Average Directional Movement Index Rating¶

คำจำกัดความ ¶

Average Directional Movement Index Rating (ADXR) วัดความแข็งแกร่งของ Average Directional Movement Index (ADX) ADX ทำงานร่วมกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติมสองตัว ได้แก่ Positive Directional Indicator และ Negative Directional Indicator เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม

MobileDesktop

ประวัติ ¶

นักเทรด วิศวกร และผู้เขียน J. Welles Wilder Jr. ได้พัฒนา Average Directional Movement Index Rating และแนะนำในหนังสือที่มีอิทธิพลของเขาชื่อ "New Concepts in Technical Trading Systems" ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1978 ในหนังสือเล่มเดียวกัน Wilder ยังแนะนำ Accumulative Swing Index ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพที่วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป

การคำนวณ ¶

ค่าของ ADXR คำนวณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. Positive และ Negative Directional Movements (DM+ และ DM-) ถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดปัจจุบันและก่อนหน้า

• หากจุดสูงสุดปัจจุบันลบด้วยจุดสูงสุดก่อนหน้ามากกว่าจุดต่ำสุดปัจจุบันลบด้วยจุดต่ำสุดก่อนหน้า DM+ คือความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดปัจจุบันและจุดสูงสุดก่อนหน้า มิฉะนั้น DM+ จะเป็นศูนย์

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• หากจุดต่ำสุดปัจจุบันลบด้วยจุดต่ำสุดก่อนหน้ามากกว่าจุดสูงสุดปัจจุบันลบด้วยจุดสูงสุดก่อนหน้า DM- คือความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดก่อนหน้าและจุดต่ำสุดปัจจุบัน มิฉะนั้น DM- จะเป็นศูนย์

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

2. Positive และ Negative Directional Indicators (DI+ และ DI-) ถูกเก็บเป็นอัตราส่วนของการเคลื่อนไหวทิศทางที่ถูกทำให้เรียบต่อ Average True Range

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

3. Directional Movement Index (DX) คืออัตราส่วนของความแตกต่างระหว่าง DI+ และ DI- ต่อผลรวมของพวกมัน

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

4. Average Directional Movement Index (ADX) คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ DX ตลอด \(n\) ช่วงเวลา

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

5. Average Directional Movement Index Rating คือค่าเฉลี่ยของ ADX ปัจจุบันและค่า ADX เมื่อ \(n\) ช่วงเวลาก่อนหน้า

\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]

การตีความ ¶

ในการคำนวณ ADX โดยทั่วไปจะใช้ช่วงเวลาย้อนหลัง 14 ช่วงเวลา Wilder Smoothing Moving Average ทำหน้าที่เป็นประเภทหนึ่งของ Moving Average

การตีความของอินดิเคเตอร์ต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ได้โดยทั่วไป:

• การตัดกัน (Crossovers) – เมื่อ ADXR ข้ามเหนือ ADX อาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเสริมศักยภาพในการเคลื่อนที่ต่อในทิศทางปัจจุบัน การที่ ADXR ข้ามต่ำกว่า ADX บ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมตลาดปัจจุบันอาจกำลังชะลอตัว

• การเบี่ยงเบน (Divergence) – ค้นหาความแตกต่างระหว่าง ADXR และการเคลื่อนที่ของราคา ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ ADXR กำลังลดลง นี่อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลงและอาจเกิดการกลับตัว

การประยุกต์ ¶

• สัญญาณซื้อ (Buy signal) – นักเทรดอาจพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งซื้อเมื่อ ADXR กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น การยืนยันจาก ADX รวมถึงการตรวจสอบ +DI และ -DI ช่วยให้มั่นใจในทิศทางของแนวโน้ม

• สัญญาณขาย (Sell signal) – ADXR ที่ลดลงอาจส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลงในแนวโน้มที่มีอยู่ ทำให้เป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาขายหรือออกจากตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ADXR ข้ามต่ำกว่า ADX

• การวาง Stop Loss – นักเทรดอาจตั้ง Stop loss ตาม Crossovers ของ ADXR ตัวอย่างเช่น เมื่อ ADXR เริ่มลดลงจากจุดสูง Stop loss อาจถูกใช้เพื่อปกป้องกำไรในกรณีที่แนวโน้มกลับตัว

• กลยุทธ์การออก (Exit strategies) – หาก ADXR เริ่มลดลง นักเทรดอาจพิจารณาออกจากตำแหน่งเมื่อแนวโน้มสูญเสียความแข็งแกร่ง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่โมเมนตัมเป็นปัจจัยสำคัญในการถือครองตำแหน่ง

ข้อจำกัด ¶

Average Directional Movement Index Rating ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของแนวโน้มด้วยตัวมันเอง การพึ่งพาข้อมูลประวัติศาสตร์อาจทำให้สัญญาณล่าช้า โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ADXR เพียงอย่างเดียวอาจไม่ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของพลวัตตลาด ซึ่งต้องการบริบทเพิ่มเติมเพื่อตีความสัญญาณได้อย่างแม่นยำ

สรุป ¶

Average Directional Movement Index Rating เป็นส่วนขยายที่ถูกปรับให้เรียบของ Average Directional Movement Index ที่วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าที่สูงกว่าบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลงหรือการรวมตัวของตลาด ADXR มักถูกใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดย ADX และเพื่อประเมินการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น แนะนำให้ใช้ ADXR ร่วมกับ Positive Directional Indicator และ Negative Directional Indicator เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม