ข้ามไปที่เนื้อหา

Average True Range

คำจำกัดความ

Average True Range (ATR) เป็นอินดิเคเตอร์ที่มุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของตลาดของสินทรัพย์ที่กำหนด มันวัดความผันผวนของตลาดโดยการคำนวณช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงและต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 วัน

ประวัติ

ในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ของ J. Welles Wilder ได้แนะนำ ATR ในตอนแรกเป็นเครื่องมือวัดความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากมักมีความผันผวนมากกว่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ATR ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักเทรดและนักวิเคราะห์สำหรับสินทรัพย์ต่างๆ หนังสือที่ตีพิมพ์ในปี 1978 ได้นำเสนอตัวบ่งชี้การเทรดสำคัญอื่นๆ เช่น Directional Movement Index (ADX) และ Accumulative Swing Index (ASI)

การคำนวณ

ค่าของ ATR ถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ True Range (TR) ในช่วงเวลาที่กำหนด

\[ ATR = { Moving\ Average\ (TR, n) } \]

\(TR\) – ค่า True Range ปัจจุบัน

\(n\) – จำนวนช่วงเวลา

การตีความ

โดยค่าเริ่มต้น Simple Moving Average (SMA) จะถูกใช้กับช่วงเวลา 14 วันเพื่อคำนวณค่า ATR

เมื่อตีความข้อมูล ATR นักเทรดควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมบูรณ์

  • เพิ่มขึ้น – ATR ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการ Breakout หรือการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ

  • ลดลง – ATR ที่ลดลงบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงช่วงการรวมตัว สิ่งนี้สามารถเป็นสัญญาณของจุดกลับตัวหรือการขาดโมเมนตัม

เนื่องจากสินทรัพย์ต่างกันอาจมีค่าต่างกันและมีความผันผวนที่ต่างกัน ค่า ATR ไม่ควรถูกเปรียบเทียบระหว่างตลาดหลายแห่ง

การประยุกต์

ATR ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความผันผวน

  • สัญญาณซื้อ (Buy signal) – ATR ที่เพิ่มขึ้นสามารถเป็นสัญญาณของ Breakout ที่อาจเกิดขึ้น บ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเสนอโอกาสในการซื้อ นักเทรดอาจมองหาการยืนยันจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง

  • สัญญาณขาย (Sell signal) – หาก ATR ลดลง อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและการรวมตัว นักเทรดอาจใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณเพื่อออกจากตำแหน่งหรือเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

  • การวาง Stop Loss – ATR มักถูกใช้เพื่อตั้ง Stop loss ที่หลายเท่าของค่า ATR (เช่น 2x ATR) ช่วยให้นักเทรดปรับตัวกับความผันผวนของราคาที่คาดหวังและป้องกันการกลับตัวของตลาดอย่างฉับพลัน

  • กลยุทธ์การออก (Exit strategies) – ATR ที่ลดลงอาจบ่งชี้ว่าความผันผวนกำลังลดลง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของเทรนด์ นักเทรดสามารถใช้ค่า ATR เพื่อวางแผนจุดออกจากการเทรด

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดย cBot จะดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา แต่บ่งบอกถึงระดับความผันผวนเท่านั้น ATR สะท้อนความผันผวนของตลาดในอดีต ซึ่งอาจไม่สามารถทำนายสภาพตลาดในอนาคตได้อย่างแม่นยำเสมอไป นอกจากนี้ ATR อาจให้ข้อมูลที่มีความหมายน้อยกว่าในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำหรือไม่คล่องตัว ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจไม่สม่ำเสมอ

สรุป

อินดิเคเตอร์ Average True Range วัดความผันผวนของตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลของ ATR เป็นค่าสัมบูรณ์เสมอ หมายความว่าไม่คำนึงถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ATR ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการ Breakout ATR ที่ลดลงบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของจุดกลับตัว