Price Oscillator¶
Tanım ¶
Price Oscillator veya Percentage Price Oscillator (PPO), bir sembol fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi ölçmek için tasarlanmış bir teknik göstergedir ve trader'ların fiyat trendlerini belirlemesine, momentumu değerlendirmesine ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını saptamasına yardımcı olur. Bu osilatör, kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki farkı görselleştirerek momentum değişimleri ve fiyat yönündeki potansiyel geri dönüşler hakkında içgörüler sağlar.
Geçmiş ¶
Price Oscillator'ın kesin kökeni diğer bazı göstergelerden daha az tanımlanmış olsa da, piyasa momentumunun daha geniş bir analizindeki faydası sayesinde tanınmıştır. Osilatör, trader'lar arasında hisse senetleri, emtialar ve forex dahil olmak üzere çeşitli piyasalarda, yükseliş ve düşüş momentumu değişimlerini ve işlem stratejilerindeki potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleme yeteneği nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hesaplamalar ¶
Price Oscillator aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
\[ Price\ Oscillator = { { { MA_{fast} - MA_{slow} } \over MA_{slow} } \times 100 } \]
\(MA_{fast}\) – hızlı dönem üzerinden hesaplanan hareketli ortalama
\(MA_{slow}\) – yavaş dönem üzerinden hesaplanan hareketli ortalama
Yorumlama ¶
Simple Moving Average varsayılan hareketli ortalama türü olarak hizmet eder; ancak trader'lar analiz için mevcut tüm HO türleri arasından belirli bir türü seçebilirler. Bizim özel durumumuzda, kısa vadeli SMA için 22 günlük bir dönem ve uzun vadeli SMA için 9 günlük bir dönem kullanılır.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Sıfır çizgisi kesişmeleri – PPO sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamaya göre güç kazandığını gösteren potansiyel bir yükseliş trendi sinyali verir. Tersine, PPO sıfır çizgisinin altına düştüğünde, potansiyel bir düşüş trendini gösterir.
-
Yükseliş ve düşüş – yükselen bir PPO, artan yükseliş momentumunu gösterir ve fiyatın yükselmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu düşündürür. Tersine, düşen bir osilatör, azalan yükseliş momentumunu veya artan düşüş momentumunu gösterir ve fiyatta potansiyel bir düşüş sinyali verir.
-
Sapma – fiyatlar yeni zirveler yaparken osilatör daha düşük zirveler yapıyorsa, bu momentumun zayıfladığını ve potansiyel bir geri dönüşü gösterebilir. Tersine, yakınsama, osilatör fiyat hareketleriyle hizalandığında meydana gelir ve mevcut trendi doğrular.
-
Geri dönüş noktaları – PPO, fiyat hareketinden sapma belirtileri gösterdiğinde potansiyel geri dönüş noktaları belirlenebilir. Osilatör, fiyatlar yükselmeye devam ederken momentum kaybı gösteriyorsa, bu yaklaşan bir geri dönüşü işaret edebilir.
Uygulama ¶
-
Alış sinyali – PPO sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamaya göre momentum kazandığını gösterir, bu potansiyel bir yükseliş trendini işaret eder ve trader'ları uzun pozisyona girmeye teşvik edebilir.
-
Satış sinyali – PPO sıfır çizgisinin altına düştüğünde, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamaya göre zayıfladığını gösterir, bu potansiyel bir düşüş trendini işaret eder ve trader'lara kısa pozisyona girmeyi düşünmeleri için sinyal verir.
-
Zarar durdur yerleşimi – alışlar için salınım düşüğünün biraz altına ve satışlar için salınım yükseğinin üzerine bir zarar durdur yerleştirerek, trader'lar normal fiyat dalgalanmalarına izin verirken sermayelerini koruyabilirler.
-
Çıkış stratejileri – uzun pozisyonlar için Price Oscillator sıfır çizgisinin altına veya kısa pozisyonlar için sıfır çizgisinin üzerine geri döndüğünde pozisyonları kapatmayı düşünün. Ek olarak, zayıflayan momentumu gösteren potansiyel bir çıkış sinyali olarak osilatör ile fiyat hareketi arasındaki sapmayı arayabilirsiniz.
-
İşlemleri onaylama – Price Oscillator sıfırın üzerine çıktığında ve fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, güçlü bir yükseliş trendi sinyali verir ve bir alış fırsatı önerir. Tersine, sıfırın altına bir geçiş bir satış fırsatını gösterir. Bunu Relative Strength Index (RSI) ile birleştirdiğinizde, aşırı satım bölgesinde (30'un altında) bir alış sinyali yukarı yönlü bir geri dönüşü, aşırı alım bölgesinde (70'in üzerinde) bir satış sinyali ise aşağı yönlü bir geri dönüşü işaret eder.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak cBot'ların işlem yapmasıyla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi örnekler. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Price Oscillator, özellikle fiyat dalgalanmalarının düzensiz kesişmelere yol açabileceği değişken piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir. Esas olarak hareketli ortalamalara odaklanır, bu da mevcut fiyat hareketinin gerisinde kalabilir ve trendlere gecikmeli tepkilere neden olabilir. Ek olarak, yanıltıcı sinyaller üretebileceği yatay piyasalarda iyi performans göstermeyebilir.
Özet ¶
Price Oscillator, bir sembol fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki farkı ölçerek trader'ların momentumu ve potansiyel trend geri dönüşlerini belirlemesine yardımcı olur. Sıfır çizgisinin üzerine çıktığında alış sinyalleri, altına düştüğünde ise satış sinyalleri üretir. Osilatör, yükseliş ve düşüş trendlerini tespit etmek için değerlidir; yükselen değerler artan yükseliş momentumunu, düşen değerler ise düşüş koşullarını gösterir. Sinyalleri doğrulamak ve işlem stratejilerini geliştirmek için Price Oscillator'ı RSI veya hareketli ortalamalar gibi diğer göstergelerle birlikte kullanmanız önerilir.