Mass Index¶
Definicja ¶
Mass Index (MI) to wskaźnik techniczny, który bada wahania między wysokimi i niskimi cenami akcji w określonym okresie. Sugeruje, że odwrócenie obecnego trendu jest prawdopodobne, gdy zakres rozszerza się poza określony próg, a następnie się zwęża.
Historia ¶
Mass Index został opracowany przez Donalda Dorseya na początku lat 90. XX wieku jako narzędzie do identyfikacji potencjalnych odwróceń trendu na rynkach finansowych. Został po raz pierwszy przedstawiony w jego książce „The New Trading Dimensions" opublikowanej w 1994 roku, gdzie podkreślił znaczenie zmienności cen w analizie rynku.
Obliczenia ¶
Mass Index jest obliczany poprzez najpierw określenie jego Exponential Moving Average (EMA), a następnie Exponential Moving Average tej EMA (podwójna średnia). Stosunek tych dwóch średnich jest następnie sumowany w określonej liczbie okresów.
\[ Mass\ Index = \sum_{i=1}^n { {EMA\ (High - Low)} \over {EMA\ (EMA\ (High - Low))} } \]
\(n\) – liczba okresów
\((High - Low)\) – zakres dla każdego okresu
\(EMA\) \((High - Low)\) – EMA zakresu
\(EMA\) \((EMA\) \((High - Low))\) – EMA powyższego
Interpretacja ¶
Wskaźnik Mass Index jest najczęściej używany z 9-dniowym okresem dla EMA i 25 dniami dla okresu obliczania Mass Index. Wartość Mass Index poniżej 26,5 zazwyczaj sugeruje, że rynek znajduje się w stabilnym stanie bez znaczącej zmienności. W tym zakresie może nie być nieuchronnego odwrócenia trendu. Gdy Mass Index wzrasta powyżej kluczowego progu, a następnie spada poniżej niego, sygnalizuje to możliwe odwrócenie trendu.
Aplikacja ¶
Podczas monitorowania Mass Index kluczowym sygnałem handlowym jest tak zwane „wybrzuszenie odwrócenia". Występuje ono, gdy 25-okresowy Mass Index wzrasta powyżej 27, a następnie spada z powrotem poniżej 26,5. Takie zachowanie jest interpretowane jako prawdopodobny sygnał odwrócenia trendu (niezależnie od kierunku trendu).
-
Sygnał kupna – po wybrzuszeniu odwrócenia w Mass Index, jeśli cena przekroczy 9-dniową EMA w górę. Oznacza to, że cena zyskuje impet wzrostowy, sugerując okazję do kupna, ponieważ rynek może wchodzić w trend wzrostowy.
-
Sygnał sprzedaży – po wybrzuszeniu odwrócenia w Mass Index, jeśli cena przekroczy 9-dniową EMA w dół. Sygnalizuje to, że cena słabnie i może wchodzić w trend spadkowy, sugerując okazję do sprzedaży.
-
Umieszczanie Stop loss – umieszczenie Stop loss tuż poniżej ostatnich poziomów wsparcia lub średniej ruchomej pomaga chronić przed stratami, jeśli rynek porusza się wbrew zwyżkowemu sygnałowi z Mass Index. I odwrotnie, Stop loss jest zazwyczaj ustawiany tuż powyżej ostatnich poziomów oporu lub średniej ruchomej, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi ruchami w górę po niedźwiedzim sygnale z Mass Index.
-
Potwierdzanie transakcji – traderzy często usprawniają podejmowanie decyzji, używając MI wraz z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak Simple Moving Average (SMA), aby potwierdzić potencjalne sygnały odwrócenia. Ponadto potwierdzenie z Relative Strength Index (RSI) wskazujące warunki wyprzedania lub wykupienia może wzmocnić sygnał pochodzący z Mass Index.
Uwaga
Możesz skorzystać z handlu algorytmicznego, gdzie cBoty wykonują transakcje na podstawie sygnałów z tego wskaźnika, jak pokazano w naszych przykładach. Dowiedz się więcej o tym, jak używać wskaźników w cBotach.
Ograniczenia ¶
Ponieważ Mass Index nie określa kierunku ruchu rynku, zaleca się używanie go w połączeniu z innymi wskaźnikami w celu potwierdzenia potencjalnych sygnałów odwrócenia (patrz sekcja zastosowania). Na silnie trendujących rynkach Mass Index może nie dostarczać wartościowych sygnałów, ponieważ koncentruje się bardziej na zmienności niż na kierunku trendu.
Podsumowanie ¶
Wskaźnik Mass Index został zaprojektowany do wykrywania potencjalnych odwróceń trendu poprzez pomiar zakresu między cenami wysokimi i niskimi w czasie. Jest to wskaźnik oparty na zmienności, który koncentruje się na ekspansji i kontrakcji zakresów cenowych, bez dostarczania sygnałów kierunkowych. Traderzy często szukają określonych wzorców, takich jak wybrzuszenie odwrócenia, gdzie wskaźnik wzrasta powyżej określonej wartości (takiej jak 27), a następnie spada z powrotem poniżej progu (takiego jak 26,5), sygnalizując potencjalne odwrócenie w bieżącym trendzie cenowym.