Triple Exponential Average¶
Tanım ¶
Triple Exponential Average (TRIX) göstergesi, belirli bir fiyat veya veri serisinin üç kez düzeltilmiş Exponential Moving Average (EMA) değişim oranını gösteren bir momentum osilatörüdür. TRIX'in amacı, verileri birden çok kez düzelterek önemsiz veya düzensiz kabul edilen fiyat hareketlerini filtrelemektir; bu da trader'ların daha uzun vadeli trendleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemesine yardımcı olur. Genellikle TRIX çizgisinin eğimi ve kesişmelerine dayanarak yükseliş veya düşüş piyasa koşullarını tespit etmek için kullanılır ve işlem yapmada potansiyel giriş ve çıkış noktaları için sinyaller sağlar.
Geçmiş ¶
TRIX göstergesi, 1980'lerde Jack Hutson tarafından teknik analiz için bir araç olarak geliştirilmiştir ve fiyat verilerini birden çok kez düzelterek trendleri belirlemeyi amaçlamıştır. Yıllar geçtikçe TRIX, potansiyel geri dönüş noktalarını tespit etmedeki etkinliği nedeniyle trader'lar arasında popülerlik kazanmıştır.
Hesaplamalar ¶
TRIX değeri aşağıdaki adımlar kullanılarak hesaplanır:
1. Tek Düzeltilmiş EMA
\[ EMA_1 = { EMA\ (Close, Periods) } \]
2. Çift Düzeltilmiş EMA
\[ EMA_2 = { EMA\ (EMA_1, Periods) } \]
3. Üç Kez Düzeltilmiş EMA
\[ EMA_3 = { EMA\ (EMA_2, Periods) } \]
4. Üç Kez Düzeltilmiş EMA
\[ TRIX = { { {EMA_3\ (current) - EMA_3\ (previous)} \over {EMA_3\ (previous)} } \times 100 } \]
\(Close\) – belirtilen dönemlerdeki kapanış fiyatları
\(Periods\) – EMA hesaplaması için dönem sayısı
\(EMA\) \((current)\) – mevcut dönem için EMA değeri
\(EMA\) \((previous)\) – önceki dönemden EMA değeri
Yorumlama ¶
TRIX değeri varsayılan olarak 8 dönemlik bir geriye dönük bakış kullanılarak hesaplanır, ancak diğer dönemler stratejiye göre ayarlanabilir.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Sıfır çizgisi kesişimi – sıfır çizgisinin üzerine bir kesişim, momentumun yukarı yöne kaydığını düşündüren bir yükseliş sinyali gösterir. Tersine, sıfır çizgisinin altına bir kesişim, potansiyel aşağı yönlü momentumu gösteren bir düşüş trendine işaret eder.
-
Kesişmeler – TRIX çizgisi sinyal çizgisinin (genellikle TRIX'in düzeltilmiş bir versiyonu) üzerine çıktığında, bir alış sinyali gösterebilir. Sinyal çizgisinin altına bir kesişme, bir satış sinyali gösterir.
-
Yükselen ve düşen – yükselen bir TRIX çizgisi artan boğa momentumunu gösterirken, düşen bir çizgi artan ayı momentumunu gösterir. TRIX'in eğimi, trendin gücü hakkında bilgi sağlayabilir.
-
Uyumsuzluk – boğa uyumsuzluğu, fiyatlar daha düşük dipler yaparken TRIX daha yüksek dipler yaptığında meydana gelir ve yukarı yönlü potansiyel bir dönüşü işaret eder. Ayı uyumsuzluğu, fiyatlar daha yüksek tepeler yaparken TRIX daha düşük tepeler yaptığında meydana gelir ve aşağı yönlü potansiyel bir dönüşü işaret eder.
-
Dönüş noktaları – trader'lar genellikle TRIX'in sıfıra yakın dönüş noktalarını veya fiyat hareketinden ayrıştığı durumları piyasa dönüşleri için potansiyel sinyaller olarak ararlar.
Uygulama ¶
-
Alış sinyali – TRIX çizgisi sıfır çizgisinin veya sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, momentumun boğa koşullarına doğru kaydığını gösterdiğinde, uzun pozisyon açmak için iyi bir zaman olabilir.
-
Satış sinyali – TRIX çizgisi sıfır çizgisinin veya sinyal çizgisinin altına düştüğünde, momentumun ayı koşullarına doğru kaydığını gösterdiğinde, kısa pozisyon açmak için uygun bir zaman olabilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar genellikle bir alış pozisyonuna girerken en son dip salınımının altına veya bir satış pozisyonuna girerken en son tepe salınımının üzerine zarar durdur emirleri yerleştirirler.
-
Çıkış stratejileri – bir çıkış stratejisi, uzun bir pozisyon için TRIX çizgisinin sinyal çizgisinin altına tekrar düşmesi veya kısa bir pozisyon için sinyal çizgisinin üzerine çıkması durumunda pozisyonu kapatmayı içerebilir. Ek olarak, trader'lar uyumsuzluk sinyallerine veya TRIX eğimindeki önemli bir değişikliğe göre çıkış yapabilirler.
-
İşlemleri onaylama – trader'lar, trendleri ve dönüşleri doğrulamak için TRIX'i Moving Average Convergence Divergence (MACD) gibi hareketli ortalamalarla birleştirebilirler. Örneğin, TRIX'ten gelen bir alış sinyalini başka bir göstergeden gelen boğa sinyaliyle onaylamak, işlem kararındaki güveni artırabilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak cBot'ların işlem gerçekleştirmesiyle algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
TRIX'in geçmiş verilere dayanması, gecikmeli sinyallere yol açarak potansiyel olarak geç girişlere veya çıkışlara neden olabilir. Gösterge, yatay veya dalgalı piyasalarda yanlış sinyaller de üretebilir ve bu da ani fiyat değişimlerine yol açabilir. Ek olarak, TRIX, fiyat hareketlerinin hesaplamasında kullanılan düzeltilmiş ortalamalarla korelasyon göstermeyebileceği yüksek volatilite koşullarında daha az etkili olabilir.
Özet ¶
Üçlü Üstel Ortalama göstergesi, üçlü düzeltilmiş üstel hareketli ortalamanın değişim oranını analiz ederek trendleri ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için tasarlanmış bir momentum osilatörüdür. Sıfır çizgisi ve sinyal çizgisi kesişmeleri aracılığıyla alış ve satış sinyalleri sağlar, bu da piyasa momentumunu ölçmek isteyen trader'lar için değerli kılar. Birden fazla düzeltme tekniği aracılığıyla gürültüyü filtreleme yeteneği, trend tanımlamasını geliştirmeye yardımcı olur ve bu da onu teknik analistler arasında popüler bir seçim haline getirir.