ข้ามไปที่เนื้อหา

True Range

คำจำกัดความ

อินดิเคเตอร์ True Range (TR) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่คำนวณความผันผวนของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุความผันผวนของราคา ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพลวัตของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ผลลัพธ์ของ TR บ่งชี้ความผันผวนของตลาดโดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่มากที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับกลยุทธ์ของพวกเขาตามสภาพตลาดที่เกิดขึ้น

ประวัติ

อินดิเคเตอร์ TR ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือของเขาในปี 1978 "New Concepts in Technical Trading Systems" Wilder สร้างอินดิเคเตอร์นี้เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของการวัดความผันผวนแบบดั้งเดิมโดยคำนึงถึงช่องว่างและการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างเซสชัน มันยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะสำหรับตลาดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์

การคำนวณ

ค่า True Range ถูกกำหนดเป็นค่าที่มากที่สุดของสิ่งต่อไปนี้:

\[ TR = { Max\ [(H − L), (H - C_y), (L - C_y)] } \]

\(H\) – ราคาสูงสุดของวันนี้

\(L\) – ราคาต่ำสุดของวันนี้

\(C_y\) – ราคาปิดของเมื่อวาน

การตีความ

อินดิเคเตอร์ TR สะท้อนความผันผวนของตลาดเป็นหลัก มันไม่มี Divergence และ Convergence หรือรูปแบบอื่นๆ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันถูกตีความผ่านค่าที่เพิ่มขึ้นและลดลง:

  • ค่า TR ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น มักส่งสัญญาณถึงความไม่มั่นคงของตลาดหรือ Breakout ที่อาจเกิดขึ้น

  • ค่า TR ที่ลดลงบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง มักชี้ไปที่การรวมตัวหรือสภาพตลาดที่เงียบสงบ

สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ Breakout จากช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและปรับกลยุทธ์ของพวกเขาตามนั้น

การประยุกต์

  • การวาง Stop Loss – เทรดเดอร์มักจะวาง Stop loss เกินกว่าค่า TR ล่าสุดเพื่อคำนึงถึงความผันผวนของตลาด ลดโอกาสในการออกจากตลาดก่อนเวลาอันควร

  • การยืนยันการเทรด (Confirming trades) – TR ช่วยในการรวมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น Average True Range (ATR) เพื่อกำหนดจุดออกจากตลาดตามความผันผวนหรือยืนยันการตั้งค่าการเทรดโดยระบุเมื่อตลาดมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดยใช้ cBot ในการดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

อินดิเคเตอร์ TR สะท้อนเฉพาะความผันผวนเท่านั้น และไม่ได้ให้สัญญาณซื้อหรือขายโดยตรง มันอาจเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองมากกว่าทำนาย เนื่องจาก TR ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนหลังจากที่เกิดขึ้นแล้ว TR อาจสร้างสัญญาณรบกวนในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างผิดปกติ ทำให้ประสิทธิภาพลดลงหากไม่มีอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์เสริมเพื่อยืนยัน

สรุป

อินดิเคเตอร์ True Range วัดความผันผวนของตลาดโดยจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ที่สุดระหว่างราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดก่อนหน้าของคู่สกุลเงิน มันช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนของราคาและความไม่แน่นอนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น TR ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการวาง Stop Loss กลยุทธ์การออกจากตลาด และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเทรดที่ใช้ความผันผวน