Detrended Price Oscillator¶
Tanım ¶
Detrended Price Oscillator (DPO), bir varlığın fiyat verilerinden uzun vadeli trendleri ortadan kaldırmak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır ve trader'ların kısa vadeli fiyat döngülerine odaklanmasını sağlar. DPO, bir varlığın fiyatını bir hareketli ortalama ile karşılaştırır, bu ortalamadan sapmaları vurgular ve bu da trader'ların aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemesine yardımcı olur.
Geçmiş ¶
Detrended Price Oscillator, John Ehlers tarafından geliştirildi ve 2001 yılında yayınlanan "Rocket Science for Traders" adlı kitabında tanıtıldı. Ehlers, trader'ların uzun vadeli trendleri ortadan kaldırmasına ve kısa vadeli fiyat döngülerine odaklanmasına yardımcı olmak için DPO'yu yarattı. Teknik analize katkılarıyla tanınan Ehlers, gelişmiş işlem stratejilerine yardımcı olmak için Cyber Cycle ve Fisher Transform gibi başka araçlar da geliştirdi.
Hesaplamalar ¶
DPO, fiyattan bir hareketli ortalama çıkarılarak ve belirli bir dönem sayısı kadar geri kaydırılarak hesaplanır.
\[ DPO = { Price_i - MA_{i - ( { n \over 2 } + 1 ) } } \]
\(Price_i\) – \(i\) dönemindeki kaynak fiyat
\( MA_i = Moving\ Average\ (Price_i, n) \) – belirtilen \(n\) dönemindeki kaynak fiyatın hareketli ortalaması
\(MA_{i - ( {n \over 2} + 1 ) }\) – \( ( { n \over 2 } + 1 ) \) dönem kadar gecikmeli hareketli ortalama değeri
\(n\) – hareketli ortalama için dönem sayısı
Yorumlama ¶
Simple Moving Average (SMA) varsayılan olarak hareketli ortalama türü olarak kullanılır. SMA değerini hesaplamak için varsayılan olarak 21 dönemlik ve kapanış fiyatları kullanılır.
Detrended Price Oscillator, kısa vadeli fiyat döngülerine odaklanarak trader'ların aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemesine yardımcı olur. Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Sıfır çizgisi geçişleri – DPO sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, fiyatın hareketli ortalamasının üzerinde olduğunu ve potansiyel aşırı alım koşullarını gösterir. DPO sıfır çizgisinin altına indiğinde, fiyatın hareketli ortalamasının altında olduğunu ve potansiyel aşırı satım koşullarını gösterir.
-
Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri – aşırı pozitif değerler aşırı alım koşullarını gösterir ve potansiyel bir fiyat geri çekilmesini işaret eder. Aşırı negatif değerler aşırı satım koşullarını gösterir ve potansiyel bir fiyat yükselişini işaret eder.
-
Uyumsuzluklar – boğa uyumsuzluğu, fiyat daha düşük bir dip yaparken DPO daha yüksek bir dip yaptığında meydana gelir ve zayıflayan satış baskısını gösterir. Ayı uyumsuzluğu, fiyat daha yüksek bir tepe yaparken DPO daha düşük bir tepe yaptığında meydana gelir ve zayıflayan alış baskısını işaret eder.
Uygulama ¶
Detrended Price Oscillator, çeşitli işlem stratejilerinde uygulanabilir.
-
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirleme – DPO aşırı pozitif seviyelere ulaştığında, fiyat aşırı alınmış olabileceğinden trader'lar satış yapmayı düşünebilir. DPO aşırı negatif seviyelere ulaştığında, fiyat aşırı satılmış olabileceğinden trader'lar alış yapmayı düşünebilir.
-
Sıfır çizgisi geçişi – sıfırın üzerinde bir geçiş boğa momentumunu işaret ederken, sıfırın altında bir geçiş ise ayı momentumunu işaret eder.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar genellikle zarar durdur emirlerini DPO'nun aşırı seviyelerine yakın yerleştirir. Örneğin, satış pozisyonları için zarar durdur emirleri aşırı alım seviyesine yerleştirilebilirken, alış pozisyonları için aşırı satım seviyesine yerleştirilebilir.
Not
Algoritmik işlem yapmadan, cBot'ların bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem gerçekleştirmesiyle faydalanabilirsiniz. Örneklerimizi buradan inceleyebilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Detrended Price Oscillator, kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanır, bu da onu uzun vadeli trendleri tespit etmek için daha az etkili kılar. DPO, yüksek volatilite veya ani fiyat değişiklikleri dönemlerinde, özellikle piyasa güçlü bir trend içindeyken yanlış sinyaller üretebilir.
Özet ¶
John Ehlers'ın "Rocket Science for Traders" (2001) adlı kitabındaki yeniliklerin bir parçası olarak geliştirilen Detrended Price Oscillator, uzun vadeli trendlerin etkisini ortadan kaldırarak trader'ların kısa vadeli fiyat döngülerini izole etmesine yardımcı olur. Bir varlığın fiyatını hareketli ortalamayla karşılaştırarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarını vurgular, bu ortalamadan sapmaları öne çıkarır ve bu da onu kısa vadeli işlem stratejileri için faydalı bir araç haline getirir.