Bollinger Bands¶

Định nghĩa ¶

Bollinger Bands là một chỉ báo phổ biến được thiết kế để đo lường biến động thị trường bằng cách xem xét Simple Moving Averages (SMA) và Standard Deviation (SD). Bollinger Bands xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng ba đường.

MobileDesktop

Lịch sử ¶

John Bollinger, một nhà phân tích tài chính nổi tiếng, đã phát triển Bollinger Bands vào những năm 1980. Sau đó, Bollinger đã chi tiết công trình của mình trong cuốn sách "Bollinger on Bollinger Bands", được xuất bản vào năm 2001. Cuốn sách giải thích lý thuyết đằng sau các dải cũng như ứng dụng của chúng một cách chi tiết. Bollinger Bands thường được hiển thị trên cùng biểu đồ giá, do đó, có những trường hợp giá có thể chạm vào dải trên và dải dưới của Bollinger Bands.

Cách tính toán ¶

Bollinger Bands bao gồm 3 đường:

• Dải giữa – được định nghĩa là một đường trung bình động trong khoảng thời gian được chỉ định, sử dụng dữ liệu giá nguồn.

\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]

• Dải trên – được xác định bằng cách thêm độ lệch vào middle band.

\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]

• Dải dưới – được xác định bằng cách trừ độ lệch từ middle band.

\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]

Độ lệch được tính bằng cách nhân độ lệch chuẩn của dữ liệu giá trong cùng khoảng thời gian với hệ số nhân (thường là 2):

\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]

Cách diễn giải ¶

Theo mặc định, Simple Moving Average trong khoảng thời gian 20 chu kỳ được sử dụng để tính giá trị trung bình động. Tuy nhiên, nó có thể được điều chỉnh dựa trên chiến lược của nhà giao dịch và khoảng thời gian phân tích.

Các mẫu hình chính của hành vi chỉ báo có thể được diễn giải như sau:

• Phá vỡ giá (breakout) – giá đóng cửa trên top band có thể cho thấy động lượng tăng mạnh. Giá đóng cửa dưới bottom band có thể cho thấy động lượng giảm mạnh.

• Phân kỳ – nếu giá tạo mức cao hoặc thấp mới trong khi các dải không theo sau, điều này có thể cho thấy động lượng đang suy yếu.

• Dịch chuyển – bằng cách điều chỉnh tham số shift để thay đổi sự căn chỉnh của Bollinger Bands với dữ liệu giá trên biểu đồ, bạn có thể khám phá cách các chỉ số tương ứng với các biến động giá trong quá khứ hoặc tương lai.

Sự ứng dụng ¶

Bollinger Bands có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch để xác định biến động và hướng thị trường tiềm năng.

• Tín hiệu mua – các nhà giao dịch có thể cân nhắc vào các vị thế mua khi giá chạm hoặc vượt qua bottom band, cho thấy điều kiện quá bán. Một sự đảo chiều được xác nhận có thể là một điểm vào lệnh tốt.

• Tín hiệu bán – một tín hiệu bán có thể xuất hiện khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên, cho thấy điều kiện quá mua và khả năng đảo chiều.

• Đặt cắt lỗ – các nhà giao dịch có thể sử dụng Bollinger Bands để đặt cắt lỗ tại hoặc gần dải trên hoặc dải dưới, tùy thuộc vào vị thế thị trường của họ, để quản lý rủi ro.

• Chiến lược thoát lệnh – nếu giá đóng cửa trên hoặc dưới các dải và sau đó quay trở lại trong phạm vi của chúng, điều này có thể báo hiệu rằng động lượng đang suy yếu và các nhà giao dịch có thể cân nhắc thoát khỏi các vị thế.

Hạn chế ¶

Bollinger Bands có thể bị tụt hậu so với các thị trường biến động nhanh. Ngoài ra, vì chúng nhạy cảm với biến động, các dải này có thể đánh giá thấp các biến động thị trường trong điều kiện biến động thấp hoặc phóng đại chúng trong môi trường biến động cao.

Tổng quan ¶

Bollinger Bands là một chỉ báo mạnh mẽ, giúp các nhà giao dịch xác định biến động giá của một tài sản bằng cách tính toán đường trung bình động đơn giản và độ lệch chuẩn của nó. Chỉ báo bao gồm ba dải; dải giữa biểu thị SMA và các dải trên và dưới tính toán một số lượng độ lệch chuẩn cụ thể để xác định động lượng tăng hoặc giảm tiềm năng.