Obter dados de símbolos¶

Obter e interpretar dados de símbolos (por exemplo, os preços de abertura e fecho de todas as barras para um período específico) é essencial em qualquer aplicação que tenha qualquer uma das seguintes funcionalidades:

• Gráficos – para construir gráficos de barras ou linhas, precisa de conhecer tanto os dados históricos como os dados em tempo real das barras e cotações.
• Estatísticas de mercado – se quiser exibir estatísticas de mercado (como alterações diárias de preços para símbolos individuais), tem de obter tanto preços históricos como em tempo real.
• Replays – na sua aplicação, pode permitir que os traders voltem a um período anterior e negoceiem com dados históricos. Para isso, precisaria de obter e processar dados passados de barras e ticks.

Neste tutorial, mostraremos como pode obter e processar dados históricos e em tempo real de barras e ticks, e cotações de profundidade em tempo real.

Note que o tutorial apenas fornece um excerto de código para obter dados históricos de barras. Como a lógica central permanece a mesma independentemente da ação que está a executar, pode adaptar este excerto para obter outros tipos de dados.

Obter dados históricos de barras ¶

Para receber dados históricos de barras, execute as seguintes ações:

• Inicialize um objeto que representa a mensagem ProtoOAGetTrendbarsReq.
• Preencha as propriedades do objeto com o ctidTraderAccountId necessário, o symbolId, o ProtoOATrendbarPeriod, a count de trendbars a retornar e os timestamps Unix toTimestamp e fromTimestamp.

• Envie a mensagem recém-criada e receba uma resposta do tipo ProtoOAGetTrendbarsRes. Aceda ao seu campo trendbar para obter uma lista de barras de tendência.
• Transforme os dados do formato relativo para o preço real do símbolo. Para isso, primeiro obtenha o preço baixo de uma barra de tendência e divida-o por 100000. Em seguida, arredonde o resultado para os dígitos do símbolo (por exemplo, dois números após o delimitador). Para obter os preços alto, de abertura e fecho de uma barra de tendência, adicione o delta da barra de tendência de cada um destes preços ao preço baixo da barra de tendência. Depois, divida cada número por 100000 e arredonde o resultado para os dígitos do símbolo.

Pode completar estas ações reutilizando o código abaixo.

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private static async void TrendbarRequest(ProtoOATrendbarPeriod period, int accountId, int symbolId, int days)
{
    Console.WriteLine("Sending ProtoOAGetTrendbarsReq...");

    var request = new ProtoOAGetTrendbarsReq
    {
        CtidTraderAccountId = accountId,
        SymbolId = symbolId,
        Period = period,
        FromTimestamp = DateTimeOffset.UtcNow.AddDays(-days).ToUnixTimeMilliseconds(),
        ToTimestamp = DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeMilliseconds(),
    };

    Console.WriteLine($"FromTimestamp: {request.FromTimestamp} | ToTimestamp: {request.ToTimestamp}");

    await _client.SendMessage(request);
}

public static double GetPriceFromRelative(ProtoOASymbol symbol, long relative) => Math.Round(relative / 100000.0, symbol.Digits);

private List<Trendbar> OnHistoricalTrendbarsReceived(ProtoOAGetTrendbarsRes message) 
{
    var trendbars = message.Trendbar;

    var data = new List<Trendbar>();

    foreach (var trendbar in trendbars) 
    {
        data.Add(new Trendbar
        {
            Low = GetPriceFromRelative(symbol, trendbar.Low),
            High = GetPriceFromRelative(symbol, trendbar.Low + (int)trendbar.DeltaHigh),
            Open = GetPriceFromRelative(symbol, trendbar.Low + (int)trendbar.DeltaOpen),
            Close = GetPriceFromRelative(symbol, trendbar.Low + (int)trendbar.DeltaClose),
        }
        );
    }

    return data;
}

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def sendProtoOAGetTrendbarsReq(ctidTraderAccountId, weeks, period, symbolId, clientMsgId = None):
    request = ProtoOAGetTrendbarsReq()
    request.ctidTraderAccountId = ctidTraderAccountId
    request.period = ProtoOATrendbarPeriod.Value(period)
    request.fromTimestamp = int(calendar.timegm((datetime.datetime.utcnow() - datetime.timedelta(weeks=int(weeks))).utctimetuple())) * 1000
    request.toTimestamp = int(calendar.timegm(datetime.datetime.utcnow().utctimetuple())) * 1000
    request.symbolId = int(symbolId)
    deferred = client.send(request, clientMsgId = clientMsgId)

def getPriceFromRelative(symbol, relative): round(relative / 100000.0, symbol.digits)

def onHistoricalTrendbarsReceived(message):

    trendbars = message.trendbars

    data = []

    for trendbar in trenbars:
        data.append(Trendbar(low=getPriceFromRelative(symbol, trendbar.low), high=getPriceFromRelative(symbol, trendbar.low + int(trendbar.deltaHigh)), open=getPriceFromRelative(symbol, trendbar.low + int(trendbar.deltaHigh)), close=getPriceFromRelative(symbol, trendbar.low +int(trendbar.deltaClose))))

    return data

Obter dados históricos de ticks ¶

Para receber dados históricos de ticks, execute as seguintes ações:

• Inicialize um objeto representando a mensagem ProtoOAGetTickDataReq.
• Preencha as propriedades do objeto com o ctidTraderAccountId necessário, o symbolId, o type da cotação, bem como o fromTimestamp e o toTimestamp.

• Envie a mensagem recém-criada e receba uma resposta do tipo ProtoOAGetTickDataRes. Aceda ao seu campo tickData para obter uma lista de elementos do tipo ProtoOATickData.
• Transforme os dados do formato relativo para o preço real do símbolo. Para isso, divida cada tick por 100000 e arredonde o resultado para os dígitos do símbolo.

