ข้ามไปที่เนื้อหา

Mass Index

คำจำกัดความ

Mass Index (MI) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ตรวจสอบความผันผวนระหว่างราคาสูงและต่ำของหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด มันบ่งชี้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อช่วงขยายเกินเกณฑ์ที่กำหนดและจากนั้นแคบลง

ประวัติ

Mass Index ได้รับการพัฒนาโดย Donald Dorsey ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน มันถูกนำเสนอครั้งแรกในหนังสือของเขาที่ชื่อ "The New Trading Dimensions" ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1994 โดยเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของความผันผวนของราคาในการวิเคราะห์ตลาด

การคำนวณ

Mass Index คำนวณโดยการกำหนด Exponential Moving Average (EMA) ก่อน จากนั้นจึงคำนวณ Exponential Moving Average ของ EMA นี้ (ค่าเฉลี่ยสองชั้น) อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยทั้งสองนี้จะถูกสรุปในช่วงเวลาที่กำหนด

\[ Mass\ Index = \sum_{i=1}^n { {EMA\ (High - Low)} \over {EMA\ (EMA\ (High - Low))} } \]

\(n\) – จำนวนช่วงเวลา

\((High - Low)\) – ช่วงของแต่ละช่วงเวลา

\(EMA\) \((High - Low)\) – EMA ของช่วง

\(EMA\) \((EMA\) \((High - Low))\) – EMA ของค่าข้างต้น

การตีความ

Mass Index มักใช้กับช่วงเวลา 9 วันสำหรับ EMA และ 25 วันสำหรับช่วงเวลาการคำนวณ Mass Index ค่า Mass Index ที่ต่ำกว่า 26.5 มักบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะที่มั่นคงโดยไม่มีความผันผวนที่สำคัญ ในช่วงนี้ อาจไม่มีการกลับตัวของแนวโน้มที่ใกล้จะเกิดขึ้น เมื่อ Mass Index เพิ่มขึ้นเหนือค่าระดับสำคัญแล้วลดต่ำลงมา มันจะส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การประยุกต์

ขณะที่ติดตาม Mass Index สัญญาณการเทรดที่สำคัญคือสิ่งที่เรียกว่า "reversal bulge" สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ Mass Index 25 ช่วงเวลาเพิ่มขึ้นเหนือ 27 แล้วลดลงต่ำกว่า 26.5 พฤติกรรมดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม (โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของแนวโน้ม)

  • สัญญาณซื้อ (Buy signal) – หลังจาก reversal bulge ใน Mass Index หากราคาข้ามเหนือ EMA 9 วัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าราคากำลังได้รับโมเมนตัมขึ้นข้างบน แนะนำโอกาสในการซื้อ เนื่องจากตลาดอาจกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

  • สัญญาณขาย (Sell signal) – หลังจาก reversal bulge ใน Mass Index หากราคาข้ามต่ำกว่า EMA 9 วัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าราคากำลังอ่อนแอและอาจกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลง แนะนำโอกาสในการขาย

  • การวาง Stop Loss – การวาง stop loss ต่ำกว่าระดับสนับสนุนล่าสุดหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการขาดทุนหากตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับสัญญาณขาขึ้นจาก Mass Index ในทางกลับกัน stop loss มักจะถูกตั้งไว้สูงกว่าระดับความต้านทานล่าสุดหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างไม่คาดคิดหลังจากสัญญาณขาลงจาก Mass Index

  • การยืนยันการเทรด (Confirming trades) – นักเทรดมักจะเสริมการตัดสินใจโดยใช้ MI ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Simple Moving Average (SMA) เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การยืนยันจาก Relative Strength Index (RSI) ที่บ่งชี้ภาวะ oversold หรือ overbought สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัญญาณที่ได้จาก Mass Index​

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดย cBot จะดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

เนื่องจาก Mass Index ไม่ได้ระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด จึงแนะนำให้ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น (ดูส่วนการใช้งาน) ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง Mass Index อาจไม่ให้สัญญาณที่มีค่า เนื่องจากเน้นไปที่ความผันผวนมากกว่าทิศทางของแนวโน้ม

สรุป

อินดิเคเตอร์ Mass Index ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นโดยการวัดช่วงระหว่างราคาสูงและต่ำในช่วงเวลา มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เน้นความผันผวนโดยมุ่งไปที่การขยายและหดตัวของช่วงราคา โดยไม่ให้สัญญาณทิศทาง นักเทรดมักมองหารูปแบบเฉพาะ เช่น reversal bulge ซึ่งดัชนีเพิ่มขึ้นเหนือค่าหนึ่ง (เช่น 27) แล้วลดลงต่ำกว่าเกณฑ์หนึ่ง (เช่น 26.5) ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มราคาปัจจุบัน