Center of Gravity¶
Definition ¶
Der Center of Gravity (CoG) ist ein technisches Analysetool, das zur Identifizierung potenzieller Kursumkehrungen verwendet wird. Der CoG ist darauf spezialisiert, Fälle zu identifizieren, in denen Kursumkehrungen zu erwarten sind. Der Indikator entlehnt seinen Namen dem physikalischen Konzept, das den Gleichgewichtspunkt einer Massenverteilung darstellt.
Geschichte ¶
Der CoG wurde von John Ehlers entwickelt, einer bemerkenswerten Persönlichkeit in der technischen Analyse. Ehlers stellte den CoG in seinem Buch „Rocket Science for Traders" vor, das 2001 veröffentlicht wurde, mit dem Ziel, einen effektiveren Indikator zur Identifizierung von Kursumkehrungen zu schaffen.
Berechnungen ¶
Der Center of Gravity wird berechnet, indem die gewichtete Summe der Kurse über einen definierten Zeitraum durch die Summe der Gewichte geteilt wird, ähnlich wie bei der Ermittlung des Massenschwerpunkts. Das negative Vorzeichen der Formel orientiert den CoG einfach so, dass er mit den Handelskonventionen übereinstimmt, und verleiht der CoG-Linie ihre Form.
\[ CoG = { - { { \sum_{i=0}^{Length-1} { (1 + i) \cdot Median\ Price_{t-i} } } \over { \sum_{i=0}^{Length-1} { Median\ Price_{t-i} } } } + { {Length + 1} \over 2 } } \]
\(Median\) \(Price_{t-i}\) – der Median Price beim Index \(t-i\)
\(Length\) – die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden, Standard ist 10
\(t\) – der spezifische Periodenindex, von 0 bis \( ( Length - 1 ) \), relativ zur aktuellen Periode
\(i\) – der Schleifenindex, der zur Berechnung der gewichteten Summe über diese Perioden verwendet wird
Die Verzögerung stellt den vorherigen Wert des CoG dar und fungiert im Wesentlichen als verschobene Version der CoG-Linie. Sie hilft dabei, den vorherigen Wert des Center of Gravity zu visualisieren und bietet einen Vergleich zum aktuellen CoG-Wert. Dieser Vergleich kann dabei helfen, Trends und potenzielle Umkehrungen in der Kursbewegung zu identifizieren.
\[ Lag = CoG_{t-1} \]
Interpretation ¶
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Crossovers – ein Kurs, der über den CoG kreuzt, deutet auf bullisches Momentum hin, während ein Kreuzen darunter auf bärisches Momentum hinweist.
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Umkehrpunkte – ein Kurs, der sich dem CoG von oben nähert, kann als Unterstützung fungieren, während Annäherungen von unten als Widerstand dienen können.
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Divergenz – Divergenzen zwischen der Kursbewegung und der CoG-Linie können potenzielle Trendumkehrungen signalisieren.
Anwendung ¶
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Kaufsignal – Händler können einen Kauf in Betracht ziehen, wenn der Kurs über die CoG-Linie kreuzt, da dies auf bullisches Momentum hindeuten kann.
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Verkaufssignal – ein Verkaufssignal kann auftreten, wenn der Kurs unter die CoG-Linie kreuzt, was auf potenzielles bärisches Momentum hindeutet.
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Stop-Loss-Platzierung – Händler könnten einen Stop-Loss in der Nähe des CoG-Niveaus setzen, um das Risiko zu steuern, da der Indikator oft als dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungiert.
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Ausstiegsstrategien – Divergenzen zwischen dem Kurs und der CoG-Linie können als Signale für das Schließen von Positionen dienen, da diese Divergenzen oft Umkehrungen vorausgehen.
Hinweis
Sie können die Vorteile des algorithmischen Handels nutzen, wobei cBots Transaktionen auf der Grundlage der Signale dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.
Einschränkungen ¶
Der Center of Gravity stützt sich auf historische Kursdaten, was zu Signalverzögerungen führen kann, insbesondere in schnelllebigen Märkten. Seine Wirksamkeit kann auch je nach gewählter Berechnungsperiode erheblich variieren, was in volatilen Bedingungen zu falschen Signalen führt.
Zusammenfassung ¶
Der Center of Gravity wird verwendet, um potenzielle Kursumkehrungen zu identifizieren, indem ein gewichteter Durchschnitt vergangener Kursdaten berechnet wird. Er dient als dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau und hilft Händlern, Marktbedingungen zu bewerten. Werte über dem CoG deuten auf eine bullische Stimmung hin, während Werte darunter auf eine bärische Stimmung hindeuten. Der Indikator ist stark vom physikbasierten Verständnis der Schwerkraft inspiriert.