Mass Index¶
Tanım ¶
Mass Index (MI), belirli bir dönem boyunca yüksek ve düşük hisse senedi fiyatları arasındaki dalgalanmaları inceleyen teknik bir göstergedir. Aralık belirli bir eşiğin ötesine genişlediğinde ve ardından daraldığında mevcut trendin tersine dönmesinin muhtemel olduğunu öne sürer.
Geçmiş ¶
Mass Index, 1990'ların başında Donald Dorsey tarafından finans piyasalarındaki potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için bir araç olarak geliştirildi. İlk olarak 1994 yılında yayımlanan "The New Trading Dimensions" adlı kitabında tanıtıldı ve burada piyasa analizinde fiyat oynaklığının önemini vurguladı.
Hesaplamalar ¶
Mass Index, ilk olarak Üstel Hareketli Ortalama (EMA) belirlenerek, ardından bu EMA'nın Üstel Hareketli Ortalaması (çift ortalama) alınarak hesaplanır. Bu iki ortalamanın oranı daha sonra belirli bir dönem sayısı üzerinden toplanır.
\[ Mass\ Index = \sum_{i=1}^n { {EMA\ (High - Low)} \over {EMA\ (EMA\ (High - Low))} } \]
\(n\) – dönem sayısı
\((High - Low)\) – her dönem için aralık
\(EMA\) \((High - Low)\) – aralığın EMA'sı
\(EMA\) \((EMA\) \((High - Low))\) – yukarıdakinin EMA'sı
Yorumlama ¶
Mass Index göstergesi en yaygın olarak EMA için 9 günlük dönem ve Mass Index hesaplama dönemi için 25 gün ile kullanılır. 26.5'in altındaki bir Mass Index değeri, genellikle piyasanın önemli bir oynaklık olmadan istikrarlı bir durumda olduğunu gösterir. Bu aralıkta, yakın bir trend dönüşü olmayabilir. Mass Index önemli bir eşiğin üzerine çıktığında ve ardından altına düştüğünde, olası bir trend dönüşünü işaret eder.
Uygulama ¶
Mass Index izlenirken, ana alım satım sinyali "tersine dönüş şişkinliği" olarak adlandırılır. Bu durum, 25 dönemlik Mass Index 27'nin üzerine çıktığında ve ardından 26,5'in altına düştüğünde meydana gelir. Bu davranış, olası bir trend dönüş sinyali olarak yorumlanır (trend yönünden bağımsız olarak).
-
Alım sinyali – Mass Index'te bir dönüş şişkinliğinden sonra, fiyat 9 günlük EMA'nın üzerine çıkarsa. Bu, fiyatın yukarı yönlü momentum kazandığını ve piyasanın bir yükseliş trendine giriyor olabileceğini göstererek bir alım fırsatı sunar.
-
Satım sinyali – Mass Index'te bir dönüş şişkinliğinden sonra, fiyat 9 günlük EMA'nın altına düşerse. Bu, fiyatın zayıfladığını ve bir düşüş trendine giriyor olabileceğini göstererek bir satım fırsatı sunar.
-
Zarar durdur yerleşimi – zarar durdur seviyesini son destek seviyelerinin veya hareketli ortalamanın hemen altına yerleştirmek, piyasanın Mass Index'ten gelen bir boğa sinyaline karşı hareket etmesi durumunda kayıplara karşı korunmaya yardımcı olur. Tersine, Mass Index'ten gelen bir ayı sinyalini takiben beklenmedik yukarı yönlü hareketlere karşı tampon görevi görmek için zarar durdur seviyesi genellikle son direnç seviyelerinin veya hareketli ortalamanın hemen üzerine ayarlanır.
-
İşlemleri onaylama – trader'lar, potansiyel dönüş sinyallerini doğrulamak için MI'ı Simple Moving Average (SMA) gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanarak karar verme süreçlerini sıklıkla geliştirir. Ayrıca, aşırı satım veya aşırı alım koşullarını gösteren Relative Strength Index (RSI) tarafından gelen bir onay, Mass Index'ten türetilen sinyali güçlendirebilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem gerçekleştiren cBot'lar ile algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Mass Index piyasa hareketinin yönünü belirtmediği için, potansiyel dönüş sinyallerini doğrulamak amacıyla diğer göstergelerle birlikte kullanılması önerilir (uygulama bölümüne bakın). Güçlü trend gösteren piyasalarda, Mass Index trendin yönünden ziyade volatiliteye odaklandığı için değerli sinyaller sağlamayabilir.
Özet ¶
Mass Index göstergesi, zaman içinde yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki aralığı ölçerek potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için tasarlanmıştır. Yön sinyalleri sağlamadan, fiyat aralıklarının genişlemesi ve daralmasına odaklanan, volatiliteye dayalı bir göstergedir. Trader'lar genellikle, endeksin belirli bir değerin (27 gibi) üzerine çıktığı ve ardından bir eşiğin (26,5 gibi) altına düştüğü bir dönüş şişkinliği gibi belirli modeller ararlar ve bu da mevcut fiyat trendinde potansiyel bir dönüş sinyali verir.