ข้ามไปที่เนื้อหา

MACD Histogram

คำจำกัดความ

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Histogram เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ติดตามแนวโน้มเสริม เพื่อช่วยระบุแนวโน้มราคา วัดโมเมนตัมของแนวโน้ม และระบุจุดเข้าเพื่อการซื้อหรือขาย MACD Histogram จะแสดงในรูปแบบกราฟแท่ง ซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Exponential Moving Averages (EMAs) สองตัวของราคาสัญลักษณ์ และมักใช้เพื่อการแสดงภาพที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

ประวัติ

MACD ถูกสร้างขึ้นในทศวรรษ 1970 โดย Gerald Appel และได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายบนแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์หุ้นออนไลน์ มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในความเข้มข้น ทิศทาง แรงผลักดัน และระยะเวลาของแนวโน้มราคาหุ้น ในการกำหนดค่านี้ MACD Histogram จะแสดงด้วยแท่งแทนที่จะเป็นเส้นต่อเนื่อง ทำให้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและจุดตัดเด่นชัดขึ้นและตีความได้ง่ายขึ้น

การคำนวณ

MACD Histogram ถูกกำหนดโดยการลบ EMA ระยะยาวจาก EMA ระยะสั้น:

\[ MACD = { EMA_{ShortCycle} - EMA_{LongCycle} } \]

\(ShortCycle\) – ระยะเวลาที่สั้นกว่าสำหรับ EMA ที่เร็ว

\(LongCycle\) – ระยะเวลาที่ยาวกว่าสำหรับ EMA ที่ช้า

การตีความ

MACD Histogram มักใช้กับช่วงเวลา 12 วันสำหรับ EMA ระยะสั้น และ 26 วันสำหรับ EMA ระยะยาว แต่ละแท่งสะท้อนค่าของตัวบ่งชี้ MACD เอง ในขณะที่รูปแบบหลักของพฤติกรรม MACD Histogram สามารถตีความได้ดังนี้:

  • การตัดเส้นศูนย์ (Zero-line crossovers) – แท่งบวกบ่งชี้ว่า EMA ระยะสั้นสูงกว่า EMA ระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่แท่งลบบ่งบอกถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม ซึ่งชี้ไปที่โมเมนตัมขาลง

  • การตัดกัน (Crossovers)– เมื่อ MACD Histogram หันขึ้นและตัดเส้น Signal line และยังคงอยู่หรืออยู่เหนือเส้นนั้น แสดงว่าเกิดการตัดกันแบบขาขึ้น เมื่อ MACD Histogram ตัดลงเหนือเส้น Signal line นี่คือการตัดกันแบบขาลง การตัดกันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อสอดคล้องกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น

  • การขึ้นและลง (Rising and falling) – แท่งที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน แท่งที่ลดลงบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวหรือชะลอตัวของแนวโน้ม

  • การเบี่ยงเบน (Divergence) – เมื่อฮิสโตแกรมแสดงแท่งที่หดตัวหรือขยายตัวในขณะที่ราคายังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ความแตกต่างชัดเจนขึ้น ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างฮิสโตแกรมและเส้น Signal line บ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นในแนวโน้มปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

การประยุกต์

  • สัญญาณซื้อ (Buy signal) – พิจารณาส่งคำสั่งซื้อเมื่อแท่ง MACD Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวก ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากโมเมนตัมขาลงเป็นขาขึ้น นี่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

  • สัญญาณขาย (Sell signal) – พิจารณาส่งคำสั่งขายเมื่อแท่ง MACD Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนจากโมเมนตัมขาขึ้นเป็นขาลง และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง

  • การวาง Stop Loss – สำหรับสัญญาณซื้อ นักเทรดมักจะวาง Stop loss ต่ำกว่าระดับสนับสนุนล่าสุด ในขณะที่สำหรับสัญญาณขาย Stop loss จะถูกตั้งไว้สูงกว่าระดับต้านทานล่าสุด สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงหากการเทรดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับสัญญาณ

  • การยืนยันการเทรด (Confirming trades) – นักเทรดมักใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเช่น Relative Strength Index (RSI), moving averages หรือเส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันสัญญาณจากฮิสโตแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อยืนยันสัญญาณจากแท่ง MACD นักเทรดมักจะมองหา RSI ที่สูงกว่า 50 สำหรับสัญญาณซื้อหรือต่ำกว่า 50 สำหรับสัญญาณขาย นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาเคารพเส้นแนวโน้ม โดยการทะลุขึ้นสำหรับการซื้อหรือทะลุลงสำหรับการขาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดยใช้ cBot ในการดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากตัวบ่งชี้นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

MACD Histogram สามารถให้สัญญาณที่ล่าช้าได้ ซึ่งหมายความว่านักเทรดอาจเข้าหรือออกจากตำแหน่งหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนไหวไปอย่างมากแล้ว เมื่อโมเมนตัมของราคาลดลง Histogram มีแนวโน้มที่จะเลื่อนไปสู่เส้นศูนย์ แม้ว่าจะไม่มีการกลับตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตามรูปแบบของ histogram มีประโยชน์สำหรับการติดตามความแข็งแกร่งของโมเมนตัม นักเทรดสามารถประเมินได้อย่างง่ายดายว่าโมเมนตัมกำลังเร่งหรือชะลอตัวเร็วแค่ไหนโดยการสังเกตการเติบโตหรือการหดตัวอย่างรวดเร็วของแท่ง ซึ่งสามารถช่วยในการกำหนดเวลาเข้าหรือออก

สรุป

MACD Histogram สะท้อนถึงโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเวลาผ่านไปและมักถูกใช้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม แท่งที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของการเคลื่อนไหวของราคาขึ้น ในขณะที่แท่งที่ลดลงส่งสัญญาณโมเมนตัมขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาลงที่เป็นไปได้ ความสูงของแท่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของโมเมนตัมนี้: แท่งที่สูงขึ้นแสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้น และแท่งที่สั้นลงบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลง โดยการวิเคราะห์แท่งเหล่านี้ นักเทรดสามารถกำหนดเวลาเข้าหรือออกได้ดีขึ้น โดยประเมินว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนแปลงในตลาดเร็วแค่ไหน