Mass Index¶
Определение ¶
Mass Index (MI) — это технический индикатор, который исследует колебания между максимальными и минимальными ценами акций за определенный период. Он предполагает, что разворот текущего тренда вероятен, когда диапазон расширяется за определенный порог, а затем впоследствии сужается.
История ¶
Mass Index был разработан Дональдом Дорси в начале 1990-х годов как инструмент для определения потенциальных разворотов тренда на финансовых рынках. Впервые он был представлен в его книге «The New Trading Dimensions», опубликованной в 1994 году, где он подчеркнул важность волатильности цен в рыночном анализе.
Расчеты ¶
Mass Index рассчитывается путем определения его Exponential Moving Average (EMA), за которым следует экспоненциальная скользящая средняя этой EMA (двойное среднее). Затем соотношение этих двух средних суммируется за указанное количество периодов.
\[ Mass\ Index = \sum_{i=1}^n { {EMA\ (High - Low)} \over {EMA\ (EMA\ (High - Low))} } \]
\(n\) – количество периодов
\((High - Low)\) – диапазон для каждого периода
\(EMA\) \((High - Low)\) – EMA диапазона
\(EMA\) \((EMA\) \((High - Low))\) – EMA вышеуказанного
Интерпретация ¶
Индикатор Mass Index чаще всего используется с 9-дневным периодом для EMA и 25 днями для периода расчета Mass Index. Значение Mass Index ниже 26,5 обычно указывает на то, что рынок находится в стабильном состоянии без значительной волатильности. В этом диапазоне может не быть неизбежного разворота тренда. Когда Mass Index поднимается выше ключевого порога, а затем опускается ниже него, это сигнализирует о возможном развороте тренда.
Приложение ¶
При мониторинге Mass Index ключевым торговым сигналом является так называемая «выпуклость разворота». Это происходит, когда 25-периодный Mass Index поднимается выше 27, а затем опускается обратно ниже 26,5. Такое поведение интерпретируется как вероятный сигнал разворота тренда (независимо от направления тренда).
-
Сигнал на покупку – после выпуклости разворота в Mass Index, если цена пересекает 9-дневную EMA снизу вверх. Это указывает на то, что цена набирает восходящий импульс, что предполагает возможность покупки, поскольку рынок может входить в восходящий тренд.
-
Сигнал на продажу – после выпуклости разворота в Mass Index, если цена пересекает 9-дневную EMA сверху вниз. Это сигнализирует о том, что цена ослабевает и может входить в нисходящий тренд, что предполагает возможность продажи.
-
Размещение стоп-лосса – размещение стоп-лосса чуть ниже недавних уровней поддержки или скользящей средней помогает защититься от убытков, если рынок движется против бычьего сигнала от Mass Index. И наоборот, стоп-лосс обычно устанавливается чуть выше недавних уровней сопротивления или скользящей средней, чтобы защититься от неожиданных восходящих движений после медвежьего сигнала от Mass Index.
-
Подтверждение сделок – трейдеры часто улучшают процесс принятия решений, используя MI вместе с другими техническими индикаторами, такими как Simple Moving Average (SMA), для подтверждения потенциальных сигналов разворота. Кроме того, подтверждение от Relative Strength Index (RSI), указывающее на условия перепроданности или перекупленности, может усилить сигнал, полученный от Mass Index.
Примечание
Вы можете воспользоваться алгоритмической торговлей, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов от этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.
Ограничения ¶
Поскольку Mass Index не указывает направление движения рынка, рекомендуется использовать его в сочетании с другими индикаторами для подтверждения потенциальных сигналов разворота (см. раздел применения). На рынках с сильным трендом Mass Index может не давать ценных сигналов, поскольку он больше фокусируется на волатильности, а не на направлении тренда.
Обзор ¶
Индикатор Mass Index предназначен для обнаружения потенциальных разворотов тренда путем измерения диапазона между максимальными и минимальными ценами с течением времени. Это индикатор, основанный на волатильности, который фокусируется на расширении и сжатии ценовых диапазонов, не предоставляя направленных сигналов. Трейдеры часто ищут определенные паттерны, такие как выпуклость разворота, когда индекс поднимается выше определенного значения (например, 27), а затем опускается обратно ниже порога (например, 26,5), сигнализируя о потенциальном развороте текущего ценового тренда.