Obter dados de barras em tempo real ¶

Para receber barras em tempo real, execute as seguintes ações:

• Inicialize uma variável representando a mensagem ProtoOAGetTrendbarsReq.
• Preencha as propriedades do objeto com o ctidTraderAccountId necessário, o symbolId, o ProtoOATrendbarPeriod, a count de barras de tendência a retornar, o toTimestamp e fromTimestamp Unix timestamps.

• Envie a mensagem recém-criada e receba uma resposta do tipo ProtoOAGetTrendbarsRes. Aceda ao seu campo trendbar para obter uma lista de barras de tendência.

• Transforme os dados do formato relativo para o preço real do símbolo. Para isso, primeiro obtenha o preço baixo de uma barra de tendência e divida-o por 100000. Em seguida, arredonde o resultado para os dígitos do símbolo (por exemplo, dois números após o delimitador). Para obter os preços alto, de abertura e fecho de uma barra de tendência, adicione o delta da barra de tendência de cada um destes preços ao preço baixo da barra de tendência. Depois, divida cada número por 100000 e arredonde o resultado para os dígitos do símbolo.

• Inicialize um objeto representando a mensagem ProtoOASubscribeLiveTrendbarReq.

• Preencha as propriedades do objeto com o ctidTraderAccountId necessário, o ProtoOATrendbarPeriod e o symbolId.

• Faça o mesmo para um objeto representando a mensagem ProtoOASubscribeSpotsReq.

• Envie a mensagem ProtoOASubscribeSpotsReq e a mensagem ProtoOASubscribeLiveTrendbarReq nessa ordem e receba respostas dos tipos ProtoOASubscribeSpotsRes e ProtoOASubscribeLiveTrenbarsRes. Neste momento, está subscrito aos dados de barras em tempo real e deverá receber mensagens do tipo ProtoOASpotEvent.

• Quando receber uma nova mensagem ProtoOASpotEvent, utilize o seu campo trendbar para obter os dados da última barra fechada.
• Transforme os dados do formato relativo para os preços reais do símbolo. Para isso, primeiro obtenha o preço baixo de uma barra de tendência e divida-o por 100000. Em seguida, arredonde o resultado para os dígitos do símbolo (por exemplo, dois números após o delimitador). Para obter os preços alto, de abertura e fecho de uma barra de tendência, adicione o delta da barra de tendência de cada um destes preços ao preço baixo da barra de tendência. Depois, divida cada número por 100000 e arredonde o resultado para os dígitos do símbolo.

Para cancelar a subscrição de dados de trendbar em tempo real, pode sempre enviar a mensagem ProtoOAUnsubscribeLiveTrendbarsReq contendo o symbolId, o period e o seu ctidTraderAccountId. Se o seu pedido for bem-sucedido, deverá receber uma resposta do tipo ProtoOAUnsubscribeLiveTrenbarRes. A sua subscrição de eventos spot permanecerá ativa.

Obter cotações em tempo real ¶

Para receber cotações de venda e compra em tempo real para um símbolo, execute as seguintes ações:

• Inicialize um objeto que represente a mensagem ProtoOASubscribeSpotsReq.
• Preencha as propriedades do objeto com o ctidTraderAccountId, o symbolId e, opcionalmente, o bool subscribeToSpotTimestamp.
• Envie a mensagem recém-criada e receba uma resposta do tipo ProtoOASubscribeSpotsRes. Neste momento, está subscrito aos dados de cotações em tempo real e deverá receber mensagens do tipo ProtoOASpotEvent.
• Quando receber uma nova mensagem ProtoOASpotEvent, aceda aos seus campos bid e ask para obter as últimas cotações. Note que ainda tem de transformar os dados num valor de preço real dividindo-o por 100000 e arredondando-o para os dígitos do símbolo.

Para cancelar a subscrição de dados de cotações, pode sempre enviar a mensagem ProtoOAUnsubscribeSpotsReq contendo o symbolId e o seu ctidTraderAccountId. Se o seu pedido for bem-sucedido, deverá receber uma resposta do tipo ProtoOAUnsubscribeSpotsRes. Neste momento, deverá parar de receber eventos spot.

Cotações de profundidade ¶

Por último, mas não menos importante, também pode receber cotações de profundidade ou de Nível II em tempo real para um símbolo. Para tal, execute as seguintes ações.

Pode subscrever e receber cotações de profundidade ou de Nível II em tempo real para um símbolo a partir da API.

• Inicialize um objeto que represente a mensagem ProtoOASubscribeDepthQuotesReq.
• Preencha as propriedades do objeto com o ctidTraderAccountId e o symbolId.
• Envie a mensagem recém-criada e receba uma resposta do tipo ProtoOASubscribeDepthQuotesRes. Neste momento, está subscrito às cotações de profundidade, o que significa que deverá começar a receber mensagens ProtoOADepthEvent.
• Quando receber uma nova mensagem ProtoOADepthEvent, precisará de utilizar os seus campos newQuotes e deletedQuotes para obter os dados de profundidade mais recentes. Também precisará de transformar os dados num valor de preço real dividindo-o por 100000 e arredondando o resultado para os dígitos do símbolo. Também precisará de transformar o tamanho da cotação de profundidade em unidades dividindo-o por 100.

Para cancelar a subscrição de eventos de profundidade, pode sempre utilizar a mensagem ProtoOAUnsubscribeDepthQuotesReq especificando o symbolId e o ctidTraderAccountId. Deverá receber uma mensagem do tipo ProtoOAUnsubscribeDepthQuotesRes; depois disso, deverá parar de receber eventos de profundidade.