ข้ามไปที่เนื้อหา

Bollinger Bands

คำจำกัดความ

Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อวัดความผันผวนของตลาดโดยพิจารณาจาก Simple Moving Averages (SMA) และ Standard Deviation (SD) Bollinger Bands จะปรากฏบนกราฟในรูปแบบของเส้นสามเส้น

ประวัติ

John Bollinger นักวิเคราะห์การเงินที่มีชื่อเสียง ได้พัฒนา Bollinger Bands ในช่วงทศวรรษ 1980 Bollinger ได้อธิบายงานของเขาในหนังสือ "Bollinger on Bollinger Bands" ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2001 หนังสือเล่มนี้อธิบายทฤษฎีเบื้องหลังแถบ Bollinger รวมถึงการใช้งานอย่างละเอียด Bollinger Bands มักจะแสดงอยู่ด้านบนของกราฟราคา ดังนั้นจึงมีบางครั้งที่ราคาอาจสัมผัสกับแถบบนและล่างของ Bollinger Bands

การคำนวณ

Bollinger Bands ประกอบด้วย 3 เส้น:

  • แถบกลาง – กำหนดเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลราคาแหล่งที่มา

\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]

  • แถบบน – กำหนดโดยการเพิ่มค่า Deviation Shift เข้าไปในแถบกลาง

\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]

  • แถบล่าง – กำหนดโดยการลบค่า Deviation Shift ออกจากแถบกลาง

\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]

ค่า Deviation Shift คำนวณโดยการคูณค่า Standard Deviation ของข้อมูลราคาในช่วงเวลาเดียวกันด้วยตัวคูณ (ปกติคือ 2):

\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]

การตีความ

โดยค่าเริ่มต้น จะใช้ Simple Moving Average ในช่วงเวลา 20 คาบเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกลยุทธ์ของนักเทรดและช่วงเวลาการวิเคราะห์

รูปแบบหลักของพฤติกรรมอินดิเคเตอร์สามารถตีความได้ดังนี้:

  • Breakouts – การปิดราคาเหนือแถบบนอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การปิดราคาต่ำกว่าแถบล่างอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง

  • การเบี่ยงเบน (Divergence) – หากราคาสร้างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ในขณะที่แถบ Bollinger ไม่เคลื่อนตาม อาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่อ่อนกำลังลง

  • การเลื่อน (Shift) – โดยการปรับพารามิเตอร์ Shift เพื่อเปลี่ยนการจัดตำแหน่งของ Bollinger Bands กับข้อมูลราคาบนกราฟ คุณสามารถสำรวจว่าค่าอ่านของอินดิเคเตอร์สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตหรืออนาคตอย่างไร

การประยุกต์

Bollinger Bands สามารถใช้ในกลยุทธ์การเทรดหลายอย่างเพื่อระบุความผันผวนและทิศทางตลาดที่อาจเกิดขึ้น

  • สัญญาณซื้อ (Buy signal) – นักเทรดอาจพิจารณาเข้าตำแหน่งซื้อเมื่อราคาสัมผัสหรือเกินแถบล่าง ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะ oversold การกลับตัวที่ได้รับการยืนยันสามารถเป็นสัญญาณจุดเข้าได้ดี

  • สัญญาณขาย (Sell signal) – สัญญาณขายอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาสัมผัสหรือเกินแถบบน ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะ overbought และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

  • การวาง Stop Loss – นักเทรดสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อตั้ง Stop Loss ที่หรือใกล้กับแถบบนหรือล่าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตลาดของพวกเขา เพื่อจัดการความเสี่ยง

  • กลยุทธ์การออก (Exit strategies) – หากราคาปิดเหนือหรือใต้แถบและถอยกลับเข้ามาภายในแถบ อาจเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนกำลังลง และนักเทรดอาจพิจารณาออกจากตำแหน่ง

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดยให้ cBot ดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

Bollinger Bands อาจล้าหลังในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว นอกจากนี้ เนื่องจาก Bollinger Bands มีความไวต่อความผันผวน แถบอาจประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดต่ำเกินไปในสภาวะที่มีความผันผวนต่ำ หรือประเมินสูงเกินไปในสภาวะที่มีความผันผวนสูง

สรุป

Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเทรดระบุความผันผวนของราคาสินทรัพย์โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและค่า Standard Deviation อินดิเคเตอร์นี้ประกอบด้วยสามแถบ แถบกลางระบุถึง SMA และแถบบนและล่างนับเป็นจำนวน Standard Deviation ที่กำหนดเพื่อระบุโมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลงที่อาจเกิดขึ้น