Trend cBot¶

Stratejiye genel bakış ¶

Trend cBot, trendleri tespit etmek ve işlem kararları vermek için iki Moving Averages (MA'lar) kullanılan bir strateji uygular. Algoritma, hızlı bir MA ve yavaş bir MA hesaplar, zaman içinde değerlerini karşılaştırır ve alış veya satış sinyalleri üretmek için kesişim noktalarını belirler.

Trend cBot, momentum değişimlerini tespit etmek için MA kesişimlerine dayandığından, açık ve sürdürülebilir trendlere sahip piyasalarda en etkilidir. Başka bir deyişle, algoritma, yukarı veya aşağı yönlü güçlü hareketler sergileyen sembollerle iyi sonuç verir.

cBot oluşturma ¶

C# veya Python kullanarak cBot oluşturmayı adım adım kılavuzlarımızda öğrenin.

Trend cBot kodu, herkese açık C# ve Python depolarımızda mevcuttur. Aynı kod, cTrader Windows veya Mac'teki algoritma oluşturma sihirbazında bir şablon olarak sağlanır veya aşağıdaki kod parçasını kopyalayıp kullanabilirsiniz:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleTrendcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("MA Type", Group = "Moving Average")]
        public MovingAverageType MAType { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "Moving Average")]
        public DataSeries SourceSeries { get; set; }

        [Parameter("Slow Periods", Group = "Moving Average", DefaultValue = 10)]
        public int SlowPeriods { get; set; }

        [Parameter("Fast Periods", Group = "Moving Average", DefaultValue = 5)]
        public int FastPeriods { get; set; }


        private MovingAverage slowMa;
        private MovingAverage fastMa;
        private const string label = "Sample Trend cBot";

        protected override void OnStart()
        {
            fastMa = Indicators.MovingAverage(SourceSeries, FastPeriods, MAType);
            slowMa = Indicators.MovingAverage(SourceSeries, SlowPeriods, MAType);
        }

        protected override void OnTick()
        {
            var longPosition = Positions.Find(label, SymbolName, TradeType.Buy);
            var shortPosition = Positions.Find(label, SymbolName, TradeType.Sell);

            var currentSlowMa = slowMa.Result.Last(0);
            var currentFastMa = fastMa.Result.Last(0);
            var previousSlowMa = slowMa.Result.Last(1);
            var previousFastMa = fastMa.Result.Last(1);

            if (previousSlowMa > previousFastMa && currentSlowMa <= currentFastMa && longPosition == null)
            {
                if (shortPosition != null)
                    ClosePosition(shortPosition);

                ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, VolumeInUnits, label);
            }
            else if (previousSlowMa < previousFastMa && currentSlowMa >= currentFastMa && shortPosition == null)
            {
                if (longPosition != null)
                    ClosePosition(longPosition);

                ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, VolumeInUnits, label);
            }
        }

        private double VolumeInUnits
        {
            get { return Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity); }
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleTrendcBot():
    Label = "Sample Trend cBot"

    def on_start(self):
        self.volume_in_units = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
        self.fastMa = api.Indicators.MovingAverage(api.SourceSeries, api.FastPeriods, api.MAType)
        self.slowMa = api.Indicators.MovingAverage(api.SourceSeries, api.SlowPeriods, api.MAType)

    def on_tick(self):
        longPosition = api.Positions.Find(self.Label, api.SymbolName, TradeType.Buy)
        shortPosition = api.Positions.Find(self.Label, api.SymbolName, TradeType.Sell)

        currentSlowMa = self.slowMa.Result.Last(0)
        currentFastMa = self.fastMa.Result.Last(0)
        previousSlowMa = self.slowMa.Result.Last(1)
        previousFastMa = self.fastMa.Result.Last(1)

        if previousSlowMa > previousFastMa and currentSlowMa <= currentFastMa and longPosition is None:
            if shortPosition is not None:
                api.ClosePosition(shortPosition)
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, self.volume_in_units, self.Label)
        elif previousSlowMa < previousFastMa and currentSlowMa >= currentFastMa and shortPosition is None:
            if longPosition is not None:
                api.ClosePosition(longPosition)
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, self.volume_in_units, self.Label)

Indicator entegrasyonu ¶

Moving Average, belirli bir dönemdeki trendleri belirlemek için fiyat verilerini yumuşatan popüler bir teknik göstergedir. Moving Average göstergeleri arasında Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Time Series, Triangular, Weighted, Welles Wilder Smoothing, Hull vb. bulunur.

Trend cBot, piyasadaki trendleri izlemek için iki MA kullanır:

• Hızlı MA – fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir ve tipik olarak kısa vadeli trendleri temsil eder.
• Yavaş MA – fiyat değişikliklerine daha yavaş tepki verir ve uzun vadeli trendleri temsil eder.

cBot, hızlı MA ve yavaş MA arasındaki kesişim olaylarını izler ve sinyal üretmek için bunları kullanır:

• Alış sinyali – yavaş MA, hızlı MA'nın altından geçtiğinde, yukarı yönlü momentum olarak yorumlanır ve bir alış sinyali üretilir.
• Satış sinyali – hızlı MA, yavaş MA'nın altından geçtiğinde, aşağı yönlü momentum olarak yorumlanır ve bir satış sinyali üretilir.

