RSI cBot¶

Stratejiye genel bakış ¶

RSI cBot, ana göstergesi olarak Relative Strength Index (RSI) kullanan basit, momentum tabanlı bir geri dönüş işlem stratejisi uygular.

RSI cBot, piyasa momentumunu yansıtan ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirleyen RSI değerlerine göre otomatik olarak alış ve satış yapar. cBot, yeni pozisyonlar açmadan önce mevcut pozisyonları kapatacak şekilde kodlanmıştır ve bu, herhangi bir zamanda yalnızca bir ilgili pozisyonun açık olmasını sağlar.

RSI 30'un altına düştüğünde, piyasa aşırı satılmış olarak görülür ve cBot alış pozisyonları açar. Alış sinyali, piyasa aşırı satım koşuluna ulaştıktan sonra fiyatın artacağı beklentisine dayanır.

RSI 70'in üzerine çıktığında, piyasa aşırı alınmış olarak görülür ve cBot satış pozisyonları açar. Satış sinyali, piyasa aşırı alım durumuna geçtikten sonra fiyatın düşeceği beklentisine dayanır.

RSI göstergesine dayalı strateji, cBot'un RSI sinyallerine dayalı geri dönüş işlemleri yapabileceği piyasalar için en uygunudur.

cBot oluşturma ¶

C# veya Python kullanarak cBot oluşturmayı adım adım kılavuzlarımızda öğrenin.

RSI cBot kodu, herkese açık C# ve Python depolarımızda mevcuttur. Aynı kod, cTrader Windows veya Mac'teki algoritma oluşturma sihirbazında bir şablon olarak sağlanır veya aşağıdaki kod parçasını kopyalayıp kullanabilirsiniz:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleRSIcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "RSI")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter("Periods", Group = "RSI", DefaultValue = 14)]
        public int Periods { get; set; }

        private RelativeStrengthIndex rsi;

        protected override void OnStart()
        {
            rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Source, Periods);
        }

        protected override void OnTick()
        {
            if (rsi.Result.LastValue < 30)
            {
                Close(TradeType.Sell);
                Open(TradeType.Buy);
            }
            else if (rsi.Result.LastValue > 70)
            {
                Close(TradeType.Buy);
                Open(TradeType.Sell);
            }
        }

        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("SampleRSI", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType)
        {
            var position = Positions.Find("SampleRSI", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity);

            if (position == null)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "SampleRSI");
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleRSIcBot():
    def on_start(self):
        self.rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Source, api.Periods)

    def on_tick(self):
        if self.rsi.Result.LastValue < 30:
            self.close_position(TradeType.Sell)
            self.open_position(TradeType.Buy)
        elif self.rsi.Result.LastValue > 70:
            self.close_position(TradeType.Buy)
            self.open_position(TradeType.Sell)

    def close_position(self, tradeType):
        for position in api.Positions.FindAll("SampleRSI", api.SymbolName, tradeType):
            api.ClosePosition(position)

    def open_position(self, tradeType):
        position = api.Positions.Find("SampleRSI", api.SymbolName, tradeType)
        volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
        if position is None:
            api.ExecuteMarketOrder(tradeType, api.SymbolName, volumeInUnits, "SampleRSI")

Indicator entegrasyonu ¶

RSI cBot'ta kullanılan ana gösterge Relative Strength Index (RSI)'dır. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. 0 ile 100 arasında değişir ve piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır.

Aşırı alım veya aşırı satım koşullarına ilişkin değerlendirmesine dayanarak, RSI cBot'un alış mı yoksa satış mı yapacağını belirler. RSI cBot, hareketli ortalamalar veya hacim gibi başka hiçbir göstergeye veya faktöre dayanmaz; yalnızca işlem sinyalleri için RSI seviyelerini kullanır.

cBot iki temel eşiğe odaklanır:

• RSI < 30, piyasanın aşırı satıldığını ve alış emirlerini tetiklediğini gösterir.
• RSI > 70, piyasanın aşırı alındığını ve satış emirlerini tetiklediğini gösterir.

cBot, her yeni tick'te kontrol ederek RSI değerini sürekli olarak izler. Bu, RSI aşırı satım veya aşırı alım bölgesine girdiğinde algoritmanın her zaman harekete geçmeye hazır olmasını sağlar.

