Grid cBot¶

Обзор стратегии ¶

Grid cBot реализует стратегию сеточной торговли, при которой несколько ордеров на покупку или продажу инструмента размещаются с регулярными ценовыми интервалами или «шагами», образуя «сетку» позиций. По мере изменения цены инструмента постоянно открываются новые позиции, чтобы воспользоваться колебаниями.

Grid cBot использует комбинацию простой арифметики и логических проверок для открытия позиций, расчета прибыли и управления своими торговыми операциями. Он наиболее эффективен на рынках с ограниченным диапазоном или боковым движением. Он также хорошо работает в условиях низкой волатильности и на рынках с известными уровнями сопротивления и поддержки.

Создание сиБота ¶

Узнайте, как создавать сиБотов, используя C# или Python, в наших пошаговых руководствах.

Код Grid cBot доступен в наших публичных репозиториях C# и Python. Тот же код предоставляется в качестве шаблона в мастере создания алгоритмов в cTrader Windows или Mac, или вы можете просто скопировать и использовать приведенный ниже фрагмент кода:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None)]
    public class Grid : Robot
    {
        [Parameter("Volume (lots)", DefaultValue = 0.01, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double VolumeInLots { get; set; }

        [Parameter("Trade Side")]
        public TradeType TradeType { get; set; }

        [Parameter("Step (pips)", DefaultValue = 5, MinValue = 0.1, Step = 0.1)]
        public double StepPips { get; set; }

        [Parameter("Target Profit", DefaultValue = 20)]
        public double TargetProfit { get; set; }

        private bool enoughMoney = true;

        protected override void OnStart()
        {
            if (GridPositions.Length == 0)
                OpenPosition();
        }

        protected override void OnTick()
        {
            if (GridPositions.Sum(p => p.NetProfit) >= TargetProfit)
            {
                Print("Target profit is reached. Closing all grid positions");
                CloseGridPositions();
                Print("All grid positions are closed. Stopping cBot");
                Stop();
            }
            if (GridPositions.Length > 0 && enoughMoney)
            {
                var lastGridPosition = GridPositions.OrderBy(p => p.Pips).Last();
                var distance = CalculateDistanceInPips(lastGridPosition);

                if (distance >= StepPips)
                    OpenPosition();
            }
        }

        private Position[] GridPositions
        {
            get
            {
                return Positions
                    .Where(p => p.SymbolName == SymbolName && p.TradeType == TradeType)
                    .ToArray();
            }
        }

        private double CalculateDistanceInPips(Position position)
        {
            if (position.TradeType == TradeType.Buy)
                return (position.EntryPrice - Symbol.Ask) / Symbol.PipSize;
            else
                return (Symbol.Bid - position.EntryPrice) / Symbol.PipSize;
        }

        private void OpenPosition()
        {
            var result = ExecuteMarketOrder(TradeType, SymbolName, Symbol.QuantityToVolumeInUnits(VolumeInLots), "Grid");
            if (result.Error == ErrorCode.NoMoney)
            {
                enoughMoney = false;
                Print("Not enough money to open additional positions");
            }
        }

        private void CloseGridPositions()
        {
            while (GridPositions.Length > 0)
            {
                foreach (var position in GridPositions)
                {
                    ClosePosition(position);
                }
            }
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class GridSample():
    def on_start(self):
        self.volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.VolumeInLots)
        self.enoughMoney = True
        if len(self.get_grid_positions()) == 0:
            self.open_position()

    def on_tick(self):
        grid_positions = self.get_grid_positions()
        net_profit_sum = sum([p.NetProfit for p in grid_positions])
        if net_profit_sum >= api.TargetProfit:
            api.Print("Target profit is reached. Closing all grid positions")
            self.close_grid_positions()
            api.Print("All grid positions are closed. Stopping cBot")
            api.Stop()

        if len(grid_positions) > 0 and self.enoughMoney == True:
            position_with_highest_pips = sorted(grid_positions, key=lambda pos: pos.Pips, reverse=True)[0]
            distance = self.get_distance_in_pips(position_with_highest_pips)          
            if distance >= api.StepPips:
                self.open_position()

    def get_grid_positions(self):
        return [pos for pos in api.Positions if pos.SymbolName == api.SymbolName and pos.TradeType == api.TradeType]

    def open_position(self):
        result = api.ExecuteMarketOrder(api.TradeType, api.SymbolName, self.volumeInUnits, "Grid")
        if result.Error == ErrorCode.NoMoney:
            self.enoughMoney = False
            api.Print("Not enough money to open additional positions")

    def close_grid_positions(self):
        for position in self.get_grid_positions():
            position.Close()

        if len(self.get_grid_positions()) > 0:
            self.close_grid_positions()

    def get_distance_in_pips(self, position):
        return (position.EntryPrice - api.Symbol.Ask if position.TradeType == TradeType.Buy else api.Symbol.Bid - position.EntryPrice) / api.Symbol.PipSize

Интеграция индикатора ¶

Grid cBot не полагается на какой-либо индикатор для определения своей сеточной стратегии; он не пытается предсказать, пойдет ли цена инструмента вверх или вниз. Вместо этого он нацелен на прибыльные сделки от движения цены в любом направлении.

