Vertical Horizontal Filter¶
Tanım ¶
Vertical Horizontal Filter (VHF), teknik analizde belirli bir dönemdeki fiyat aralığını fiyat değişikliklerinin toplamıyla karşılaştırarak trend gücünü belirlemek için kullanılan bir göstergedir. VHF, piyasa gürültüsünü filtrelemek ve yüksek volatilite dönemlerini ve potansiyel trend dönüşlerini göstererek işlem kararlarını geliştirmek için özellikle faydalıdır. trader'ların piyasanın trendde mi yoksa aralıkta mı olduğunu belirlemesine yardımcı olur ve fiyat hareketlerinin momentumu hakkında bilgi sağlar.
Geçmiş ¶
VHF göstergesi, trader ve yazar Tushar S. Chande tarafından geliştirilmiş ve 1998 yılında yayımlanan "The New Technical Trader" adlı kitabında tanıtılmıştır. Chande, trendli ve yatay piyasaları etkili bir şekilde ayırt edebilen, trader'ların momentumu belirleme yeteneğini artıran bir gösterge yaratmayı hedeflemiştir. VHF, piyasa koşullarını değerlendirmedeki basitliği ve etkinliği nedeniyle teknik analistler arasında popülerlik kazanmıştır.
Hesaplamalar ¶
Dikey Yatay Filtre değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
\[ VHF = { { (Maximum\ Price - Minimum\ Price) } \over { \sum \vert{ Current\ Price - Previous\ Price }\vert } } \]
(\(Maksimum\) \(Fiyat\) − \(Minimum\) \(Fiyat\)) – belirli bir dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyatlar arasındaki fark olarak hesaplanan fiyat aralığı
$ 3A3$ |\(Mevcut\) \(Fiyat\) − \(Önceki\) \(Fiyat\)| – aynı dönemdeki her gün için fiyat değişikliklerinin mutlak değerinin toplamını temsil eden kümülatif fiyat hareketi
Yorumlama ¶
VHF değerini hesaplamak için varsayılan olarak 14 dönemlik ve kapanış fiyatları kullanılır.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Yükselen ve düşen – yükselen bir VHF değeri, artan trend gücünü ve potansiyel piyasa momentumunu gösterir. Bu, fiyatların tutarlı bir yönde hareket ettiğini gösterir ve bu durum yükseliş (yükseliyorsa) veya düşüş (düşüyorsa) trendi olarak yorumlanabilir. Tersine, düşen bir VHF değeri, trend gücünün zayıfladığını ve piyasanın yatay bir faza geçebileceğini işaret edebilir.
-
Uyuşmazlık ve yakınsama – fiyatlar yeni zirveler yaparken VHF düşüyorsa, bu momentumun zayıfladığını ve potansiyel bir trend dönüşünü işaret edebilir. Fiyatlar yeni dipler yaparken VHF yükseliyorsa, bu potansiyel bir yükseliş dönüşünü gösterebilir.
-
Kırılmalar – VHF 1'in üzerine çıktığında, genellikle güçlü bir kırılma olduğunu gösterir ve piyasanın kararlı bir şekilde tek yönde trend ettiğini işaret eder. VHF 0,5'in altına düşerse, piyasanın yatay bir faza girdiğini işaret edebilir ve VHF tekrar yükselmeye başladığında potansiyel bir kırılma fırsatını gösterebilir.
Uygulama ¶
-
Alış sinyali – VHF 1'in üzerine çıktığında, güçlü bir yükseliş trendini göstererek potansiyel bir alış fırsatı ortaya çıkar. Trader'lar, özellikle fiyat önemli bir hareketli ortalamanın üzerindeyse, yükseliş momentumunu işaret ederek uzun pozisyon açabilirler.
-
Satış sinyali – VHF 0,5'in altına düştüğünde, potansiyel bir trend dönüşünü veya yatay bir piyasayı işaret ederek potansiyel bir satış fırsatı ortaya çıkar. Trader'lar, fiyat bir hareketli ortalamanın altındaysa, düşüş momentumunu işaret ederek kısa pozisyon açmayı düşünebilirler.
-
Zarar durdur yerleşimi – uzun pozisyonlar için, trend gücünü değerlendirmek üzere VHF göstergesi dikkate alınarak en son dip seviyesinin veya önemli bir destek seviyesinin altına bir zarar durdur yerleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için, piyasanın tersine dönebileceğini ölçmek üzere VHF kullanılarak en son zirve seviyesinin veya direnç seviyesinin üzerine bir zarar durdur yerleştirilmelidir.
-
Çıkış stratejileri – trader'lar, VHF önemli ölçüde düşmeye başladığında (1'in altına), trendin zayıfladığını göstererek uzun pozisyonlardan çıkabilirler. Kısa pozisyonlar için, VHF önemli ölçüde yükseldiğinde (0,5'in üzerine), potansiyel bir yükseliş dönüşünü işaret ederek çıkış yapılabilir.
-
İşlemleri onaylama – VHF, gelişmiş işlem sinyalleri için Simple Moving Average (SMA) veya Relative Strength Index (RSI) gibi göstergelerle birleştirilebilir. Örneğin, VHF kendi SMA'sının üzerinde olduğunda, güçlü bir trendi onaylar ve fiyat SMA'nın üzerine çıktığında uzun pozisyonları güçlendirir. Tersine, düşen bir VHF ile SMA'nın altında bir fiyat geçişi satış sinyali verir ve işlem güvenilirliğini artırır.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
VHF, dalgalı veya düşük volatiliteye sahip piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir, bu da erken girişlere veya çıkışlara yol açabilir. Ayrıca, hızla değişen koşullarda gecikme yaşayabilen geçmiş fiyat verilerine dayanır. Ek olarak, VHF yatay piyasalarda iyi performans göstermeyebilir ve bu tür fazlarda fiyat yönü hakkında sınırlı bilgi sağlayabilir.
Özet ¶
Dikey Yatay Filtre, belirli bir dönemdeki fiyat aralığını fiyat değişiklikleriyle karşılaştırarak trend gücünü değerlendirmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Yükselen bir VHF güçlü momentumu gösterirken, düşen bir değer piyasanın yatay seyrettiğini işaret eder. Trader'lar, potansiyel alış ve satış sinyallerini belirlemek için VHF'yi kullanabilir, böylece karar verme süreçlerini geliştirebilirler. Piyasa koşullarını değerlendirmek ve trend dinamiklerine dayalı işlem stratejilerini geliştirmek için değerli bir araç olarak hizmet eder.