Mass Index¶

Định nghĩa ¶

Mass Index (MI) là một chỉ báo kỹ thuật xem xét biến động giữa giá cao và thấp của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng hiện tại khi biên độ mở rộng vượt quá một ngưỡng nhất định và sau đó thu hẹp lại.

MobileDesktop

Lịch sử ¶

Mass Index được phát triển bởi Donald Dorsey vào đầu những năm 1990 như một công cụ để xác định khả năng đảo chiều xu hướng trên thị trường tài chính. Nó lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách "The New Trading Dimensions" xuất bản năm 1994, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của biến động giá trong phân tích thị trường.

Cách tính toán ¶

Mass Index được tính bằng cách đầu tiên xác định Exponential Moving Average (EMA) của nó, sau đó là Exponential Moving Average của EMA này (trung bình kép). Tỷ lệ của hai trung bình này sau đó được tổng hợp trong một số kỳ được chỉ định.

\[ Mass\ Index = \sum_{i=1}^n { {EMA\ (High - Low)} \over {EMA\ (EMA\ (High - Low))} } \]

\(n\) – số kỳ

\((High - Low)\) – biên độ cho mỗi kỳ

\(EMA\) \((High - Low)\) – EMA của biên độ

\(EMA\) \((EMA\) \((High - Low))\) – EMA của giá trị trên

Cách diễn giải ¶

Chỉ báo Mass Index thường được sử dụng phổ biến nhất với kỳ EMA 9 ngày và kỳ tính toán Mass Index 25 ngày. Giá trị Mass Index dưới 26,5 thường cho thấy thị trường đang ở trạng thái ổn định không có biến động đáng kể. Trong phạm vi này, có thể không có đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Khi Mass Index tăng vượt qua ngưỡng quan trọng và sau đó giảm xuống dưới nó, điều này báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Sự ứng dụng ¶

Khi theo dõi Mass Index, tín hiệu giao dịch chính là cái gọi là "bong bóng đảo chiều". Điều này xảy ra khi Mass Index 25 kỳ tăng lên trên 27 và sau đó giảm xuống dưới 26,5. Hành vi như vậy được hiểu là tín hiệu có khả năng đảo chiều xu hướng (bất kể hướng xu hướng).

• Tín hiệu mua – sau khi có bong bóng đảo chiều trong Mass Index, nếu giá vượt lên trên EMA 9 ngày. Điều này cho thấy giá đang có động lực tăng, gợi ý cơ hội mua vào, vì thị trường có thể đang bước vào xu hướng tăng.

• Tín hiệu bán – sau khi có bướu đảo chiều trong Mass Index, nếu giá cắt xuống dưới EMA 9 ngày. Điều này báo hiệu giá đang suy yếu và có thể bước vào xu hướng giảm, cho thấy cơ hội bán.

• Đặt cắt lỗ – đặt cắt lỗ ngay dưới các mức hỗ trợ gần đây hoặc đường trung bình di động giúp bảo vệ khỏi thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại tín hiệu tăng từ Mass Index. Ngược lại, cắt lỗ thường được đặt ngay trên các mức kháng cự gần đây hoặc đường trung bình di động để đệm cho các biến động tăng bất ngờ sau tín hiệu giảm từ Mass Index.

• Xác nhận giao dịch – nhà giao dịch thường tăng cường việc ra quyết định bằng cách sử dụng MI cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, như Simple Moving Average (SMA), để xác nhận các tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Ngoài ra, xác nhận từ Relative Strength Index (RSI) cho thấy điều kiện quá bán hoặc quá mua có thể củng cố tín hiệu từ Mass Index​.

Hạn chế ¶

Vì Mass Index không chỉ định hướng chuyển động của thị trường, nên khuyến nghị sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều tiềm năng (xem phần ứng dụng). Trong thị trường có xu hướng mạnh, Mass Index có thể không cung cấp tín hiệu có giá trị, vì nó tập trung nhiều vào biến động hơn là hướng của xu hướng​.

Tổng quan ¶

Chỉ báo Mass Index được thiết kế để phát hiện các đảo chiều xu hướng tiềm năng bằng cách đo khoảng cách giữa giá cao và thấp theo thời gian. Đây là chỉ báo dựa trên biến động tập trung vào sự mở rộng và thu hẹp của phạm vi giá, mà không cung cấp tín hiệu về hướng. Nhà giao dịch thường tìm kiếm các mẫu hình cụ thể, chẳng hạn như bướu đảo chiều, khi chỉ số tăng lên trên một giá trị nhất định (như 27) và sau đó giảm xuống dưới ngưỡng (như 26.5), báo hiệu khả năng đảo chiều trong xu hướng giá hiện tại.