MACD Histogram¶
Определение ¶
MACD Histogram (гистограмма схождения/расхождения скользящих средних) — это вспомогательный трендовый индикатор импульса, предназначенный для выявления ценовых трендов, измерения импульса тренда и определения точек входа для покупки или продажи. Отображаемая в виде гистограммы, MACD Histogram визуализирует разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены инструмента и обычно используется для наглядной визуализации изменений импульса.
История ¶
MACD был создан в 1970-х годах Джеральдом Аппелем и стал одним из наиболее широко используемых технических инструментов, легко доступных на большинстве торговых платформ, предоставляемых онлайн-брокерами по акциям. Его целью было выявление изменений в интенсивности, направлении, импульсе и продолжительности тренда цены акции. В этой конкретной конфигурации MACD Histogram, представленная столбцами вместо непрерывной линии, делает изменения импульса и пересечения более визуально заметными и простыми для интерпретации.
Расчеты ¶
MACD Histogram определяется путем вычитания долгосрочной EMA из краткосрочной EMA:
\[ MACD = { EMA_{ShortCycle} - EMA_{LongCycle} } \]
\(ShortCycle\) — более короткий период для быстрой EMA
\(LongCycle\) — более длинный период для медленной EMA
Интерпретация ¶
MACD Histogram чаще всего используется с 12-дневным периодом для краткосрочной EMA и 26-дневным периодом для долгосрочной EMA. Каждый столбец отражает значение самого индикатора MACD, при этом основные модели поведения MACD Histogram можно интерпретировать следующим образом:
-
Пересечения нулевой линии — положительные столбцы указывают на то, что краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA, что свидетельствует о восходящем импульсе, в то время как отрицательные столбцы указывают на обратное, указывая на нисходящий импульс.
-
Пересечения — когда MACD Histogram поворачивает вверх, пересекая сигнальную линию, и продолжает движение или остается выше нее, произошло восходящее пересечение. Когда MACD Histogram пересекает сигнальную линию сверху вниз, это нисходящее пересечение. Пересечения более надежны, когда они соответствуют преобладающему тренду.
-
Рост и падение — растущие столбцы указывают на усиление импульса, сигнализируя об увеличении силы тренда. И наоборот, падающие столбцы указывают на ослабление импульса, потенциально сигнализируя о развороте тренда или замедлении.
-
Дивергенция — когда гистограмма показывает уменьшающиеся или растущие столбцы, в то время как цена продолжает двигаться в одном направлении, это может сигнализировать о потенциальных разворотах тренда, делая дивергенции более очевидными. Увеличивающаяся дивергенция между гистограммой и сигнальной линией указывает на усиление импульса в текущем тренде, сигнализируя о том, что тренд, вероятно, продолжится.
Приложение ¶
-
Сигнал на покупку — рассмотрите возможность размещения ордера на покупку, когда столбцы MACD Histogram пересекают отметку от отрицательных к положительным, указывая на переход от нисходящего к восходящему импульсу. Это указывает на начало восходящего тренда.
-
Сигнал на продажу — рассмотрите возможность размещения ордера на продажу, когда столбцы MACD Histogram переходят от положительных к отрицательным, сигнализируя о переходе от восходящего к нисходящему импульсу и потенциальном начале нисходящего тренда.
-
Размещение стоп-лосса — для сигналов на покупку трейдеры обычно размещают стоп-лосс чуть ниже недавнего уровня поддержки, в то время как для сигналов на продажу стоп-лосс устанавливается чуть выше самого последнего уровня сопротивления. Это помогает минимизировать риск, если сделка пойдет против сигнала.
-
Подтверждение сделок — трейдеры часто используют дополнительные индикаторы, такие как Relative Strength Index (RSI), скользящие средние или линии тренда для подтверждения сигналов гистограммы. Например, при подтверждении сигналов столбцов MACD трейдеры обычно ищут RSI выше 50 для сигналов на покупку или ниже 50 для сигналов на продажу. Кроме того, убедитесь, что цена соблюдает линию тренда, пробивая ее вверх для покупок или вниз для продаж, чтобы усилить уверенность.
Примечание
Вы можете воспользоваться алгоритмической торговлей, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.
Ограничения ¶
MACD Histogram может давать запаздывающие сигналы, что означает, что трейдеры могут входить в позиции или выходить из них после того, как цена уже значительно изменилась. По мере снижения ценового импульса гистограмма имеет тенденцию дрейфовать к нулевой линии, даже если фактического разворота не происходит. Однако формат гистограммы полезен для отслеживания силы импульса. Трейдеры могут легко оценить, насколько быстро импульс ускоряется или замедляется, наблюдая за быстрым ростом или уменьшением столбцов, что может помочь с выбором времени для входов и выходов.
Обзор ¶
MACD Histogram отражает импульс изменения цен с течением времени и часто используется для улучшения визуализации изменений импульса. Растущие столбцы указывают на увеличение восходящего импульса, предполагая потенциал для восходящего движения цены, в то время как падающие столбцы сигнализируют о нисходящем импульсе, указывая на возможное нисходящее движение цены. Высота столбцов дает представление о силе этого импульса: более высокие столбцы представляют более сильный импульс, а более короткие столбцы указывают на ослабление импульса. Анализируя эти столбцы, трейдеры могут лучше выбирать время для входов и выходов, оценивая, насколько быстро импульс меняется на рынке.