ข้ามไปที่เนื้อหา

Williams Accumulation Distribution

คำจำกัดความ

Williams Accumulation Distribution (WAD) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้โมเมนตัมในการประเมินการเคลื่อนไหวของราคา โดยการติดตามความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีต มันถูกออกแบบมาเพื่อจับความแข็งแกร่งของแรงซื้อและแรงขายภายในตลาด โดยการเพิ่มหรือลดค่าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเวลาผ่านไป อินดิเคเตอร์นี้จะให้ผลรวมสะสม ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถเห็นการสะสมของความแตกต่างของราคาเหล่านี้และระบุแนวโน้มที่เป็นไปได้ในสินทรัพย์ทางการเงินที่กำลังวิเคราะห์

ประวัติ

WAD indicator ได้รับการพัฒนาโดย Larry Williams นักเทรดและผู้เขียนที่มีชื่อเสียง ในช่วงทศวรรษ 1970 เขาได้แนะนำมันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและระบุช่วงการสะสมและการกระจายในตลาด Williams ได้อธิบายการใช้ WAD indicator ในหนังสือและสัมมนาการเทรดต่าง ๆ ซึ่งทำให้บทบาทของมันในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความมั่นคงมากขึ้น

การคำนวณ

WAD indicator คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

  1.   ถ้า   \(Close_{current} \gt Close_{prev}\)    แล้ว    \( WAD_{current} = { WAD_{prev} + ( Close_{current} - TRL ) } \)

  2.   ถ้า   \(Close_{current} = Close_{prev}\)    แล้ว    \( WAD_{current} = { WAD_{prev} } \)

  3.   ถ้า   \(Close_{current} \lt Close_{prev}\)    แล้ว    \( WAD_{current} = { WAD_{prev} + ( Close_{current} - TRH ) } \)

\(WAD_{current}\) – ค่า WAD ปัจจุบัน

\(WAD_{prev}\) – ค่า WAD ก่อนหน้า

\(Close_{current}\) – ราคาปิดปัจจุบัน

\(Close_{prev}\) – ราคาปิดก่อนหน้า

\( TRH = { max\ ( Close_{prev}, High_{current} ) } \) – true range high ซึ่งนำราคาปิดก่อนหน้าหรือราคาสูงปัจจุบัน ตามค่าใดที่มากกว่า

\( TRL = { min\ ( Close_{prev}, Low_{current} ) } \) – true range low ซึ่งนำราคาปิดก่อนหน้าหรือราคาต่ำปัจจุบัน ตามค่าใดที่น้อยกว่า

การตีความ

  • การขึ้นและลง (Rising and falling) – เมื่อเส้น WAD กำลังขึ้น แสดงถึงการสะสม ซึ่งหมายถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นและตลาดอาจอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อเส้น WAD กำลังลง แสดงถึงการกระจาย ซึ่งบ่งบอกถึงแรงขายและแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น

  • การเบี่ยงเบน (Divergence) – bullish divergence เกิดขึ้นเมื่อ WAD กำลังขึ้นในขณะที่ราคากำลังลง ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางขึ้น Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อ WAD กำลังลงในขณะที่ราคากำลังขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางลง

  • จุดกลับตัว (Reversal points) – เมื่ออินดิเคเตอร์ WAD แสดงการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างรวดเร็ว มันสามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหันจากขึ้นเป็นลงอาจบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นและจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง หรือในทางกลับกัน

  • Breakouts – breakouts ในราคาสามารถยืนยันได้ด้วยอินดิเคเตอร์ WAD หากราคา Breakout เหนือระดับแนวต้านและ WAD ก็กำลังขึ้นด้วย มันบ่งบอกถึง Breakout ที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยแรงซื้อที่แท้จริง ในทำนองเดียวกัน หากราคา Breakout ต่ำกว่าแนวรับและ WAD กำลังลง มันยืนยันความแข็งแกร่งของ Breakout ในทิศทางลง

การประยุกต์

  • สัญญาณซื้อ (Buy signal) – เมื่อเส้น WAD กำลังขึ้น แสดงถึงการสะสม โดยเฉพาะหลังจากช่วงที่ราคาลงมา มันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนโมเมนตัมขึ้นที่อาจเกิดขึ้นและให้โอกาสในการซื้อ

  • สัญญาณขาย (Sell signal) – เมื่อเส้น WAD กำลังลง แสดงถึงการกระจาย โดยเฉพาะหลังจากที่ราคาขึ้นมา มันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนโมเมนตัมลงที่อาจเกิดขึ้นและให้โอกาสในการขาย

  • การยืนยันการเทรด (Confirming trades) – การรวม WAD กับ Simple Moving Average (SMA) ช่วยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นได้รับการสนับสนุนจากการสะสมหรือการกระจาย นอกจากนี้ มันสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์โมเมนตัมเช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ MACD เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสัญญาณการเทรด โดยที่ Divergence ของ WAD ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มที่ถูกระบุโดยอินดิเคเตอร์อื่น

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดด้วย Algo โดยให้ cBot ดำเนินการเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้ ดังที่แสดงใน ตัวอย่าง ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ใช้อินดิเคเตอร์ใน cBot

ข้อจำกัด

อินดิเคเตอร์ WAD สามารถให้สัญญาณผิดพลาดในตลาดที่มีความผันผวนต่ำหรือในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวในแนวราบ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามีน้อย นอกจากนี้ มันไม่ได้คำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ซึ่งมักเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าใจความแข็งแกร่งของตลาด มันอาจจะล่าช้าในช่วงที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มันมีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับการเทรดระยะสั้น

สรุป

อินดิเคเตอร์ Williams Accumulation Distribution วัดแรงซื้อและแรงขายโดยการคำนวณความแตกต่างของการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างช่วงเวลา มันสะสมความแตกต่างเหล่านี้ ทำให้เทรดเดอร์สามารถติดตามจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด โดยการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันกับระดับราคาในอดีต อินดิเคเตอร์ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุได้ว่าสินทรัพย์กำลังถูกสะสมหรือกระจาย ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการต่อเนื่องหรือการกลับตัวของแนวโน้ม มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์โมเมนตัมและความเชื่อมั่นของตลาดที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง