Center of Gravity¶

Định nghĩa ¶

Center of Gravity (CoG) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng của giá. CoG chuyên về việc xác định chính xác các trường hợp dự kiến có sự đảo chiều giá. Chỉ báo này mượn tên từ khái niệm vật lý đại diện cho điểm cân bằng của phân bố khối lượng.

MobileDesktop

Lịch sử ¶

CoG được phát triển bởi John Ehlers, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Ehlers đã giới thiệu CoG trong cuốn sách "Rocket Science for Traders" xuất bản năm 2001, với mục đích tạo ra một chỉ báo hiệu quả hơn để xác định các điểm đảo chiều giá.

Cách tính toán ¶

Center of Gravity được tính bằng cách chia tổng có trọng số của giá trong một khoảng thời gian xác định cho tổng các trọng số, tương tự như việc tìm tâm khối lượng. Dấu âm trong công thức chỉ đơn giản là định hướng CoG theo cách phù hợp với các quy ước giao dịch, tạo nên hình dạng của đường CoG.

\[ CoG = { - { { \sum_{i=0}^{Length-1} { (1 + i) \cdot Median\ Price_{t-i} } } \over { \sum_{i=0}^{Length-1} { Median\ Price_{t-i} } } } + { {Length + 1} \over 2 } } \]

    \(Median\) \(Price_{t-i}\) – Median Price tại chỉ số \(t-i\)

    \(Length\) – số chu kỳ được sử dụng trong tính toán, mặc định là 10

    \(t\) – chỉ số chu kỳ cụ thể, từ 0 đến \( ( Length - 1 ) \), tương đối với chu kỳ hiện tại

    \(i\) – chỉ số vòng lặp được sử dụng để tính tổng có trọng số qua các chu kỳ đó

Độ trễ thể hiện giá trị trước đó của CoG, về cơ bản là phiên bản dịch chuyển của đường CoG. Nó giúp hiển thị giá trị trước đó của Center of Gravity, cung cấp sự so sánh với giá trị CoG hiện tại. Sự so sánh này có thể giúp xác định xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng trong chuyển động giá.

\[ Lag = CoG_{t-1} \]

Cách diễn giải ¶

• Giao cắt – giá cắt lên trên CoG cho thấy động lực tăng giá trong khi cắt xuống dưới cho thấy động lực giảm giá.

• Điểm đảo chiều – giá tiếp cận CoG từ trên có thể đóng vai trò như hỗ trợ, trong khi tiếp cận từ dưới có thể đóng vai trò như kháng cự.

• Phân kỳ – sự phân kỳ giữa hành động giá và đường CoG có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Sự ứng dụng ¶

• Tín hiệu mua – các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua khi giá vượt lên trên đường CoG, vì đây có thể là dấu hiệu của động lực tăng giá.

• Tín hiệu bán – tín hiệu bán có thể xuất hiện khi giá giảm xuống dưới đường CoG, cho thấy khả năng có động lực giảm giá.

• Đặt cắt lỗ – các nhà giao dịch có thể đặt cắt lỗ gần mức CoG để quản lý rủi ro, vì chỉ báo này thường đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động.

• Chiến lược thoát lệnh – sự phân kỳ giữa giá và đường CoG có thể đóng vai trò như tín hiệu thoát vị thế, vì những phân kỳ này thường xuất hiện trước khi đảo chiều.

Hạn chế ¶

Center of Gravity dựa vào dữ liệu giá lịch sử, điều này có thể gây ra độ trễ tín hiệu, đặc biệt là trong thị trường biến động nhanh. Hiệu quả của nó cũng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào chu kỳ tính toán được chọn, dẫn đến tín hiệu giả trong điều kiện biến động.

Tổng quan ¶

Center of Gravity được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng bằng cách tính trung bình có trọng số của dữ liệu giá trong quá khứ. Nó đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp các nhà giao dịch đánh giá điều kiện thị trường. Giá trị trên CoG cho thấy tâm lý tăng giá, trong khi giá trị dưới cho thấy tâm lý giảm giá. Chỉ báo này được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ hiểu biết về trọng lực trong vật lý.