

        protected override void OnStart()
        {
            bollingerBands = Indicators.BollingerBands(Source, Periods, Deviations, MAType);
        }

        protected override void OnBar()
        {
            var top = bollingerBands.Top.Last(1);
            var bottom = bollingerBands.Bottom.Last(1);

            if (top - bottom <= BandHeightPips * Symbol.PipSize)
            {
                consolidation = consolidation + 1;
            }
            else
            {
                consolidation = 0;
            }

            if (consolidation >= ConsolidationPeriods)
            {
                var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity);
                if (Ask > top)
                {
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, volumeInUnits, label, StopLossInPips, TakeProfitInPips);
                    consolidation = 0;
                }
                else if (Bid < bottom)
                {
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, volumeInUnits, label, StopLossInPips, TakeProfitInPips);
                    consolidation = 0;
                }
            }
        }
    }
}

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import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleBreakoutcBot():
    Label = "Sample Breakout cBot"
    def on_start(self):
        self.bollingerBands = api.Indicators.BollingerBands(api.Source, api.Periods, api.Deviations, api.MAType)

    def on_bar(self):
        top = self.bollingerBands.Top.Last(1)
        bottom = self.bollingerBands.Bottom.Last(1)

        if top - bottom <= api.BandHeightPips * api.Symbol.PipSize:
            self.consolidation += 1
        else:
            self.consolidation = 0

        if self.consolidation >= api.ConsolidationPeriods:
            volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
            if api.Ask > top:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                self.consolidation = 0 
            elif api.Bid < bottom:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                self.consolidation = 0 

Integração de indicadores ¶

O indicador Bollinger Bands é central para a estratégia utilizada pelo Breakout cBot.

O cBot utiliza a largura das Bollinger Bands (a distância entre as bandas superior e inferior) para identificar períodos de consolidação. Quando as bandas são estreitas (indicando baixa volatilidade), o cBot considera isto um período de consolidação.

Se a diferença entre as bandas superior e inferior for menor ou igual a um limite especificado (BandHeightPips), o contador de consolidação (consolidation) é aumentado. O cBot necessita de um determinado número de períodos consecutivos de consolidação (ConsolidationPeriods) antes de considerar uma potencial quebra.

O cBot monitoriza e interpreta o preço para uma quebra desta forma:

• Quebra de alta - se o preço de venda exceder a Bollinger Band superior, o cBot interpreta isto como uma quebra de alta e executa uma ordem de compra.
• Quebra de baixa - se o preço de compra cair abaixo da Bollinger Band inferior, o cBot interpreta isto como uma quebra de baixa e executa uma ordem de venda.

Após executar uma negociação, o contador de consolidação é reposto a zero.

Cálculo e lógica ¶

Configuração das Bollinger Bands ¶

\(B_{\text{top}}\) – banda superior

\(B_{\text{bottom}}\) – banda inferior

\(MA\) – média móvel

\(D\) – número de desvios

\(\sigma\) – desvio padrão

Condição de consolidação ¶

Caso contrário,

\(H\) – altura da banda em pips

\(P\) – tamanho dos pips

\(C_{\text{Counter}}\) – contador de consolidação

Verificação do período de consolidação ¶

Se o contador de consolidação for superior aos períodos de consolidação, executar a lógica de breakout.

Lógica de breakout ¶

Se o preço de compra for superior à banda superior, colocar uma ordem de compra. Se o preço de venda for inferior à banda inferior, colocar uma ordem de venda.

Parâmetros ¶

Aplicação ¶

Mercados com tendência ¶

O Breakout cBot tem um bom desempenho em mercados com tendência (ascendente ou descendente). Nestes mercados, as quebras frequentemente alinham-se com a tendência geral após um período de consolidação, levando a movimentos substanciais de preço.

Quebras após padrões ¶

O cBot pode ser usado para negociar quebras de padrões gráficos que tipicamente levam a fortes movimentos de preço, como triângulos, flags ou pennants. Estes padrões frequentemente resultam numa fase de consolidação seguida de uma quebra.

Negociação pós-notícias ¶

O cBot pode ser eficaz em dias com grandes notícias económicas, eventos ou anúncios. Após certas notícias, alguns mercados demoram tempo a consolidar enquanto os traders digerem a informação. Quando a direção do mercado se torna clara, pode ocorrer uma quebra.

Summary ¶

O Breakout cBot permite aos traders tirar partido da volatilidade do mercado, do elevado volume de negociação e do aumento da atividade. Embora o cBot seja eficiente na execução de estratégias de quebra, a sua dependência das Bollinger Bands pode causar problemas de desempenho durante certas condições de mercado.

Adaptar o Breakout cBot a símbolos específicos e às suas preferências de negociação pode melhorar significativamente a sua eficácia. Ao incorporar as suas próprias estratégias no cBot e modificar o seu código para permitir a utilização de indicadores adicionais, pode melhorar ainda mais a sua precisão e desempenho.