Mantık ¶

İlk kurulum ¶

RSI göstergesi, cBot başladığında çağrılan OnStart() yöntemindeki belirtilen Source ve Periods parametreleri kullanılarak başlatılır. Hesaplamalar, gösterge için cTrader'ın yerleşik formülleri kullanılarak yapılır.

Koşul izleme ¶

İşlemler için koşullu mantık, her yeni tick (fiyat güncellemesi) alındığında çağrılan OnTick() yönteminde gerçekleştirilir. RSI < 30 ise, bir alış sinyali üretilir. RSI > 70 ise, bir satış sinyali üretilir.

Pozisyon yönetimi ¶

cBot, üretilen sinyale dayalı yeni bir pozisyon açmadan önce, Close() yöntemi "SampleRSI" etiketli tüm açık karşıt pozisyonları kontrol eder ve kapatır. Bu kurulum, belirli bir sembol için herhangi bir zamanda yalnızca bir işlemin aktif olmasını sağlar.

İşlem gerçekleştirme ¶

Open() yöntemi, üretilen sinyale (alış veya satış) dayalı aynı türde bir pozisyonun zaten açık olup olmadığını kontrol eder. Bir pozisyon bulunamazsa, cBot belirtilen miktar ve yöntemin içine aktarılan diğer parametrelerle yeni bir pozisyon açar.

Uygulama ¶

Aralık bazlı (yatay) piyasalar ¶

Aralık bazlı bir piyasada, fiyatlar bir direnç seviyesi (üst sınır) ile bir destek seviyesi (alt sınır) arasında dalgalanır. Bu tür olaylar, birçok aşırı alım ve aşırı satım örneği sağladıkları için RSI tabanlı stratejiler için idealdir. Fiyatlar, belirli bir aralıkta hareket eden piyasalarda destek veya direnç seviyelerine ulaştığında sık sık yön değiştirdiğinden, RSI'ın doğru sinyaller sağlama olasılığı daha yüksektir.

Düşük volatiliteye sahip piyasalar ¶

Düşük volatilite piyasaları, küçük fiyat hareketleri ve büyük trendlerin olmaması ile karakterize edilir. RSI, güçlü yönlü trendlerden etkilenmeden kısa vadeli piyasa dengesizliklerini tespit edebildiği için bu tür ortamlarda özellikle faydalıdır.

Düşük volatilite ortamlarında, fiyat aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri arasında salınım yapma eğilimindedir, bu da cBot için sık işlem fırsatları yaratır.

Güçlü trendlerin ardından piyasaların konsolidasyonu ¶

Güçlü bir yukarı veya aşağı yönlü trendin ardından piyasalar genellikle fiyatın istikrara kavuştuğu bir konsolidasyon aşamasına girer. Trader'lar daha sonra kâr alır veya yeni bir piyasa yönü bekler ve konsolidasyon dönemi RSI tabanlı işlem stratejileri için ideal hale gelir.

Güçlü bir trendi takip eden konsolidasyon döneminde, RSI göstergesi piyasanın ne zaman aşırı alım veya aşırı satım bölgesine geçtiğini belirleyebilir. RSI cBot daha sonra konsolidasyon içindeki geri dönüş noktalarını yakalayabilir.

Özet ¶

RSI göstergesi, cBot stratejisinin merkezindedir ve tüm alış ve satış kararlarını yönlendirir. cBot, göstergeyi aşırı satım ve aşırı alım piyasalarındaki geri dönüşlerden faydalanmada etkili olsa da, tek bir algoritmaya bağımlılığı yanlış sinyal ve sınırlı piyasa bağlamı riskini beraberinde getirir.

Anahtar parametreler için değerleri belirleme ve bir veri kaynağı seçme yeteneği, kullanıcıların RSI cBot'u kendi bireysel işlem tarzlarına, risk toleranslarına ve piyasa koşullarına uyarlamalarına olanak tanır. İster bir scalper, ister bir swing trader veya uzun vadeli bir yatırımcı olun, cBot parametrelerini ayarlamak stratejinizle daha iyi uyum ve artan başarı şansı sağlayabilir.

Trader'lar, seçtikleri sembol ve dönem için en uygun veya kârlı parametre kombinasyonunu bulmak amacıyla cBot'u farklı değerler, ayarlar ve verilerle geriye dönük test edebilir. Ek olarak, cTrader kullanıcıları cBot kodunu değiştirebilir ve güçlü trendlere karşı korunmak ve geri dönüş olmayan sinyalleri filtrelemek için volatilite göstergeleri uygulayabilir.