Commodity Channel Index¶

定义 ¶

Commodity Channel Index (CCI) 是一种多功能的基于动量的技术分析指标，用于衡量资产价格与其特定时期内的平均价格的偏差。尽管最初是为商品开发的，但CCI现在广泛应用于其他资产类别，包括股票和外汇，以识别超买和超卖条件。

MobileDesktop

CCI由技术分析师Donald Lambert开发，并于1980年在他的《Commodities》杂志（现称为《Futures》）文章中首次提出。 Lambert设计该指标是为了识别商品中的周期性价格模式，但由于其在衡量市场趋势和反转方面的有效性，它已在各种金融市场中获得了更广泛的应用。

\[ SMA (TP) = { 1 \over n } { \sum_{i=0}^{n-1} { TP_{t-1} } } \]

2. 然后，计算同一时期内源数据与SMA的平均绝对偏差。

\[ Mean\ Deviation = { { \sum_{i=0}^{n=1} | TP_{t-1} - {SMA (TP)} | } \over n } \]

3. 最后，使用SMA和平均偏差计算Commodity Channel Index。

\[ CCI = { { TP_t - SMA (TP) } \over { 0.015 \times Mean\ Deviation} } \]

\(t\)是当前索引，0.015是用于标准化CCI值的常数，使大多数结果落在+100和-100之间。

默认情况下，CCI计算的周期数设置为20。

CCI用于识别超买或超卖条件，以及价格趋势中的潜在反转。

超买和超卖水平 – CCI高于+100被视为超买，表明可能出现向下修正或反转。 CCI低于-100被视为超卖，表明可能出现向上反转。
零线交叉 – 上穿零线表明正动量，可能预示着上升趋势的开始。下穿零线表明负动量，可能预示着下降趋势。
背离 – 看涨背离发生在价格创出更低低点，但CCI创出更高低点时，表明下行动量减弱，可能出现反转。看跌背离发生在价格创出更高高点，但CCI创出更低高点时，表明上行动量减弱，可能出现反转。
偏移 – 通过调整偏移参数来改变CCI指标与图表上价格数据的对齐方式，您可以探索CCI读数与过去或未来价格走势的对应关系。

CCI 可以应用于多种交易策略。

买入信号 – 当 CCI 从 -100 以下移动到 -100 以上时，表明资产正在从超卖状态中恢复，可能预示着买入机会。移动到 +100 以上表明强劲的上升势头，暗示新上升趋势的开始。这可以被解释为买入信号，持仓直到 CCI 回落到 +100 以下。
卖出信号 – 当 CCI 从 +100 以上移动到 +100 以下时，可能表明资产正在退出超买状态，预示着潜在的卖出机会。这可能表明是关闭多头头寸或开立空头头寸的良好时机。移动到 -100 以下表明强劲的下降势头，暗示新下降趋势的开始。这可以被解释为卖出信号，持仓直到 CCI 回升到 -100 以上。
趋势确认 – CCI 值穿越零线可以确认当前趋势的强度，使交易者能够在趋势发展的早期进入头寸。
止损设置 – 交易者可以根据 CCI 信号设置止损单，在潜在上升趋势中将止损设置在超卖水平以下，或在潜在下降趋势中将止损设置在超买水平以上。

注意

您可以利用算法交易，通过 cBot 根据该指标的信号执行交易，如我们的示例所示。了解更多关于如何 在 cBot 中使用指标 的信息。

CCI 在震荡或横盘市场中可能会产生错误信号。此外，CCI 的有效性高度依赖于所选周期，并且在不同资产之间可能有所不同。

Commodity Channel Index 是一种多功能动量指标，可帮助交易者识别超买和超卖状况以及潜在的趋势反转。通过将资产价格与其在指定周期内的平均值进行比较，CCI 提供了进入和退出交易的关键信号。