MACD Histogram¶
Tanım ¶
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Histogram, fiyat trendlerini belirlemeye, trend momentumunu ölçmeye ve alım veya satım için giriş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış yardımcı bir trend takip eden momentum göstergesidir. Çubuk grafik olarak görüntülenen MACD Histogram, bir sembol fiyatının iki Üstel Hareketli Ortalama (EMA) arasındaki farkı görselleştirir ve momentum değişimlerinin net bir şekilde görselleştirilmesi için yaygın olarak kullanılır.
Geçmiş ¶
MACD, 1970'lerde Gerald Appel tarafından oluşturuldu ve çevrimiçi broker'lar tarafından sağlanan çoğu işlem platformunda kolayca erişilebilen, en yaygın kullanılan teknik araçlardan biri haline geldi. Bir hisse senedi fiyat trendinin yoğunluğunu, yönünü, momentumunu ve süresini belirlemeyi amaçladı. Bu özel yapılandırmada, sürekli bir çizgi yerine çubuklarla temsil edilen MACD Histogram, momentum değişimlerini ve kesişimlerini görsel olarak daha belirgin ve yorumlaması daha kolay hale getirir.
Hesaplamalar ¶
MACD Histogram, uzun vadeli EMA'nın kısa vadeli EMA'dan çıkarılmasıyla belirlenir:
\[ MACD = { EMA_{ShortCycle} - EMA_{LongCycle} } \]
\(ShortCycle\) – hızlı EMA için daha kısa dönem
\(LongCycle\) – yavaş EMA için daha uzun dönem
Yorumlama ¶
MACD Histogram en yaygın olarak kısa vadeli EMA için 12 günlük bir dönem ve uzun vadeli EMA için 26 günlük bir dönem ile kullanılır. Her çubuk, MACD göstergesinin değerini yansıtırken, MACD Histogram davranışının ana modelleri şu şekilde yorumlanabilir:
-
Sıfır çizgisi kesişimleri – pozitif çubuklar, kısa vadeli EMA'nın uzun vadeli EMA'dan daha yüksek olduğunu göstererek yukarı yönlü momentumu işaret ederken, negatif çubuklar bunun tersini, yani aşağı yönlü momentumu gösterir.
-
Kesişimler – MACD Histogram yukarı doğru dönüp Sinyal çizgisini geçtiğinde ve üzerinde devam ettiğinde veya kaldığında, yükseliş kesişimi meydana gelmiş demektir. MACD Histogram Sinyal çizgisinin altına doğru kesiştiğinde, bu bir düşüş kesişimidir. Geçişler, hakim trende uygun olduğunda daha güvenilirdir.
-
Yükselen ve düşen – yükselen çubuklar momentumun güçlendiğini, trend gücünün arttığını işaret eder. Tersine, düşen çubuklar momentumun zayıfladığını, potansiyel bir trend dönüşünü veya yavaşlamayı işaret eder.
-
Uyumsuzluk – histogram küçülen veya büyüyen çubuklar gösterirken fiyat tek yönde hareket etmeye devam ettiğinde, potansiyel trend dönüşlerini işaret edebilir ve uyumsuzlukları daha belirgin hale getirebilir. Histogram ile Sinyal çizgisi arasındaki artan bir uyumsuzluk, mevcut trenddeki momentumun güçlendiğini ve trendin devam etme olasılığının yüksek olduğunu işaret eder.
Uygulama ¶
-
Al sinyali – MACD Histogram çubukları negatiften pozitife geçtiğinde, düşüşten yükseliş momentumuna bir geçişi işaret ettiğinde bir al emri vermeyi düşünün. Bu, yukarı yönlü bir trendin başlangıcını gösterir.
-
Sat sinyali – MACD Histogram çubukları pozitiften negatife geçtiğinde, yükselişten düşüş momentumuna bir geçişi ve aşağı yönlü bir trendin potansiyel başlangıcını işaret ettiğinde bir sat emri vermeyi düşünün.
-
Zarar durdur yerleşimi – al sinyalleri için trader'lar genellikle zarar durdur'u son destek seviyesinin hemen altına yerleştirirken, sat sinyalleri için zarar durdur en son direnç seviyesinin hemen üzerine ayarlanır. Bu, işlem sinyale karşı hareket ederse riski en aza indirmeye yardımcı olur.
-
İşlemleri onaylama – trader'lar, histogram sinyallerini onaylamak için genellikle Göreceli Güç Endeksi (RSI), hareketli ortalamalar veya trend çizgileri gibi ek göstergeler kullanır. Örneğin, MACD çubuk sinyallerini onaylarken, trader'lar genellikle al sinyalleri için RSI'ın 50'nin üzerinde olmasını veya sat sinyalleri için 50'nin altında olmasını arar. Ek olarak, inancı güçlendirmek için fiyatın bir trend çizgisine saygı gösterdiğinden, alımlar için yukarı doğru veya satımlar için aşağı doğru kırıldığından emin olun.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak cBot'ların işlemler gerçekleştirmesiyle algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
MACD Histogram gecikmeli sinyaller üretebilir, bu da trader'ların fiyat zaten önemli ölçüde hareket ettikten sonra pozisyonlara girebileceği veya pozisyonlardan çıkabileceği anlamına gelir. Fiyat momentumu azaldıkça, gerçek bir dönüş olmasa bile Histogram sıfır çizgisine doğru kayma eğilimindedir. Ancak, histogram formatı momentumun gücünü takip etmek için kullanışlıdır. Trader'lar, çubukların hızlı büyümesini veya küçülmesini gözlemleyerek momentumun ne kadar hızlı hızlandığını veya yavaşladığını kolayca ölçebilir, bu da giriş ve çıkış zamanlamasına yardımcı olabilir.
Özet ¶
MACD Histogram, zaman içindeki fiyat değişikliklerinin momentumunu yansıtır ve momentum değişimlerinin görselleştirilmesini geliştirmek için sıkça kullanılır. Yükselen çubuklar artan yükseliş momentumunu göstererek yukarı yönlü fiyat hareketi potansiyelini işaret ederken, düşen çubuklar düşüş momentumunu işaret ederek olası aşağı yönlü fiyat hareketini gösterir. Çubukların yüksekliği, bu momentumun gücü hakkında bilgi verir: daha uzun çubuklar daha güçlü momentumu temsil ederken, daha kısa çubuklar zayıflayan momentumu gösterir. Bu çubukları analiz ederek, trader'lar piyasada momentumun ne kadar hızlı değiştiğini değerlendirerek giriş ve çıkışlarını daha iyi zamanlayabilirler.