Aroon¶

Definição ¶

O Aroon ajuda os traders a identificar tendências e potenciais reversões no mercado. O Aroon consiste em duas linhas, o Aroon Up e o Aroon Down, que medem a duração entre as máximas e mínimas mais recentes dentro de um período específico.

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História ¶

Tushar Chande, um trader e autor conhecido com uma forte experiência em análise técnica e métodos quantitativos, desenvolveu o Aroon em 1995 para criar ferramentas eficazes para análise técnica. Chande introduziu o Aroon no seu livro "The New Technical Trader" onde procurou fornecer aos traders ferramentas para identificar tendências e reversões de forma mais eficaz.

Cálculos ¶

O Aroon é calculado com base em duas linhas:

\[ Aroon\ Up = { { { n - Periods\ since\ High\ within\ n } \over n } \times 100 } \]

\[ Aroon\ Down = { { { n- Periods\ since\ Low\ within\ n } \over n } \times 100 } \]

\(Periods\) \(since\) \(High\) \(within\) \(n\) – o número de períodos desde o preço mais alto dentro do período de observação

\(Periods\) \(since\) \(Low\) \(within\) \(n\) – o número de períodos desde o preço mais baixo dentro do período de observação

\(n\) – o período de retrospeção

Interpretação ¶

Por defeito, o Aroon é calculado com um período de observação de 25 períodos.

Os principais padrões do comportamento do indicador podem ser interpretados da seguinte forma:

• Cruzamentos da linha zero – quando o indicador cruza acima da linha zero, sugere uma potencial tendência de alta, sinalizando momentum ascendente. Por outro lado, um cruzamento abaixo de zero indica uma mudança para momentum de baixa, destacando o aumento da pressão vendedora.

• Divergência – divergências entre o indicador e o movimento do preço podem sinalizar potenciais reversões. A divergência de alta ocorre quando os preços fazem mínimas mais baixas enquanto o indicador faz mínimas mais altas, sugerindo um enfraquecimento do momentum descendente. A divergência de baixa, por outro lado, ocorre quando os preços fazem máximas mais altas enquanto o indicador faz máximas mais baixas, indicando potencial pressão vendedora à frente.

• Rupturas – um aumento súbito na leitura do indicador pode indicar uma quebra de um intervalo anterior, sugerindo uma nova direção da tendência. Isto pode servir como uma indicação para os traders procurarem confirmação adicional antes de agirem num sinal de quebra.

Aplicação ¶

• Sinal de compra – os traders podem considerar entrar numa posição longa quando o Aroon Up cruza acima do Aroon Down, sugerindo o início de uma tendência de alta.

• Sinal de venda – um sinal de venda pode ser gerado quando o Aroon Down cruza acima do Aroon Up, indicando o início de uma tendência de baixa.

• Colocação de stop loss – os traders podem usar o Indicador Aroon para colocar ordens de stop-loss. Numa posição longa, um stop loss pode ser colocado abaixo da mínima mais recente ou de um ponto de cruzamento entre o Aroon Up e o Aroon Down, enquanto numa posição curta, um stop loss pode ser colocado acima da máxima mais recente.

• Estratégias de saída – se o Aroon Up ou o Aroon Down começar a diminuir do intervalo 70-100, pode indicar um enfraquecimento da tendência. Os traders podem considerar sair das posições quando a tendência começa a perder força.

Limitações ¶

O Aroon pode produzir sinais atrasados, especialmente em mercados com movimentos rápidos. Também é sensível ao comprimento do período escolhido. Além disso, o indicador Aroon oferece informação limitada sobre a força ou volatilidade do mercado.

Resumo ¶

O Aroon é usado para identificar tendências e potenciais reversões medindo o tempo desde a última máxima e mínima significativas dentro de um período específico. Consiste em duas linhas (o Aroon Up e o Aroon Down) variando de 0 a 100, com valores acima de 70 indicando tendências fortes. Os traders usam o Aroon para avaliar a força da tendência e detetar potenciais reversões.