Detrended Price Oscillator¶

คำจำกัดความ ¶

Detrended Price Oscillator (DPO) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อกำจัดแนวโน้มระยะยาวออกจากข้อมูลราคาของสินทรัพย์ ทำให้ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่วัฏจักรราคาระยะสั้น DPO เปรียบเทียบราคาของสินทรัพย์กับ Moving Average โดยเน้นความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยนี้ ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถระบุภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปได้

MobileDesktop

ประวัติ ¶

Detrended Price Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย John Ehlers และถูกนำเสนอในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า "Rocket Science for Traders" ในปี 2001 Ehlers สร้าง DPO ขึ้นเพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถกำจัดแนวโน้มระยะยาวและมุ่งเน้นไปที่วัฏจักรราคาระยะสั้น Ehlers เป็นที่รู้จักจากผลงานของเขาในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค และยังได้พัฒนาเครื่องมืออื่นๆ เช่น Cyber Cycle และ Fisher Transform เพื่อช่วยในกลยุทธ์การเทรดขั้นสูง

การคำนวณ ¶

DPO คำนวณโดยการลบ Moving Average ออกจากราคาและเลื่อนกลับไปเป็นจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด

\[ DPO = { Price_i - MA_{i - ( { n \over 2 } + 1 ) } } \]

\(Price_i\) – ราคาต้นทางในช่วงเวลา \(i\)

\( MA_i = Moving\ Average\ (Price_i, n) \) – Moving Average ของราคาต้นทางในช่วงเวลาที่กำหนด \(n\)

\(MA_{i - ( {n \over 2} + 1 ) }\) – ค่า Moving Average ที่ล้าหลังไป \( ( { n \over 2 } + 1 ) \) ช่วงเวลา

\(n\) – จำนวนช่วงเวลาสำหรับ Moving Average

การตีความ ¶

Simple Moving Average (SMA) ทำหน้าที่เป็นประเภทของ Moving Average โดยค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นจะใช้ช่วงเวลา 21 และราคาปิดเพื่อคำนวณค่า SMA

Detrended Price Oscillator ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุภาวะ Overbought และ Oversold โดยมุ่งเน้นที่วัฏจักรราคาระยะสั้น การตีความของอินดิเคเตอร์ต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ได้โดยทั่วไป:

• การตัดเส้นศูนย์ (Zero-line crossovers) – เมื่อ DPO ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงว่าราคาอยู่เหนือ Moving Average ของมัน ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ DPO ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงว่าราคาอยู่ต่ำกว่า Moving Average ของมัน ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold ที่อาจเกิดขึ้น

• ระดับซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป – ค่าบวกที่สูงมากบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought ซึ่งอาจทำให้ราคาถดถอย ค่าลบที่ต่ำมากบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold ซึ่งอาจทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น

• การเบี่ยงเบน (Divergence) – Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่ในขณะที่ DPO ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่อ่อนแอลง Bearish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ในขณะที่ DPO ทำจุดสูงที่ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่อ่อนแอลง

การประยุกต์ ¶

Detrended Price Oscillator สามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรดหลายรูปแบบ

• การระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป – เมื่อ DPO ถึงระดับบวกที่สูงมาก เทรดเดอร์อาจพิจารณาขาย เนื่องจากราคาอาจอยู่ในภาวะ Overbought เมื่อ DPO ถึงระดับลบที่ต่ำมาก เทรดเดอร์อาจพิจารณาซื้อ เนื่องจากราคาอาจอยู่ในภาวะ Oversold

• การตัดเส้นศูนย์ (Zero-line crossovers) – การตัดขึ้นเหนือศูนย์บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่การตัดลงต่ำกว่าศูนย์บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลง

• การวาง Stop Loss – เทรดเดอร์มักวาง Stop Loss ใกล้กับระดับสุดขั้วของ DPO ตัวอย่างเช่น Stop Loss สำหรับโพสิชันขายสามารถวางที่ระดับ Overbought ในขณะที่สำหรับโพสิชันซื้อสามารถวางที่ระดับ Oversold

ข้อจำกัด ¶

Detrended Price Oscillator มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพน้อยลงในการตรวจจับแนวโน้มระยะยาว DPO อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

สรุป ¶

Detrended Price Oscillator ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมโดย John Ehlers ในหนังสือของเขา "Rocket Science for Traders" (2001) ช่วยให้นักเทรดแยกวงจรราคาระยะสั้นโดยการกำจัดอิทธิพลของแนวโน้มระยะยาว มันเน้นย้ำถึงภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปโดยการเปรียบเทียบราคาของสินทรัพย์กับ Moving Average ซึ่งเน้นย้ำถึงความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยนี้ ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น