Triple Exponential Average¶

Definição ¶

O indicador Triple Exponential Average (TRIX) é um oscilador de momentum que exibe a taxa de variação de uma Exponential Moving Average (EMA) triplamente suavizada de uma determinada série de preços ou dados. O objetivo do TRIX é filtrar movimentos de preço considerados insignificantes ou erráticos, suavizando os dados várias vezes, o que ajuda os traders a identificar tendências de longo prazo e potenciais pontos de reversão. É normalmente utilizado para detetar condições de mercado bullish ou bearish com base na inclinação e cruzamentos da linha TRIX, fornecendo sinais para potenciais pontos de entrada e saída na negociação.

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História ¶

O indicador TRIX foi desenvolvido por Jack Hutson na década de 1980 como uma ferramenta para análise técnica, com o objetivo de identificar tendências através da suavização múltipla dos dados de preço. Ao longo dos anos, o TRIX ganhou popularidade entre os traders pela sua eficácia na identificação de potenciais pontos de reversão.

Cálculos ¶

O valor TRIX é calculado utilizando os seguintes passos:

1. EMA com Suavização Simples

\[ EMA_1 = { EMA\ (Close, Periods) } \]

2. EMA com Suavização Dupla

\[ EMA_2 = { EMA\ (EMA_1, Periods) } \]

3. EMA com Suavização Tripla

\[ EMA_3 = { EMA\ (EMA_2, Periods) } \]

4. EMA com Suavização Tripla

\[ TRIX = { { {EMA_3\ (current) - EMA_3\ (previous)} \over {EMA_3\ (previous)} } \times 100 } \]
    \(Close\) – os preços de fecho ao longo de períodos especificados

    \(Periods\) – o número de períodos para o cálculo das EMAs

    \(EMA\) \((current)\) – o valor da EMA para o período atual

    \(EMA\) \((previous)\) – o valor da EMA do período anterior

Interpretação ¶

O valor TRIX é calculado utilizando um período de observação de 8 períodos por defeito, mas outros períodos podem ser ajustados com base na estratégia.

Os principais padrões do comportamento do indicador podem ser interpretados da seguinte forma:

• Cruzamento da linha zero – um cruzamento acima da linha zero indica um sinal bullish, sugerindo que o momentum está a mudar para cima. Por outro lado, um cruzamento abaixo da linha zero sinaliza uma tendência bearish, indicando um potencial momentum descendente.

• Cruzamentos – quando a linha TRIX cruza acima da sua linha de sinal (frequentemente uma versão suavizada do TRIX), pode indicar um sinal de compra. Um cruzamento abaixo da linha de sinal sugere um sinal de venda.

• Subida e descida – uma linha TRIX ascendente sugere um aumento do momentum bullish, enquanto uma linha descendente indica um aumento do momentum bearish. A inclinação do TRIX pode fornecer informações sobre a força da tendência.

• Divergência – a divergência de alta ocorre quando os preços fazem mínimos mais baixos enquanto o TRIX faz mínimos mais altos, sugerindo uma potencial reversão para cima. A divergência de baixa acontece quando os preços fazem máximos mais altos enquanto o TRIX faz máximos mais baixos, indicando uma potencial reversão para baixo.

• Pontos de reversão – os traders frequentemente procuram os pontos de viragem do TRIX perto de zero ou quando este diverge da ação do preço como potenciais sinais de reversões de mercado.

Aplicação ¶

• Sinal de compra – quando a linha TRIX cruza acima da linha zero ou da sua linha de sinal, indicando uma mudança no momentum para condições de alta, pode ser um bom momento para entrar numa posição longa.

• Sinal de venda – quando a linha TRIX cruza abaixo da linha zero ou da sua linha de sinal, indicando uma mudança no momentum para condições de baixa, pode ser um momento oportuno para entrar numa posição curta.

• Colocação de stop loss – os traders frequentemente colocam ordens de stop loss abaixo do mínimo de oscilação mais recente ao entrar numa posição de compra, ou acima do máximo de oscilação recente ao entrar numa posição de venda.

• Estratégias de saída – uma estratégia de saída pode envolver fechar uma posição quando a linha TRIX cruza de volta abaixo da linha de sinal para uma posição longa ou cruza acima da linha de sinal para uma posição curta. Adicionalmente, os traders podem sair com base em sinais de divergência ou uma mudança significativa na inclinação do TRIX.

• Confirmação de negociações – os traders podem combinar o TRIX com médias móveis, como o Moving Average Convergence Divergence (MACD), para validar tendências e reversões. Por exemplo, confirmar um sinal de compra do TRIX com um sinal de alta de outro indicador pode aumentar a confiança na decisão de negociação.

Limitações ¶

A dependência do TRIX em dados históricos pode levar a sinais atrasados, potencialmente causando entradas ou saídas tardias. O indicador também pode gerar sinais falsos durante mercados laterais ou instáveis, levando a oscilações bruscas. Além disso, o TRIX pode ser menos eficaz em condições altamente voláteis, onde os movimentos de preços podem não se correlacionar com as médias suavizadas utilizadas no seu cálculo.

Resumo ¶

O indicador Triple Exponential Average é um oscilador de momentum concebido para identificar tendências e potenciais pontos de reversão através da análise da taxa de mudança de uma média móvel exponencial tripla suavizada. Fornece sinais de compra e venda através de cruzamentos da linha zero e da linha de sinal, tornando-o valioso para traders que procuram avaliar o momentum do mercado. A sua capacidade de filtrar o ruído através de múltiplas técnicas de suavização ajuda a melhorar a identificação de tendências, tornando-o uma escolha popular entre os analistas técnicos.