Detrended Price Oscillator¶
Definition ¶
Der Detrended Price Oscillator (DPO) ist ein technisches Analyse-Tool, das verwendet wird, um langfristige Trends aus den Preisdaten eines Vermögenswerts zu eliminieren, sodass sich Händler auf kurzfristige Preiszyklen konzentrieren können. Der DPO vergleicht den Preis eines Vermögenswerts mit einem gleitenden Durchschnitt und hebt Abweichungen von diesem Durchschnitt hervor, was Händlern hilft, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Geschichte ¶
Der Detrended Price Oscillator wurde von John Ehlers entwickelt und in seinem Buch „Rocket Science for Traders" im Jahr 2001 vorgestellt. Ehlers entwickelte den DPO, um Händlern zu helfen, langfristige Trends zu entfernen und sich auf kurzfristige Preiszyklen zu konzentrieren. Bekannt für seine Beiträge zur technischen Analyse, entwickelte Ehlers auch andere Tools wie den Cyber Cycle und Fisher Transform, um fortgeschrittene Handelsstrategien zu unterstützen.
Berechnungen ¶
Der DPO wird berechnet, indem ein gleitender Durchschnitt vom Preis subtrahiert und um eine bestimmte Anzahl von Perioden zurückverschoben wird.
\[ DPO = { Price_i - MA_{i - ( { n \over 2 } + 1 ) } } \]
\(Price_i\) – der Quellpreis in der \(i\)-Periode
\( MA_i = Moving\ Average\ (Price_i, n) \) – der gleitende Durchschnitt des Quellpreises über die angegebene Anzahl von Perioden \(n\)
\(MA_{i - ( {n \over 2} + 1 ) }\) – der gleitende Durchschnittswert, verzögert um \( ( { n \over 2 } + 1 ) \) Perioden
\(n\) – die Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt
Interpretation ¶
Der Simple Moving Average (SMA) dient standardmäßig als Typ des gleitenden Durchschnitts. Die 21-Perioden- und Schlusskurse werden standardmäßig zur Berechnung des SMA-Werts verwendet.
Der Detrended Price Oscillator hilft Händlern, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, indem er sich auf kurzfristige Preiszyklen konzentriert. Die folgenden Interpretationen des Indikators sind allgemein anwendbar:
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Nulllinien-Überkreuzungen – wenn der DPO über die Nulllinie kreuzt, deutet dies darauf hin, dass der Preis über seinem gleitenden Durchschnitt liegt, was auf potenzielle überkaufte Bedingungen hinweist. Wenn der DPO unter die Nulllinie kreuzt, deutet dies darauf hin, dass der Preis unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, was auf potenzielle überverkaufte Bedingungen hinweist.
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Überkaufte und überverkaufte Niveaus – extreme positive Werte deuten auf überkaufte Bedingungen hin, was einen potenziellen Preisrückgang nahelegt. Extreme negative Werte deuten auf überverkaufte Bedingungen hin, was eine potenzielle Preisrallye nahelegt.
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Divergenzen – bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein niedrigeres Tief macht, während der DPO ein höheres Tief macht, was auf nachlassenden Verkaufsdruck hinweist. Bärische Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein höheres Hoch macht, während der DPO ein niedrigeres Hoch macht, was nachlassenden Kaufdruck signalisiert.
Anwendung ¶
Der Detrended Price Oscillator kann in mehreren Handelsstrategien angewendet werden.
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Identifizierung überkaufter und überverkaufter Bedingungen – wenn der DPO extreme positive Niveaus erreicht, können Händler einen Verkauf in Betracht ziehen, da der Kurs möglicherweise überkauft ist. Wenn der DPO extreme negative Niveaus erreicht, können Händler einen Kauf in Betracht ziehen, da der Kurs möglicherweise überverkauft ist.
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Nulllinienkreuzung – eine Kreuzung über Null deutet auf bullische Dynamik hin, während eine Kreuzung unter Null auf bärische Dynamik hindeutet.
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Stop-Loss-Platzierung – Händler platzieren Stop-Losses oft in der Nähe extremer Niveaus des DPO. Zum Beispiel können Stop-Losses für Verkaufspositionen auf dem überkauften Niveau platziert werden, während sie für Kaufpositionen auf dem überverkauften Niveau platziert werden können.
Hinweis
Sie können die Vorteile des algorithmischen Handels nutzen, wobei cBots Transaktionen basierend auf den Signalen dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.
Einschränkungen ¶
Der Detrended Price Oscillator konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen, was ihn weniger effektiv für die Erkennung langfristiger Trends macht. Der DPO kann während Phasen hoher Volatilität oder plötzlicher Kursänderungen falsche Signale erzeugen, insbesondere wenn der Markt stark im Trend liegt.
Zusammenfassung ¶
Der Detrended Price Oscillator, entwickelt als Teil der Innovationen von John Ehlers in seinem Buch „Rocket Science for Traders" (2001), hilft Händlern, kurzfristige Kurszyklen zu isolieren, indem der Einfluss langfristiger Trends entfernt wird. Er hebt überkaufte und überverkaufte Bedingungen hervor, indem er den Kurs eines Vermögenswerts mit einem Moving Average vergleicht und Abweichungen von diesem Durchschnitt hervorhebt, was ihn zu einem nützlichen Werkzeug für kurzfristige Handelsstrategien macht.