Breakout cBot¶

Обзор стратегии ¶

Breakout cBot использует моменты, когда цена инструмента выходит за пределы заранее определенного уровня поддержки или сопротивления.

Этот сиБот отслеживает консолидацию цены, сравнивая расстояние между верхней и нижней Bollinger Bands с заданным пользователем порогом, а затем выполняет следующее:

• Если цена инструмента остается в диапазоне консолидации в течение указанного количества периодов, сиБот определяет рынок как консолидирующийся.
• Если цена пробивает верхнюю полосу, он открывает позицию на покупку. Если цена пробивает нижнюю полосу, он открывает позицию на продажу.
• При открытии позиции он применяет заданные пользователем значения стоп-лосса и тейк-профита.

сиБот использует движения пробоя после фазы консолидации, что делает его подходящим для рынков или инструментов, демонстрирующих четкие периоды консолидации и резкие направленные движения.

Создание сиБота ¶

Узнайте, как создавать сиБотов, используя C# или Python, в наших пошаговых руководствах.

Код Breakout cBot доступен в наших публичных репозиториях C# и Python. Тот же код предоставляется в качестве шаблона в мастере создания алгоритмов в cTrader Windows или Mac, или вы можете просто скопировать и использовать приведенный ниже фрагмент кода:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleBreakoutcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("Stop Loss (pips)", Group = "Protection", DefaultValue = 20, MinValue = 1)]
        public int StopLossInPips { get; set; }

        [Parameter("Take Profit (pips)", Group = "Protection", DefaultValue = 40, MinValue = 1)]
        public int TakeProfitInPips { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "Bollinger Bands")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter("Band Height (pips)", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 40.0, MinValue = 0)]
        public double BandHeightPips { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands Deviations", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 2)]
        public double Deviations { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands Periods", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 20)]
        public int Periods { get; set; }

        [Parameter("Bollinger Bands MA Type", Group = "Bollinger Bands")]
        public MovingAverageType MAType { get; set; }

        [Parameter("Consolidation Periods", Group = "Bollinger Bands", DefaultValue = 2)]
        public int ConsolidationPeriods { get; set; }

        BollingerBands bollingerBands;
        string label = "Sample Breakout cBot";
        int consolidation;

        protected override void OnStart()
        {
            bollingerBands = Indicators.BollingerBands(Source, Periods, Deviations, MAType);
        }

        protected override void OnBar()
        {
            var top = bollingerBands.Top.Last(1);
            var bottom = bollingerBands.Bottom.Last(1);

            if (top - bottom <= BandHeightPips * Symbol.PipSize)
            {
                consolidation = consolidation + 1;
            }
            else
            {
                consolidation = 0;
            }

            if (consolidation >= ConsolidationPeriods)
            {
                var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity);
                if (Ask > top)
                {
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, volumeInUnits, label, StopLossInPips, TakeProfitInPips);
                    consolidation = 0;
                }
                else if (Bid < bottom)
                {
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, volumeInUnits, label, StopLossInPips, TakeProfitInPips);
                    consolidation = 0;
                }
            }
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleBreakoutcBot():
    Label = "Sample Breakout cBot"
    def on_start(self):
        self.bollingerBands = api.Indicators.BollingerBands(api.Source, api.Periods, api.Deviations, api.MAType)

    def on_bar(self):
        top = self.bollingerBands.Top.Last(1)
        bottom = self.bollingerBands.Bottom.Last(1)

        if top - bottom <= api.BandHeightPips * api.Symbol.PipSize:
            self.consolidation += 1
        else:
            self.consolidation = 0

        if self.consolidation >= api.ConsolidationPeriods:
            volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
            if api.Ask > top:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                self.consolidation = 0 
            elif api.Bid < bottom:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                self.consolidation = 0 

Интеграция индикатора ¶

Индикатор Bollinger Bands является центральным элементом стратегии, используемой Breakout cBot.

сиБот использует ширину Bollinger Bands (расстояние между верхней и нижней полосами) для определения периодов консолидации. Когда полосы узкие (что указывает на низкую волатильность), сиБот считает это периодом консолидации.

Если разница между верхней и нижней полосами меньше или равна указанному порогу (BandHeightPips), счетчик консолидации (consolidation) увеличивается. сиБот нуждается в определенном количестве последовательных периодов консолидации (ConsolidationPeriods), прежде чем он рассмотрит потенциальный пробой.

сиБот отслеживает и интерпретирует цену для пробоя следующим образом:

• Бычий пробой — если цена покупки превышает верхнюю Bollinger Band, сиБот интерпретирует это как бычий пробой и исполняет ордер на покупку.
• Медвежий пробой — если цена продажи падает ниже нижней Bollinger Band, сиБот интерпретирует это как медвежий пробой и исполняет ордер на продажу.

После исполнения сделки счетчик консолидации сбрасывается на ноль.

Расчет и логика ¶

Настройка Bollinger Bands ¶

\(B_{\text{top}}\) – верхняя полоса

\(B_{\text{bottom}}\) – нижняя полоса

\(MA\) – скользящая средняя

\(D\) – количество отклонений

\(\sigma\) – стандартное отклонение

Условие консолидации ¶

В противном случае,

\(H\) – высота полосы в пипах

\(P\) – размер пипов

\(C_{\text{Counter}}\) – счетчик консолидации

Проверка периода консолидации ¶

Если счетчик консолидации больше, чем количество периодов консолидации, выполняется логика пробоя.

Логика пробоя ¶

Если цена покупки больше верхней полосы, размещается ордер на покупку. Если цена продажи меньше нижней полосы, размещается ордер на продажу.

Параметры ¶

Приложение ¶

Трендовые рынки ¶

Breakout cBot хорошо работает на трендовых рынках (восходящих или нисходящих). На таких рынках пробои часто совпадают с общим трендом после периода консолидации, что приводит к существенным движениям цены.

Пробои после фигур ¶

cBot может использоваться для торговли пробоями графических фигур, которые обычно приводят к сильным движениям цены, таких как треугольники, флаги или вымпелы. Эти фигуры часто приводят к фазе консолидации, за которой следует пробой.

Торговля после новостей ¶

cBot может быть эффективным в дни с важными экономическими новостями, событиями или объявлениями. После определенных новостей некоторые рынки требуют времени для консолидации, пока трейдеры усваивают информацию. Когда направление рынка становится ясным, может произойти пробой.

Обзор ¶

Breakout cBot дает трейдерам возможность воспользоваться волатильностью рынка, высоким объемом торговли и повышенной активностью. Хотя cBot эффективен в выполнении стратегий на пробой, его зависимость от Bollinger Bands может вызывать проблемы с производительностью при определенных рыночных условиях.

Настройка Breakout cBot под конкретные инструменты и ваши торговые предпочтения может значительно повысить его эффективность. Внедрив собственные стратегии в сиБота и изменив его код, чтобы он мог использовать дополнительные индикаторы, вы сможете еще больше повысить его точность и производительность.