СиБот выполняет сделки на основе этого простого правила: если цена инструмента изменяется более чем на указанное количество пипов (определяемое параметром StepPips), сиБот открывает новую позицию.

Расчет и логика ¶

Исполнение первой сделки ¶

Когда сиБот запускается, он проверяет, есть ли открытые позиции в сетке. Если открытых позиций нет, сиБот немедленно открывает первую позицию с помощью метода OpenPosition(). Этот первый шаг гарантирует, что сетка начинается с начальной сделки на основе указанной стороны торговли (TradeType).

Мониторинг прибыли ¶

На каждом тике (например, при каждом обновлении цены) сиБот проверяет, достигла ли совокупная чистая прибыль всех открытых позиций в сетке указанной целевой прибыли (TargetProfit) или превысила ее. Если целевая прибыль достигнута, все открытые позиции закрываются, и сиБот прекращает работу.

Целевая прибыль — это сумма чистой прибыли от каждой позиции в сетке.

\(n\) — количество открытых позиций в сетке

\(\text{NetProfit}(p_i)\) — чистая прибыль позиции \(i\)

Открытие позиций ¶

Если целевая прибыль не достигнута и есть открытые позиции, сиБот рассчитывает расстояние (в пипах) между последней открытой позицией в сетке и текущей рыночной ценой.

Для позиций на покупку:

Для позиций на продажу:

\(D_b\) — расстояние в пипах между ценой входа и текущей ценой покупки.

\(D_s\) — расстояние в пипах между текущей ценой продажи и ценой входа.

\(P_e\) — цена, по которой была открыта последняя позиция на покупку для инструмента.

\(P_a\) — текущая цена покупки для инструмента.

\(P_b\) — текущая цена продажи для инструмента.

\(S\) — стоимость одного пипа для инструмента.

Если рассчитанное расстояние больше или равно определенному размеру шага (StepPips), открывается новая позиция с помощью метода OpenPosition().

Каждый раз перед открытием новой позиции сиБот проверяет и подтверждает, что для операции достаточно средств. Если средств недостаточно, сиБот прекращает попытки открыть новые позиции и записывает в журнал сообщение «Not enough money to open additional positions».

Закрытие позиций ¶

Как только TargetProfit достигнута, сиБот записывает в журнал сообщение «Target profit is reached. Closing all grid positions».

Затем метод CloseGridPositions() проходит по всем открытым позициям в сетке, закрывает их, после чего сиБот записывает в журнал сообщение «All grid positions are closed. Остановка сиБота". После этого сиБот останавливается.

Параметры ¶

Приложение ¶

Рынки в диапазоне или боковые рынки ¶

Grid cBot наиболее эффективен на рынках в диапазоне, где цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления. На таких рынках, поскольку цены часто движутся вверх и вниз в пределах определенного диапазона, сиБот регулярно открывает позиции и использует колебания.

Рынки с низкой волатильностью ¶

На рынках с низкой волатильностью движения цен, как правило, медленные и менее выраженные. Поскольку цена движется постепенно, Grid cBot получает достаточно времени для открытия нескольких позиций без риска больших, быстрых рыночных движений.

Рынки с известными уровнями ¶

Grid cBot может хорошо работать на рынках с сильными, четко определенными уровнями поддержки и сопротивления. Эти уровни действуют как ценовые барьеры и заставляют рынок часто отскакивать назад, создавая диапазон, который сиБот может использовать.

Ненаправленные рынки ¶

Некоторые валютные пары демонстрируют ненаправленное движение с частыми колебаниями цены, но их цена не показывает сильного долгосрочного тренда. Grid cBot хорошо работает на таких рынках, поскольку может улавливать частые колебания без риска попасть в долгосрочный тренд.

Обзор ¶

Grid cBot работает исходя из предположения, что как на бычьих, так и на медвежьих рынках будут откаты или коррекции. Он покупает по низкой цене и продает по высокой на бычьих рынках и продает по высокой цене и покупает по низкой на медвежьих рынках; сиБот фиксирует прибыль, когда рынок возобновляет основной тренд после откатов.

Поскольку сиБот не использует индикаторы, он не может оценить, находится ли рынок в тренде или во флэте. Он просто открывает позиции исключительно на основе движения цены, игнорируя рыночные настроения или силу тренда.

Отсутствие индикаторов делает процесс торговли чисто механическим; сиБот полагается только на заранее определенные правила открытия позиций через регулярные интервалы. Хотя такой подход может быть прибыльным на рынках с ограниченным диапазоном, он, как правило, страдает на трендовых, высоковолатильных или быстро меняющихся рынках.

Помимо настройки сиБота для применения своих личных стратегий, трейдеры могут рассмотреть возможность добавления индикаторов для фильтрации сделок на основе рыночных условий:

• Moving Averages (MA) могут помочь определить рыночный тренд, позволяя сиБоту торговать только в направлении тренда.
• Relative Strength Index (RSI) может сигнализировать о перекупленности или перепроданности, помогая сиБоту избегать открытия новых позиций, когда рынок перерастянут в одном направлении.
• Bollinger Bands могут дать представление о волатильности цены, позволяя сиБоту корректировать расстояние между уровнями сетки или воздерживаться от торговли в периоды высокой волатильности.