MACD Histogram¶

Định nghĩa ¶

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Histogram là một chỉ báo động lượng phụ trợ theo xu hướng được thiết kế để giúp xác định xu hướng giá, đo lường động lượng xu hướng và xác định điểm vào cho việc mua hoặc bán. Được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột, MACD Histogram trực quan hóa sự khác biệt giữa hai Exponential Moving Averages (EMAs) của giá một biểu tượng và thường được sử dụng để trực quan hóa rõ ràng các thay đổi động lượng.

MobileDesktop

Lịch sử ¶

MACD được tạo ra vào những năm 1970 bởi Gerald Appel và đã trở thành một trong những công cụ kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, dễ dàng truy cập trên hầu hết các nền tảng giao dịch được cung cấp bởi các nhà môi giới chứng khoán trực tuyến. Nó nhằm mục đích xác định những thay đổi về cường độ, hướng, động lượng và thời gian của xu hướng giá cổ phiếu. Trong cấu hình cụ thể này, MACD Histogram được thể hiện bằng các cột thay vì đường liên tục, làm cho các thay đổi động lượng và các điểm cắt nhau trở nên nổi bật hơn về mặt trực quan và dễ dàng giải thích hơn.

Cách tính toán ¶

MACD Histogram được xác định bằng cách lấy EMA dài hạn trừ đi EMA ngắn hạn:

\[ MACD = { EMA_{ShortCycle} - EMA_{LongCycle} } \]

\(ShortCycle\) – chu kỳ ngắn hơn cho EMA nhanh

\(LongCycle\) – chu kỳ dài hơn cho EMA chậm

Cách diễn giải ¶

MACD Histogram thường được sử dụng phổ biến nhất với chu kỳ 12 ngày cho EMA ngắn hạn và chu kỳ 26 ngày cho EMA dài hạn. Mỗi cột phản ánh giá trị của chính chỉ báo MACD, trong khi các mẫu chính của hành vi MACD Histogram có thể được giải thích như sau:

• Giao cắt đường zero – các cột dương cho thấy EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn, gợi ý động lượng đi lên, trong khi các cột âm cho thấy điều ngược lại, chỉ ra động lượng đi xuống.

• Giao cắt – khi MACD Histogram chuyển hướng đi lên, cắt qua đường Signal, và tiếp tục hoặc duy trì trên đó, một điểm cắt tăng đã xảy ra. Khi MACD Histogram cắt xuống dưới đường Signal, đây là một điểm cắt giảm. Các giao cắt đáng tin cậy hơn khi chúng phù hợp với xu hướng hiện hành.

• Tăng và giảm – các cột tăng cho thấy động lượng đang mạnh lên, báo hiệu xu hướng đang tăng cường độ. Ngược lại, các cột giảm gợi ý động lượng đang yếu đi, có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng hoặc sự chậm lại.

• Phân kỳ – khi histogram cho thấy các cột thu nhỏ hoặc tăng lên trong khi giá tiếp tục di chuyển theo một hướng, nó có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng, làm cho sự phân kỳ trở nên rõ ràng hơn. Sự phân kỳ tăng giữa histogram và đường Signal gợi ý động lượng đang mạnh lên trong xu hướng hiện tại, báo hiệu rằng xu hướng có khả năng tiếp tục.

Sự ứng dụng ¶

• Tín hiệu mua – cân nhắc đặt lệnh mua khi các cột MACD Histogram chuyển từ âm sang dương, cho thấy sự chuyển đổi từ động lượng giảm sang động lượng tăng. Điều này gợi ý sự bắt đầu của một xu hướng đi lên.

• Tín hiệu bán – cân nhắc đặt lệnh bán khi các cột MACD Histogram chuyển từ dương sang âm, báo hiệu sự chuyển đổi từ động lực tăng giá sang giảm giá và khả năng bắt đầu xu hướng giảm.

• Đặt cắt lỗ – đối với tín hiệu mua, các nhà giao dịch thường đặt cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ gần đây, trong khi đối với tín hiệu bán, cắt lỗ được đặt ngay trên mức kháng cự gần nhất. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro nếu giao dịch đi ngược với tín hiệu.

• Xác nhận giao dịch – các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo bổ sung như Relative Strength Index (RSI), Moving Averages hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu từ histogram. Ví dụ, khi xác nhận tín hiệu từ cột MACD, các nhà giao dịch thường tìm kiếm RSI trên 50 cho tín hiệu mua hoặc dưới 50 cho tín hiệu bán. Ngoài ra, hãy đảm bảo giá tôn trọng đường xu hướng, phá vỡ hướng lên cho lệnh mua hoặc hướng xuống cho lệnh bán, để tăng độ tin cậy.

Hạn chế ¶

MACD Histogram có thể tạo ra tín hiệu chậm, nghĩa là các nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát vị thế sau khi giá đã di chuyển đáng kể. Khi động lực giá giảm, Histogram có xu hướng trôi về đường số không, ngay cả khi không có sự đảo chiều thực sự nào xảy ra. Tuy nhiên, định dạng histogram rất hữu ích để theo dõi sức mạnh của động lực. Các nhà giao dịch có thể dễ dàng đánh giá tốc độ tăng tốc hoặc giảm tốc của động lực bằng cách quan sát sự tăng trưởng hoặc thu hẹp nhanh chóng của các cột, điều này có thể hỗ trợ việc xác định thời điểm vào và thoát lệnh.

Tổng quan ¶

MACD Histogram phản ánh động lực của sự thay đổi giá theo thời gian và thường được sử dụng để tăng cường khả năng hiển thị sự thay đổi động lực. Các cột tăng cho thấy động lực tăng giá đang tăng, gợi ý khả năng giá di chuyển lên trên, trong khi các cột giảm báo hiệu động lực giảm giá, cho thấy khả năng giá di chuyển xuống. Chiều cao của các cột cung cấp thông tin về sức mạnh của động lực này: cột cao hơn thể hiện động lực mạnh hơn, và cột thấp hơn cho thấy động lực đang yếu đi. Bằng cách phân tích các cột này, các nhà giao dịch có thể xác định thời điểm vào và thoát lệnh tốt hơn, đánh giá tốc độ thay đổi động lực trên thị trường.