Karşıt işlem pozisyonu açıkken yeni bir sinyal üretilirse, örneğin bir satış pozisyonu açıkken bir alış sinyali, cBot mevcut pozisyonu kapatır ve yeni bir pozisyon açar. Bu kurulum, aynı anda yalnızca bir pozisyonun açık olmasını sağlar.

Hesaplama ve mantık ¶

İlk kurulum ¶

cBot, iki MA'yı cBot başladığında çağrılan OnStart() yönteminde başlatır.

MA'lar, bir veri serisi üzerinde farklı dönemler kullanılarak hesaplanır. fastMA, FastPeriods ile hesaplanırken, slowMA, SlowPeriods ile hesaplanır.

Gerçek zamanlı MA hesaplamaları ¶

İşlem kararları için ana mantık, her yeni tik (fiyat verisi) alındığında çağrılan OnTick() yönteminde gerçekleştirilir. İki MA, seçilen MAType için cTrader yerleşik formülleri kullanılarak sürekli olarak hesaplanır ve her tikte güncellenir.

cBot, MA'ların mevcut ve önceki değerlerini alır ve ardından kesişim koşuluna geçer. cBot, bir kesişim olup olmadığını belirlemek için MA'ların mevcut ve önceki değerlerini karşılaştırır:

• Yükseliş trendi tespiti – slowMA, fastMA'nın altından geçerse, yukarı yönlü momentum olarak yorumlanır ve alış sinyaliyle sonuçlanır.
• Düşüş trendi tespiti – fastMA, slowMA'nın altından geçerse, aşağı yönlü momentum olarak yorumlanır ve satış sinyaliyle sonuçlanır.

İşlem gerçekleştirme ¶

Bir kesişim tespit ettikten sonra cBot, üretilen sinyale göre bir işlem gerçekleştirir:

• Alış sinyali için işlem gerçekleştirme – cBot, açık kısa (satış) pozisyonlarını kontrol eder ve kapatır. Ardından yeni bir alış pozisyonu açar.
• Satış sinyali için işlem gerçekleştirme – cBot, açık uzun (alış) pozisyonlarını kontrol eder ve kapatır. Yeni bir satış pozisyonu açar.

Parametreler ¶

Uygulama ¶

Trend piyasaları ¶

Trend cBot, fiyat hareketlerinin tutarlı ve sürekli olduğu trend piyasalarında iyi performans gösterir. Bu tür piyasalarda hareketli ortalamalar genellikle trendi yakalar ve çapraz geçişleri alım ve satım sinyalleri için etkili göstergeler haline getirir.

Yüksek volatiliteye sahip varlıklar ¶

Keskin, önemli fiyat hareketleri yaşayan varlıklar, uygun bir hareketli ortalama seçildiğinde cBot'un hızlı hareket eden trendlere yanıt verme yeteneğinden faydalanma eğilimindedir.

Swing işlemi ¶

Pozisyonları birkaç gün veya hafta tutan swing trader'ları, uygun ayarlar kullanıldığında cBot'un orta vadeli trendleri tespit etme yeteneğinden faydalanır. Hareketli ortalama çapraz geçişi, periyodik fiyat dalgalanmaları olan piyasalarda işlemler için net giriş ve çıkış noktaları sağlar.

Kırılma stratejileri ¶

Trend cBot, fiyatların bir konsolidasyon aralığından çıktığı ve yeni bir trende girdiği kırılma olaylarında faydalıdır. Hareketli ortalama çapraz geçişleri, bir kırılma meydana geldiğinde güçlü bir hareketin başlangıcını işaret edebilir.

Özet ¶

Trend cBot, trend değişikliklerini tespit etmek ve işlem yapmak için hareketli ortalama çapraz geçişlerine dayalı basit bir matematiksel süreci takip eder. Hızlı ve yavaş MA'ların mevcut ve önceki değerlerini karşılaştırarak cBot alım mı satım mı yapacağına karar verir ve pozisyonların her zaman tespit edilen trendle uyumlu olmasını sağlar.

cBot, diğer göstergelerle birleştirildiğinde geliştirilmiş performans sunabilir. Relative Strength Index (RSI) veya Moving Average Convergence Divergence (MACD) yanlış sinyalleri filtreleyebilir ve trend gücünü onaylayabilir. Örneğin, MA çapraz geçişleri üzerinde işlem yapılmadan önce RSI, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını kontrol etmek için kullanılabilir.

cBot'un özelleştirilebilir parametrelerini kullanarak, algoritmayı işlem ihtiyaçlarınıza ve risk iştahınıza uyacak şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Ek olarak, belirli bir sembol ve dönem için optimal veya kârlı bir parametre kombinasyonu bulmak amacıyla cBot'u farklı değerler, ayarlar ve verilerle geriye dönük test edebilirsiniz.