ข้ามไปที่เนื้อหา

Directional Movement System

คำจำกัดความ

Directional Movement System (DMS) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการกำหนดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มตลาด ระบบนี้ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator และ Average Directional Index อินดิเคเตอร์เหล่านี้ร่วมกันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มหรือไม่และความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น

ประวัติ

Directional Movement System ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และถูกนำเสนอในหนังสือของเขาที่ชื่อ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 หนังสือเล่มนี้ยังได้แนะนำอินดิเคเตอร์สำคัญอื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Average True Range (ATR) ตั้งแต่นั้นมา DMS ได้กลายเป็นหนึ่งในระบบติดตามแนวโน้มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการเทรด

การคำนวณ

1. Positive และ Negative Directional Movements (DM+ และ DM-) ถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดปัจจุบันและก่อนหน้า

  • หากจุดสูงสุดปัจจุบันลบด้วยจุดสูงสุดก่อนหน้ามากกว่าจุดต่ำสุดปัจจุบันลบด้วยจุดต่ำสุดก่อนหน้า DM+ คือความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดปัจจุบันและจุดสูงสุดก่อนหน้า มิฉะนั้น DM+ จะเป็นศูนย์

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

  • หากจุดต่ำสุดปัจจุบันลบด้วยจุดต่ำสุดก่อนหน้ามากกว่าจุดสูงสุดปัจจุบันลบด้วยจุดสูงสุดก่อนหน้า DM- คือความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดก่อนหน้าและจุดต่ำสุดปัจจุบัน มิฉะนั้น DM- จะเป็นศูนย์

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

2. Positive และ Negative Directional Indicators (DI+ และ DI-) ถูกเก็บเป็นอัตราส่วนของการเคลื่อนไหวทิศทางที่ถูกทำให้เรียบต่อ Average True Range

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

3. Directional Movement Index (DX) คืออัตราส่วนของความแตกต่างระหว่าง DI+ และ DI- ต่อผลรวมของพวกมัน

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

4. Average Directional Movement Index (ADX) คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ DX ตลอด \(n\) ช่วงเวลา

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

การตีความ

ในการคำนวณ ADX โดยทั่วไปจะใช้ช่วงเวลาย้อนหลัง 14 ช่วงเวลา Wilder Smoothing Moving Average ทำหน้าที่เป็นประเภทหนึ่งของ Moving Average

Directional Movement System ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

  • Directional indicators (+DI และ -DI) – เมื่อ +DI อยู่เหนือ -DI แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ -DI อยู่เหนือ +DI แสดงว่าแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้น

  • Average Directional Index – ค่า ADX ที่สูงกว่า 25 โดยทั่วไปบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าไม่มีแนวโน้มที่สำคัญหรือตลาดอยู่ในช่วง Sideway

  • การตัดกัน (Crossovers) – เมื่อ +DI ข้ามเหนือ -DI แสดงถึงโอกาสในการซื้อ โดยเฉพาะหาก ADX กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อ -DI ข้ามเหนือ +DI แสดงถึงโอกาสในการขาย โดยเฉพาะหาก ADX กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน

การประยุกต์

Directional Movement System สามารถใช้ในกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ได้

  • การระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม – เทรดเดอร์ใช้ ADX เพื่อประเมินว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือไม่ ค่า ADX ที่สูงกว่า 25 มักบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

  • สัญญาณซื้อและขาย – เมื่อ +DI อยู่เหนือ -DI และ ADX กำลังเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์มักจะเข้าสู่โพสิชัน Long ในทางกลับกัน เมื่อ -DI อยู่เหนือ +DI และ ADX กำลังเพิ่มขึ้น แสดงถึงโอกาสในการขาย

  • การวาง Stop Loss – เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับ ADX เพื่อวาง Stop Loss ตัวอย่างเช่น การตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดในแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยันโดย ADX หรือสูงกว่าจุดสูงสุดล่าสุดในแนวโน้มขาลง

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดยให้ cBot ดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

Directional Movement System อาศัยข้อมูลราคาในอดีต ซึ่งอาจทำให้สัญญาณล่าช้า โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในตลาดที่อยู่ในช่วง Sideway หรือผันผวน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณผิดพลาดเมื่อไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ADX ไม่ได้บ่งชี้ทิศทางของแนวโน้ม แต่บ่งชี้เพียงความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ยังต้องพึ่งพา +DI และ -DI สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับทิศทาง

สรุป

Directional Movement System ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด ระบบนี้ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator และ Average Directional Index ความแข็งแกร่งของ DMS อยู่ที่ข้อมูลที่ได้รับจากองค์ประกอบเหล่านี้ การรวบรวมค่าจากแต่ละองค์ประกอบและให้ค่าที่ครอบคลุม ทำให้ DMS ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มหรือไม่ แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้นด้วย