Polynomial Regression Channels¶
定义 ¶
Polynomial Regression Channels (PRC) 是一种指标，它为近期价格数据绘制最佳拟合的 n 次多项式回归线，并在其周围创建通道。 带状线在回归线上下方按用户指定的标准差倍数绘制，自动调整以反映波动性的变化。 该指标有助于识别证券的整体趋势以及潜在的支撑和阻力位。
历史 ¶
PRC指标源于回归分析这一更广泛的概念，该概念可追溯至19世纪弗朗西斯·高尔顿和卡尔·皮尔逊的研究工作。 多项式回归是线性回归的扩展，是一种使用n次多项式来模拟自变量和因变量之间关系的分析方法。 因此，多项式回归创建了一个近似一组数据点的多项式函数。
计算 ¶
PRC 上轨道：
\[ SQH = { PRL + ( k \times StdDev ) } \]
PRC 下轨道：
\[ SQL = { PRL - ( k \times StdDev ) } \]
\(PRL\) – 多项式回归线，是在给定周期内拟合价格数据的多项式函数：
\[ y = { a_0 + a_1 x^2 ... a_n x^n } \]
\(y\) – 价格（因变量）
\(x\) – 时间（柱形图索引）
\(a_0\) – 常数项（截距）
\(a_1, a_2 ... a_n\) – 多项式项的系数
\(n\) – PRL的次数
\(k\) – 用户定义的乘数，用于确定通道距离PRL的远近
\(StdDev\) – Standard Deviation倍数，根据残差计算得出，残差是实际价格数据点与多项式回归线预测值之间的差异。
解读 ¶
将在多项式回归线两侧绘制两个标准差倍数之间的带状区域。 计算的默认参数值如下：
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默认分析的柱形图数量设置为120。 指定的周期决定了用于计算多项式回归的最近柱形图数量。 随着新柱形图的形成，多项式回归将动态调整以适应最近的周期柱形图。
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PRL的默认次数设置为3。 交易者可以选择1至6次。
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上轨道的乘数设置为2，下轨道的乘数设置为1.62。
该指标行为的主要模式可以解读如下：
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交叉 – 当价格向上穿越上通道时，表明可能有上行动能。 相反，当价格向下穿越下通道时，表明有下行压力。
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上升和下降 – 如果 PRL 上升，表明是看涨趋势，说明价格可能会继续上涨。 如果 PRL 下降，表明是看跌趋势，说明价格可能会继续下跌。
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背离和趋同 – 如果价格创新高而 PRL 没有，可能预示潜在的反转或动能减弱。 这种背离表明趋势可能正在失去力度。 如果价格和 PRL 同时创新高或新低，表明当前趋势可能会持续。
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偏移 – 通过调整偏移参数来改变 PRC 指标与图表上价格数据的对齐方式，您可以探索 PRC 读数如何对应过去或未来的价格走势。
应用 ¶
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买入信号 – 当最低价向下穿越下回归通道（支撑位）时，可以解释为进入多头头寸的机会。
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卖出信号 – 当最高价向上穿越上回归通道（阻力位）时，可以解释为进入空头头寸的机会。
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止损设置 – 为了防止突破，考虑在多头头寸时将止损设在下通道线略下方，空头头寸时设在上通道线上方。
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退出策略 – 当价格达到上通道线时考虑退出，尤其是如果出现反转信号，如看跌蜡烛图形态。 同样，当价格接近下通道线时也可以退出，特别是如果有看涨反转的迹象。
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确认交易 – 要确认 PRC 产生的信号，可以查看其他指标，如 Relative Strength Index (RSI) 或移动平均线。 RSI 指标有助于识别超买或超卖条件；例如，RSI 低于 30 可以支持在下通道线处的买入信号。 此外，当价格触及下通道线的同时向上穿越移动平均线，可能会增强买入信号。
注意
您可以利用算法交易，让 cBot 根据该指标的信号执行交易，如我们的示例所示。 了解更多关于如何 在 cBot 中使用指标 的信息。
局限性 ¶
PRC 指标有一些局限性，包括对异常值的敏感性，这可能会扭曲趋势线并导致错误信号。 此外，PRC 在波动市场中可能会滞后，导致延迟进场或出场。 它严重依赖历史价格数据，使其在预测突发市场变化或新闻驱动事件方面效果较差。
总结 ¶
Polynomial Regression Channels 指标利用多项式回归创建上下通道线，以捕捉价格趋势和关键支撑阻力位。 通过分析历史价格数据，PRC 帮助交易者根据价格与通道线的互动来识别潜在的进场和出场点。 它有效地突出趋势并支持明智的决策，与其他指标一起使用时，是增强市场分析的有价值工具。