True Range¶
정의 ¶
True Range(TR) 지표는 지정된 기간 동안 통화 쌍의 변동성을 계산하는 기술 도구입니다. 이 지표는 특히 가격 변동을 식별하는 데 유용하며, 트레이더가 시장 역학과 잠재적인 가격 움직임을 이해하는 데 도움을 줍니다. TR 결과는 선택한 기간 동안 가장 큰 가격 움직임을 보여줌으로써 시장 변동성을 나타냅니다. 이 통찰력은 트레이더가 현재 시장 조건에 따라 전략을 조정하는 데 도움을 줍니다.
역사 ¶
TR 지표는 J. Welles Wilder Jr.에 의해 개발되었으며, 그의 1978년 저서 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 소개되었습니다. Wilder는 세션 간 갭과 가격 변화를 고려하여 기존의 범위 기반 변동성 측정의 한계를 해결하기 위해 이 지표를 만들었습니다. 이 지표는 특히 외환 및 상품 시장에서 기술 분석의 기본 도구로 남아 있습니다.
계산 ¶
True Range 값은 다음 중 가장 큰 값으로 결정됩니다:
\[ TR = { Max\ [(H − L), (H - C_y), (L - C_y)] } \]
\(H\) – 오늘의 최고가
\(L\) – 오늘의 최저가
\(C_y\) – 어제의 종가
해석 ¶
TR 지표는 주로 시장 변동성을 반영합니다. 이 지표는 다이버전스와 컨버전스 또는 다른 종류의 패턴을 가지고 있지 않습니다. 대신, 상승 및 하락 값을 통해 해석됩니다:
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TR 상승은 변동성 증가를 나타내며, 종종 잠재적인 시장 불안정성 또는 돌파를 시사합니다.
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TR 하락은 변동성 감소를 나타내며, 일반적으로 종합 또는 조용한 시장 조건을 가리킵니다.
이를 통해 트레이더는 낮은 변동성 기간에서의 돌파를 예상하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.
적용 ¶
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손절매 설정 – 트레이더는 시장 변동성을 고려하여 최근 TR 값 이상으로 손절매를 설정하여 조기 청산 가능성을 줄입니다.
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거래 확인 – TR은 Average True Range (ATR)와 같은 다른 지표와 결합하여 변동성 기반 청산 지점을 설정하거나 시장이 큰 가격 변동을 보일 가능성이 있을 때 거래 설정을 확인하는 데 도움을 줍니다.
참고
이 지표의 신호를 기반으로 cBot이 거래를 실행하는 알고리즘 트레이딩을 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 예제를 참조하세요. cBot에서 지표 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
제한 사항 ¶
TR 지표는 변동성만을 반영하며 직접적인 매수 또는 매도 신호를 제공하지 않습니다. 상승하는 TR은 변동성이 발생한 후에 이를 나타내므로 예측적이기보다는 반응적일 수 있습니다. TR은 불안정한 시장 조건에서 노이즈를 생성할 수 있어 확인을 위한 보완 지표나 전략 없이는 효과가 떨어질 수 있습니다.
요약 ¶
True Range 지표는 통화 쌍의 고가, 저가 및 이전 종가 사이의 가장 큰 가격 변동을 포착하여 시장 변동성을 측정합니다. 이는 트레이더가 가격 변동과 잠재적인 시장 불안정성을 이해하는 데 도움을 줍니다. TR은 손절매 설정, 청산 전략 및 변동성 기반 트레이딩 시스템의 일부로 널리 사용됩니다.